Помощь требуется по поводу расчета вариационной маржи. Хочу попробовать торговлю на срочке. Не могу до конца разобраться с подлой маржей. На графике покупка скажем 1-го фьюча по цене 28275 и продажа его же по цене 28700. Расчетная цена последнего(вчерашнего) клиринга 28700. По закону Архимеда, на споте при продаже акций, я бы получил прибыль в виде курсовой разницы и всё. Но в данном случае сигнальные дымы и некоторые злые языки говорят, что вариационная маржа будет рассчитана как: (Цена закрытия сделки — Цена последнего клиринга)* Кол-во контрактов. Т. е. если верить этому утверждению, то в данной сделке я заработал бы ноль, т.к.: (28700 — 28700)*1=0, а учитывая комиссию, ушел бы в минус. Верно ли данное утверждение или же вариационку мне бы расчитали при закрытии сделки, как курсовую разницу между ценой продажи и покупки фьюча и я бы озолотился? Поможем всем миром товарищи!
Как бы не забивали тебе голову разными домыслами. Даже про Ри, где пугают трудящихся ещё и курсовой переоценкой и так называемым «убыточным профитом».
Всё это ерунда.
ВМ = (РЦ — ЦЗ) * СШ / МШ
РЦ — расчетная цена контракта, ЦЗ — цена заключения сделки (если ранее по этому контракту ВМ уже начислялась - берется предыдущая расчетная цена), СШ — стоимость шага цены, МШ — минимальный шаг цены