SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Gungster
Скальпинг на CME
- 28 декабря 2011, 12:46
- |
Всем привет хотел узнать про скальпинг на CME с чем его варят и как.
Интересует все: сколько минимально $, подводные камни, какие + какие -,
через кого лучше скальпить, на каком инструменте лучше скальпить etc.
Или все же продолжать дальше теребить индекс РТС.
Интересует все: сколько минимально $, подводные камни, какие + какие -,
через кого лучше скальпить, на каком инструменте лучше скальпить etc.
Или все же продолжать дальше теребить индекс РТС.
реальный текущий стакан ( плотный — без пробелов) могу показать, спецификацию контракта читай на сайте CME
С вероятностью 9 из 10 все то, что здесь работает — там работать уже не будет. 1 из 10 не будет являться скальпингом в общепринятом смысле.
Ликвидность, и все что из неё вытекает.
фуч сипи сам по себе предоставляется с безумными плечами ))
речь были про скальпинг. поймите — скальп инструмента с шагом цены 0.004-0.003% где спред довольно часто больше минимального шага, а ликвидность с двух сторон спреда может быть на уровне 1-5 контрактов это совсем не тоже самое, что скальп инструмента с минимальным шагом цены 0.02%, где спред всегда равер минимальному шагу цены, и стоит там всегда 50, 100 или даже 500 контрактов с каждой стороны.
Фьючи там лишины тех неэффективностей, которые есть здесь.
Просто пример — здесь фигак, и 50 пунктов туда сюда слетало. Там 0.25 сдивнулось, и чего? С бида на офер перенеслось — толку то.
Если же речь о том, чтобы ловить импульсы, то там они идут гораздо реже, чем здесь.
Именно поэтому там фьюч более технично себя ведет — ликвидность делает свое дело. Для тех, кто торгует внутри дня движения там хорошо, если депо позволяет. Для скальперов же — мрак полный… Здесь гораздо проще.
посмотри внимательней в стакан и ленту принтов с пару-тройку дней и сам убедишься.
там само понятие манипуляция менее очевидно: ну вот взял S&P и изменил свое движение на противоположное, и что? :) повадыря то нет, пенять не на что :))) он может рости на плохой стате, и падать на хорошей, и все равно все объяснят потом как-нибудь логично. :)
А для поворота табуна СП500 необходимо принять на грудь всех арбитражеров. И там дураков нет. Поэтому крупняк там идёт вдоль логики эффективного рынка. А здесь у крупняка одна задача — получить вспышки ликвидности на уровнях, а потом насухую переставить уровни. + тут оттяжки делать легче — ограниченный арбитражный объём.
И надо не забывать: торговля индексом — это тогровля «средней» в отличии от всяких комодов/валют/стоков. А средняя в миг не разворачивается. Этим она и прекрасна ))
Не согласен, что у РИ поводырь ЕС, но это отдельная тонкая тема… А вот у ЕС «поводырь» есть на уровне скальпа — ТИСКи, но рыло туда отсюда не вставишь…
А стата практически всегда ложится в кассу — в рыночную логику (когда считал, было 92%). Где больше где меньше, по-всякому. Обычно, если тарят перед статой или фомкой, то «больше» ))
П.С. А «манипуляция» — это вообще обязательная составляющая любого рынка, хоть биржи, хоть реала. И торговать надо именно её, а не некий обстрактный «рынок», сиречь «коня в ваккууме»… а не жаловаться на злобных «манипуляторов» ))
не согласен с Вами, но раскрывать свое видение не готов сейчас.
«Видение» не нужно, ибо по характеру отрицания автоматически станет ясно «картина мира» ))
но модели одни и теже.
А описанная модель там используется больше в свинговом таймфрейме, а не в интрадейном. имхо. А интрадейные акулы играют на дисбалансе сторон, закрывая дельту утром, и вынимая вечером.
а по вашему ES сам по себе что ли? :)
Конечно он не сам по себе.
не сам по себе и то хорошо.
сам с собой тоже неплохо.
разубеждать не буду…
посмотри на ленту и сам все поймешь…
в сиплом крупняк сражается еще как… другой вопрос что если в РИ крупняк раз два и обчелся, то в сиплом его дохренища
А по сути — если вы до сих пор «смотрите в ленту», а если ещё и в три ленты рядом, типа всё+100+500, то вы скорее всего «недомысливаете»… ))
А «крупняк сражается» — это ниочём. Во-первых он не сражается — зона ЕСа (в силу своей системной ниши) не для сражений, а для «сплава по течению». Второе — «крупняк» различается по своим целям и задачам, это не одна группа (деление рвнка на крупняк-толпа — это вообще глубочайшее заблуждение). В-третьих, а теперь объеденим )) — «крупняк» не сражается, он ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ. Вот вы можете мне сказать из взаимодействия каких групп возникают вспышки серий 200-к и 300-к?..
Так вот перейдём к главному — структура участников на РИ и ЕС отличается (как по видам групп, так и по их пропорции). Следовательно, структура стакана и кэшпотоков тоже отличаются. И между РИ и ЕС разница принципиальная. Между, например РИ и Дакс принципиальной разницы нет, там разница ликвидности… Точнее говоря, ЕС от всех отличается принципиально ))
принципиально НИ ОДИН РЫНОК не отличается ни от какого другого… все остальное от переизбыточности «левых» знаний…
для этого вполне достаточно увидеть момент столкновения… ну а дальше:
стакан+отработка уровня=торговое решение.
а кто там с кем столкнулся, отпечатав принт в +500 лотов -глубоко фиолетово…
скальпить можно и маркетом если что…
ES это 62500 долларей или 2000000 рублей. это 23 РИ грубо говоря. 23 ри это 23 рубля комис биржи и еще максимум 23 рубля комисс брокера, а реально брокер 11 или даже 6 рублей. один фиг грудо говоря, если там у тебя нормальный комисс. если там доргой комисс, то там даже дороже будет.
так же не считаю по ГО
достаточно знать стоимость одного тика в сравнении с комиссией.
комисс как минимум 2 руб на РИ при стоимости тика в ~ 3 руб
коммис 4,5 долл на ES при стоимости тика в 12,5 долл.
все остальное от лукавого…
считать надо комиссию на одинаковый торгуемый объем, как я это сделал — остальное от лукавого.
анлим я не учитвыл, а указал комисс на круг.
В скальпе там основная проблема/задача это управление очередью — забиванием места. Т.е. там на скальпе надо управлять не постановкой ордеров, а снятием ))
слишком глубоко для меня