Блог им. SS_40

ох уж эта - портфельная торговля

Давно наблюдаю за портфельной торговлей различных трейдеров, я нахожусь в некотором недоумении, там такие заморочки, что жуть берет


Рассмотрим к примеру сложный портфель (расчеты  произведём для форекса) который будет состоять из базовой части

Скажем Ваш депозит — 10 000 $

Для примера используем           
                                          используемый  процент от объема депозита 

Bank of America Corp.                                                            3%

Goldman Sachs Group                                                             2%

Morgan Stanley                                                                     3%

                                                      Таким образом лимитный объём сделки составит 800$

 

Котируемая часть портфеля составит

SP500                                                                                   5%

USDIDX                                                                                 6%

EUR                                                                                      5%

 

                                                                           лимитный объем сделки составит 1600$

остается рассчитать  затраты на каждый инструмент в отдельности

,

 ,, , , 

 Купить 17.30 #S-BAC                             Продать 228.23 EURUSD
 Купить 1.09 #S-GS                                Продать 0.15 SP500
 Купить 9.21 #S-MS                                Продать 2.55 USDIDX

Таким образом у Вас остается свободных средств — 7600$

Эту синтетику выведем в графическом виде  и совершим сделку в любой момент торгового тренда
ох уж эта - портфельная торговля

 

Теи самым Вы можете сидеть месяцами в этой сделки и ваш профит/лось  будет колебаться в интервале -+0,1% от депозита

Что остается Вам как трейдерам —  отследить каждый из графиков по отдельности, дождаться любой среднесрочный тренд и нарастить позицию по любому из перечисленных активов По мере трендового движения — крыть профит, наращивать, сокращать позиции по тому или иному   инструменту из этой синтетики. Основное условие — не разрушать саму синтетику. И она будет работать у вас годами, тем самым, спокойно, без нервотрепки =  вы можете жить за счет рынка.

★2
14 комментариев
оригинально
avatar
Чем приведенный график отличается от любого графика любого инструмента? Точно также, покупаете небольшую часть, например, EURUSD и соответственно, «по мере трендового движения — крыть профит, наращивать, сокращать позиции». Какая разница?
стаый дед, Вы чудо. Альфа портфеля четкая, а бета смазана в матожидание 0. Одновременно!
Как Вы собираете такие портфели? Логику?
avatar
стаый дед, этот пример потфеля лучше чем в учебнике аспирантском.
Причем он собран по правилам матрицы линейных уравнений.
Тойесть может быть решением в обычной матрице в екселе 97 года.

А люди не поняли что это. 
Оценка портфеля стандартная задача. 

Как Вы оцениваете границы применимости?
Оценка слома портфеля?

Люди даже не смогли это оценить.
avatar
 как оценить что портфель сломался?
avatar
стаый дед, Если я правильно понял вы предлагает ориентироваться на теханализ, на график построенного портфеля. А чем лучше теханализ этого графика, чем теханализ отдельных инструментов входящих в него?
avatar
стаый дед, не понимаю как получить представление о будущей волатильности по нему, ведь если это так то можно было бы используя опционы заработать на волатильности.
avatar
АВТОР СТАТЬИ ВОР http://smart-lab.ru/blog/310942.php
avatar

теги блога стаый дед

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн