Блог им. lilvil

Опционы

    • 20 января 2016, 11:23
    • |
    • Abraham
  • Еще
Подскажите, плиз!  Какой купить опцион (страйк ) с учетом премии  , если думаю, что фьюч сбер снова будет 9000--9100. Сколько можно купить, усли 
ГО около 25000 руб. И как это все сказать голосом в службу поддержки брокера.
★1
18 комментариев
0
писали же уже — опционы для лохов.
учитесь на акциях… или на кошках....))
avatar
Hannes
Hannes, вопрос же был в другом. Какой купить опцион.
avatar
Андрей К
+1
Андрей К, если смотреть на вопрос глобально — то мой ответ был исчерпывающим)
avatar
Hannes
+2
Hannes, ДЛЯ ЛОХОВ КОТОРЫЕ СНАЧАЛО ЛОШАТСЯ НА АКЦИЯХ ПОТОМ НА ФЬЮЧАХ А ПОТОМ ДУМАЮТ ЧТО НА ОПЦИОНАХ ДЕНЬГИ РАЗДАЮТ А ТАМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ЗАБИРАЮТ
avatar
Добрый человек
Добрый человек, везде одно наипалово)))
avatar
Hannes
Hannes, да но главное чтобы все выглядело культурненько интеллигентно. биржа как никто подходит для этого
avatar
Добрый человек
+1
Напишите когда вы ожидаете сбер по 90? Если купите дальний опцион то он потеряет в цене к тому времени как сбер достигнет 90. Если купите ближний то он истечет так и не дождавшись 90. В вашем случае как вариант купить сбер фьюч или акции и продать хоть дальний хоть ближних побольше опцион по 90) 
avatar
Dachnik
Dachnik,  жду фьюч сбера  на 9000 через 3-4 дня
avatar
Abraham
+2
Dachnik, Это все равно что продать пут и ожидать что рынок не упадет со всеми вытекающими рисками, а человек вроде как от роста хочет прибыль.
avatar
Камиль
+2
если готовы рисковать всеми 25тырами то берите 40 штук февральских коллов 8000 страйка. Профит на 9000 будет +15тыр
avatar
Rotor78
Rotor78, а разве можно дать купить коллы 80, если цена сбер фьюча  сейчас выше. (8450 )
avatar
Abraham
Abraham, да без проблем можно. Для направленных стратегий itm опционы предпочтительней. Если нет ликвидности, то можно синтетику сделать через купленный пут 8000 страйка и столько же купленных фьючерсов
avatar
Rotor78
+1
В 90% случаев опционы лучше продавать. покупать исключительно либо на низкой iv будучи уверенным что она прыгнет и об этом знаете только вы, иначе уже будет в цене, типа сжатие перед пробоем или консолидация на уровне, либо краткосрочно на прыжке валатильности, на гепе к примеру, но выходить до падения волатильности.

иначе покупка опциков это как писать против двух ветров, теты и веги. а если как тут предлагают брать itm то еще и против третьего ветра, гаммы
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, 
иначе покупка опциков это как писать против двух ветров, теты и веги. а если как тут предлагают брать itm то еще и против третьего ветра, гаммы
А много ли он потеряет на тете и веге за 3-4 дня?
ITM смысла покупать нет, это да.
Про «в 90% лучше продавать» — вчерашние продавцы «на высокой воле» коллов по Си с этим сегодня вряд ли согласятся…
avatar
Deimon
Deimon, я продал в пятницу и вчера февральскую экспирацию спредами на ряд etf и уже сегодня закрыл плановую прибыль хотя расчитывал держать недели две три. а если некоторые бездумно продают путы прямо под падающим рынком от жадности так это как в томтанекдоте, дай дураку куй стеклянный, он и куй разобьет и руки порежет, а опционы тут непричем
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, я так понимаю, что основную прибыль принесла в этом случае таки не тета, а дельта?
Еще про «покупка это писать против трёх ветров»: вега, как и дельта, может «дуть» против любого участника. Против покупателя всегда дует только тета. А гамма дует против продавца. Вот и получается, что продавая, молишься на тету, а покупая на гамму. Что лучше, а что хуже, однозначно тут сказать нельзя.
avatar
Deimon
Посмотрите у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php
avatar
Andy_Z
Если цель 9000, то можно колл 9000 и взять. Как станет ATM, так продать. Вот февраль или март другой вопрос. В феврале плечо больше, но и тета-распад жестче. Если сделка «прям верняк», тогда февраль лучше.
avatar
Deimon

полезные записи за 24 часа

★10 14 🧊 ИНФЛЯЦИЯ ставит антирекорд. Как проблемы экономики спихнуть на Новогодние праздники, чтобы люди вам поверили!
★9 221 Дно. Апатия. Тошнит
★8 7 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★7 89 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
★6 87 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
★6 14 КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
★5 6 Фонды ликвидности в юанях
★5 77 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
★4 85 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
★4 23 Портфели наших аналитиков, консенсус портфель Mozgovik + сделки сегодня
+394 221 Дно. Апатия. Тошнит
+227 87 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
+182 89 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
+172 38 ММВБ < 2 500. Пост Для Покаяния. И Для Ссаных Тряпок. Мне в Харю!
+169 30 Итоги дна 🔥 Акции и инвестиции
+150 77 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
+142 99 У кого сегодня был маржин-колл?
+141 85 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
+138 41 Саня, не унывай, ты мой кумир
+127 19 Самолёт выпускает шасси: застройщик терпит бедствие

самые обсуждаемые сегодня

49к Украина в НАТО? Рынок льют по настоящему уже вторую неделю. Скоро узнаем уже
37к Тимофей нас обманул
33к Азия. Среда.
14к КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
16к Готовится ответка на новую недавнюю атаку атакмс?
12к Немного юмора на злобу дня!)
9к Подскажите фильм, что можно посмотреть на вечер?
7к Каждый следующий миллион быстрее предыдущего. Портфель перешагнул отметку в 5 млн
4к Здравствуйте! Как вы думаете: на срочном рынке надежный ли будет способ застраховаться от форс-мажоров имея ГО+ сумму на счёте в размере 100-150% от полного размера контракта?
4к Как должна выглядеть витрина продуктового магазина в центре Москвы. Азбука, магнит, перекресток

теги блога Abraham

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн