SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Мои итоги января
- 01 февраля 2016, 14:44
- |
- А. Г.
О распределении своего личного портфеля я писал в личных итогах года. Что можно добавить? Увеличить риск я так и не решился. А потому результаты по доходности получились следующие:
Просадка составила 1,5%.
Что можно сказать об отдельных компонетах?
1. Автоследование ИК Форум: рекорд месячной доходности, поэтому no comments;
2. Спот: раньше при падении индекса ликвидных фишек (с весами по оборотам) на 2,1%, такой результат я бы считал очень хорошим, но сейчас он меркнет на фоне автоследования;
3. Si: как было задумано — отбили девальвацию, обидно, что не увеличил до изначальных 50%, испугавшись входа 29.12.2015. Ну а потом тем более было страшно;
4. ОФЗ26203: Ну это из серии «дареному коню в зубы не смотрят», это ж доходность на капитал, свободный от ГО.
Что дальше? Помня о неудачных февралях 2014 и 2015, риски увеличивать не хочется, тем более на максимуме счета. Подождем просадку побольше.
Просадка составила 1,5%.
Что можно сказать об отдельных компонетах?
1. Автоследование ИК Форум: рекорд месячной доходности, поэтому no comments;
2. Спот: раньше при падении индекса ликвидных фишек (с весами по оборотам) на 2,1%, такой результат я бы считал очень хорошим, но сейчас он меркнет на фоне автоследования;
3. Si: как было задумано — отбили девальвацию, обидно, что не увеличил до изначальных 50%, испугавшись входа 29.12.2015. Ну а потом тем более было страшно;
4. ОФЗ26203: Ну это из серии «дареному коню в зубы не смотрят», это ж доходность на капитал, свободный от ГО.
Что дальше? Помня о неудачных февралях 2014 и 2015, риски увеличивать не хочется, тем более на максимуме счета. Подождем просадку побольше.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мастера трейдинга
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
По автоследованию, какой-то отдельный инструмент хорошо отторговался или все инструменты хорошо сработали?
В конце квартала посчитаю. Но все инструменты в плюсе, а кто больше, кто меньше — это через доли считать надо, а лень.
Нет, Си — примерно 60%, евра ~15%, Ри и Сбер ~ по 10% и Газпром ~5%, остальное в пределах 1%. «Примерно», потому что торгуется постоянное число контрактов в течении квартала и за счет разных изменений доли могут «плавать».
Никак не получается снизить: слишком привлекательна для управляющих в нем доходность с осени-14. А доходность — это премия управляющего.
Насчет Си согласен, хорошо ходит. Интересно на основании чего Вы принимаете решение по увеличению доли инструмента в портфеле? Неужели на основании прошлых неплохих месяцев или это какой-то многофакторный подход?
У нас решения на своих лимитах принимает сам управляющий. Обсуждаются только лимиты. А автоследование — это портфель по управляющим на Фортсе, пропорциональный лимитам. Поэтому доли в нем получаются ситуативно.
У меня в ОФЗ «купил и держи» до погашения. Потом покупай другую. Тривиально все.
С фьючерсами это не так. Да и на споте можно брать плечи.
то лучше не подходить )
Это уже в МонАрхе?
Значит не в 2015-м, мы с декабря 2014-го сидим на Динамо в МонАрхе. А в марте 2014 это было либо в начале месяца, либо в конце, так как я брал отпуск на пару недель. Если в начале, то у меня было не лучшее настроение:
smart-lab.ru/blog/286710.php#comment4619428
Я сам клиент и потому есть отличие примерно на 0,5% за январь.
Да я в долларе постоянно и не сижу. Просто на Si система среднесрочная (от 5 дней в среднем в позе), а потому в сильно растущие для Си годы по доходности сравнима с самим Си (при меньших просадках).
Если считать номинал при полном лонге/депозит, то да. Ведь доля в таблице получается, как
номинал позиции при полном лонге/депозит,
доходности даны к номиналу позиции в полном лонге на 30.12.2015.
снимают 20 % прибыли ежеквартально, а если по году минус — деньги не возвращают. Очень соблазнительные условия...
У меня тоже снимают. Но в январе еще не сняли, а в итогах года (ссылка в тексте) я это учел. Но снимают по принципу «pick by pick». Т. е. от превосходства предыдущей суммы после снятия положительной комиссии.
Обычные условия при любом официальном ДУ для взимания «премии за успех».
А. Г.,
мне в чате не так объяснили, видимо не очень знающий человек… :)
Еще я понял из их пояснений, что НДФЛ придется и с удержанной прибыли платить… или это не так тоже? :)
У ВТБ-24 — премия 8%, правда стратегии все плохие.
А почему Вы в Церихе это делаете? Прямо в Вашей компании нельзя ?
Прямо в нашей компании можно, но от 2 млн. рублей. И все равно комиссия 2% годовых от суммы (этого в Церихе нет) + те же 20% «премии за успех». Зато нет оборотной комиссии Цериха (у меня 0,45 коп. за контракт). Оборотная комиссия больше 2% годовых от суммы, но так как остальное я торгую через Церих, мне так удобнее. Да и 33% моего портфеля — это немного меньше 2 млн. (хотя конечно «по знакомству» я бы мог договориться и о немного меньшей сумме для себя :) )
А НДФЛ Вам что-то не так объяснили: все удержанные комиссии вычитаются из налогооблагаемой базы. Но понятно, что от полученной налогооблагаемой базы еще 13% придется заплатить государству.
А. Г.,
спасибо за ответ, значит у Цериха слабая поддержка через чат. :)
Еще он мне сказал, что «Стратегия автоследования ИК Форум» включает только фьючерсы на FORTS. Кстати, они не ДУ предлагают, а копирование сделок на мой локальный QUIIK, и что там будет с проскальзыванием (из-за задержек) неизвестно.
" (хотя конечно «по знакомству» я бы мог договориться и о немного меньшей сумме для себя :) )" - напишу в личку, как созрею… для этого как-то желательна более подробная информация о портфеле инструментов и ТС, чем та, что на страничке Цериха.
Нет, это не ДУ, а копирование сделок (точнее выравнивание позиций, пропорционально счету). Я сам там работаю. Есть отличия по результату (в прошлом году у меня меньше чуть больше, чем на 3%, за январь около 0,5% хуже), но я отношу это к комиссии (точно не знаю, сделки проверять лень), так как у меня 0,45 коп. за контракт, а у Форума 0,15.
А, ИМХО, в Церихе все инструменты перечислены и больше информации у меня нет. Да и нет у нас ничего больше, кроме спота и облиг, но спот мы пока у себя ретраслировать не можем. Можем ли в Церихе? Надо выяснить. В принципе счет на споте у Форума там есть, но пускать его а автоследование мы пока не пробовали. А облиги трудно активно торговать, поэтому мы их даем только на портфели от 10 млн. руб.
Да, правильно. Только вряд ли будет минус, так как я покупаю ОФЗ до 1,5 лет, а у них волатильность небольшая. Я и в 2014-м был в плюсе, хотя конечно 5% годовых — это немного, но более длинные ОФЗ вообще в минусе были по году.
По номиналу, если полностью встать в лонг, и получится около 150% от депозита. «Около», потому что точно до 1 % не рассчитаешь.
У меня в расчет свободных средств заложено 1,5 ГО + возможная просадка. Так что свободные средства от ГО остаются даже при полной загрузке. Потому и ОФЗ всего на 33% депозита.
На все вопросы ответы Да. А Церих у меня потому что там у меня счет и я торгую сам не только автоследование, но и другие перечисленные стратегии.
Это «урезанная» основная, чтобы «помещаться» в 200 тыс., т. е. для ИИС. Просто уменьшено число роботов особенно на «дорогих» активах — Si, Eu, Ri, полностью исключен MX (есть MM), что конечно ухудшает диверсификацию, но это диктуется минимальной суммой.
Старый фьючерс на индекс ММВБ (MX) и новый миниММВБ (ММ) в 10 раз дешевле по номиналу.
Нет. Виртуальный сервер нужен для того, чтобы не запускать автоследование ежедневно. А я все равно торгую на других своих счетах и запускаюсь ежедневно. Мне несложно включить мфдшную программу вручную утром.
Т.е., если нет в планах быть за компьютером ежедневно, то лучше виртуальный сервер?
Если предполагаются значительные перерывы связи с сетью, то безусловно виртуальный сервер — решение для постоянной торговли.