SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. alexv1975
Алгоритм. Запуск завтра.
- 22 декабря 2011, 21:04
- |
Начало мук творчества здесь:
http://smart-lab.ru/blog/20876.php
http://smart-lab.ru/blog/21631.php
http://smart-lab.ru/blog/21980.php
http://smart-lab.ru/blog/22509.php
Теперь можно сказать, что Алгоритм готов к испытанию в реале. От чего отказался и что в ходе тестов себя не оправдало?
Прежде всего, не работают хитрые модели выхода из сделки.
Результат на более длительном периоде тестирования всегда один и тот же: режет прибыль раньше времени и создает большое количество сделок, что при проскальзывании 30-40п на 10-15 сделках интрадей подрезает прибыль.
Тогда что работает? Теперь выход из позиции осуществляется только по стопу. Сам стоп регулярно подтягивается. Сейчас смотрю как лучше: подтяжка через 500п профита или через 300п. Т.е. стандартный стоп 500п при движении цены на 300п в сторону сделки уже будет на – 200п от входа и т.д. Проверяю стоит ли делать разные промежутки для подтяжки стопа в зависимости от направления позиции: тренд или контртренд. Пока разница не значительная и скорее всего оставлю 300п.
Второй вариант выхода из позиции – переворот.
Скорость быстродействия Алгоритма на связке Exel-Quik получается около 2-3 секунд от принятия решения до появления заявки в стакане. Раз в секунду делаю выгрузку в Exel, раз в секунду опрашивает Quik файл с транзакциями. С одной стороны не быстро и можно отказаться от связки Exel-Quik, реализовав все на Qpile, с другой стороны на 15 сделок в день особой скорости не надо, плюс проверю на масштабируемость и проскальзывания в процессе работы.
Периодически буду постить здесь итоги работы Алгоритма за день.
http://smart-lab.ru/blog/20876.php
http://smart-lab.ru/blog/21631.php
http://smart-lab.ru/blog/21980.php
http://smart-lab.ru/blog/22509.php
Теперь можно сказать, что Алгоритм готов к испытанию в реале. От чего отказался и что в ходе тестов себя не оправдало?
Прежде всего, не работают хитрые модели выхода из сделки.
Результат на более длительном периоде тестирования всегда один и тот же: режет прибыль раньше времени и создает большое количество сделок, что при проскальзывании 30-40п на 10-15 сделках интрадей подрезает прибыль.
Тогда что работает? Теперь выход из позиции осуществляется только по стопу. Сам стоп регулярно подтягивается. Сейчас смотрю как лучше: подтяжка через 500п профита или через 300п. Т.е. стандартный стоп 500п при движении цены на 300п в сторону сделки уже будет на – 200п от входа и т.д. Проверяю стоит ли делать разные промежутки для подтяжки стопа в зависимости от направления позиции: тренд или контртренд. Пока разница не значительная и скорее всего оставлю 300п.
Второй вариант выхода из позиции – переворот.
Скорость быстродействия Алгоритма на связке Exel-Quik получается около 2-3 секунд от принятия решения до появления заявки в стакане. Раз в секунду делаю выгрузку в Exel, раз в секунду опрашивает Quik файл с транзакциями. С одной стороны не быстро и можно отказаться от связки Exel-Quik, реализовав все на Qpile, с другой стороны на 15 сделок в день особой скорости не надо, плюс проверю на масштабируемость и проскальзывания в процессе работы.
Периодически буду постить здесь итоги работы Алгоритма за день.
теги блога alexv1975
- алгоритмическая торговля
- втб
- выкуп акций
- грааль
- интрадей
- квартал
- ЛЧИ 2011
- ЛЧИ 2012
- ОИ
- опрос
- оптимизм
- открытый интерес
- офф-топ
- оффтоп
- прогноз
- Психология
- психология в трейдинге
- РИ шорт
- рост
- рынок
- статистика
- торговая дисциплина
- троллинг
- фьчерс РТС
- фьюч на индекс РТС
- Фьючерс на идекс РТС
- фьючерс на индекс РТС
- шорт
Почему настаиваю? Потому, что сам себе доказал, что нельзя включать трейлинг, пока цена не превысила (для лонга) цену сделки на величину стопа. А ты как раз собираешься это делать… Может я и не прав, конечно, но пока никто мне обратного не доказал...)))
Читал. Пока у меня 2 варианта: Стоп 500 и подтяжка 300п, стоп 500п и подтяжка 500п. Второй вариант теории не противоречит). Я сейчас гоняю и проверяю. При подтяжке 300п у меня от макс профита в сделке всегда идет отступ 500-799п, т.е. трейл работает не постоянно, а ступенчато и двигается через 300п профита. Подольше погоняю и будет видно как лучше.
Кстати вопрос стопа нельзя рассматривать без уровня входа. Входы все идут на инерции, т.е. с определенной скоростью направленной в сторону позиции, поэтому первый раз подтянуть стоп у меня можно и раньше.
не согласен. Интрадейно можно любой кусочек движения цены с повторящимся рядом с повышением или понижением считать трендом. Чем сегодня днем вход в шорт от 138500 до 136000 не тренд?
Вот сейчас пытаюсь что-то придумать в направлении, горчаковского подхода, который основан на изменении временного окна анализа предыдущего характера рынка, а не на постоянном периоде анализа, полученном при оптимизации. Думаю — это очень правильно, но как реализовать — ума не приложу…
у меня стоп нужен, т.к. реверсной сделки может и не быть. т.е. при широком канале внутридневного движения продав от хая не факт, что цена придет к новому лою, может и развернуться не доходя. потому стоп и подтягиваю.
так у каждой системы свой бич. идеально только подгонкой получится. я например 19.12.2011 на тесте собрал стопов больше чем за неделю. Т.е. плавный тренд с повышением и заскоками вниз на 1000п все мои стопы собрал. Пришлось коррективы вносить. Т.е. Ахиллесова пята у каждого алгоритма есть. Здесь просто нужно с некоторыми днями (серией сделок) ведущими к просадке смирится. Главное это соотношение прибыльных/убыточных трейдов. И средний профит/лосс на сделку.
не, не пробовал пока. что из себя представляет? сокращается по мере роста профита?
спасибо посмотрю. мысль верная, что рынок не всегда в одну сторону двигается. буду думать как прикрутить.
алго интрадейный. стоп выполняет две функции: а) стандартную, б) фиксация профита. за день около 10-15 сделок. без стопа не получится.
часовики не смотрел. в дне всего 8м часовиков. маловато данных будет для интрадейного робота. хотя может у кого и получается.
понятно. я переносы овернайт не рассматриваю. только интрадей.
спасибо, подумаю.
эквити нет. мне данных для тестов на истории некоторых (по которым вход/выход контролирую) не хватает. поэтому отладка будет в процессе. сделки лишние бывают в районе локаль.макс и лоу, но там и стопы короче.
из основного: первый час не торгует, овернайт не переносит, основная задача алгоритма или на пробой или отбой взять движение от 1000п от локаль.экстремумов. лучше всего на волатильном рынке результат. как волатиль уйдет, надо будет менять тактику по выходу.