Блог им. AndreiSk

Посчитать фактор восстановления

Ситуация: балуюсь роботами. Есть несколько прибыльных роботов,
решил все же по научному подойти к оценке стратегий, которые гоняю в своем бэктестере (не заглядывая в будущее).
Глянул, как там в TSLab, захотел добавить еще оценок.
Оценка — это результат оптимизации параметров для стратегии, параметры ищутся в поисковом алгоритме.
Пробую разные оценки. Самого TSLab нет (не держу).
Нашел «Фактор восстановления: отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке».
Абс. прибыль — понятно, хай эквити за вычетом начальной суммы.
А если просадки нет? Ну то есть эквити сразу пошла вверх и ниже исходной суммы уже не опускалась, тогда как?

«Фактор восстановления. Чем выше – тем ниже была у системы максимальная просадка,
в целом кривая доходности растет более стабильно и равномерно. Рекомендуется от 10.»

Ну вот пример одной из эквити для ЕД за EDH5,M5,U5,Z5,H6 в рублях на 1 контракт (Y), по дням (X)
все комиссии вычтены (2р на круг). Курс 75р.
Рисую в своей программе, слева чуть обрезано число (макс. 13000р)

Посчитать фактор восстановления


Какой у нее фактор восстановления?
★1
9 комментариев
а ты возьми любой локал хай по эквити за базу отсчета (как бы начало торговли системы), посчитай от него просадки до локал лоя, и возьми эти проценты как значения максимальной просадки
avatar
eagledwarf
eagledwarf, не понял если честно (может уже поздно — туплю). Вот конкретно со скрина какие значения взять и на что делить? Макс. хай был около 13000 это абс. прибыль. А делить на что?
avatar
Счастливый Конец
+1
Счастливый Конец, 
первый максимум — что-то около 5000 от него просадка до 2500

следующий максимум что-то около 6000 от него просадка до 3000скопейками

еще выше максимум 7000

берешь 6000 и делишь на (5000-2500) = 2,4
берешь 7000 и делишь на (6000-3100 или сколько там точно)=2,41

вот твой фактор восстановления, от глобал хая жди просадки на 7 тысяч примерно;)
avatar
eagledwarf
+2
как раз этой темой занимаюсь последние две недели. просадка не от начального капитала считается а от последнего максимума.
avatar
Mr. Bean
Какое-то вздорное описание  индикатора. Без начала и конца.
То есть ясно, что пытаются измерить отношение доходности к риску. Максимальная просадка, что в рублях, что в процентах, это понятно. А доход зависит от интервала времени, про который ничего не сказано.
По логике, надо брать среднегодовой доход в тех же единицах, что и просадку. Тогда все более — менее понятно.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, да это не индикатор, это стандартная характеристика торговой системы.
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, она стандартная для тех, кто пользуется стандартными средствами разработки и анализа ТС. 
Я — не пользуюсь. 
Судя по сообщению автора и ответам, её смысл для многих —  туманен.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, да это пожалста, никто и не заставляет. придумывайте своё.
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, мне не надо придумывать — их есть у меня. 
Просто, ни один ответ в данном топике не был точным и корректным, ни формулы точной нет, ни ссылки. 
Автор и сам бы мог найти ответы на свои вопросы, конечно, но и после всех ответов у него ясности, я полагаю, не наступит.

avatar
SergeyJu

полезные записи за 24 часа

★11 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 9 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 5 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★8 63 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★6 120 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★3 3 Чего стоит опасаться инвесторам в 2025 году?
★3 39 Победный план инфляции !!!
★3 45 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+198 66 Ситуация на текущий момент
+144 30 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+143 63 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+132 58 Зачем вам всё это надо?
+127 123 Азия. Понедельник.
+110 27 Правильный пофигизм - залог успеха
+95 63 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+85 26 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+78 48 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+74 15 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:

самые обсуждаемые сегодня

123к Азия. Понедельник.
105к Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
74к Демократия действительно вызывает рост?
66к Ситуация на текущий момент
63к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
58к Зачем вам всё это надо?
28к Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
22к Стагфляция Близко?
22к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???

теги блога Счастливый Конец

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн