SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. westvk8
Небольшой отчет об управление портфелем на фондовом рынке США
- 06 апреля 2016, 21:58
- |
Небольшой отчёт по доверительному управлению активами клиента на фондовом рынке США.
Клиент — резидент страны, где практически всегда лето.
Брокер — Interactive Brokers
Инструменты — акции, CFD на акции, ETF и опционы
По согласованию с клиентом использовалось кредитное плечо — от 1:2 до 1:6.
Доходность портфеля с 01.10.2015 по 31.03.2016: +65.91% в дол. США,
для сравнения эффективности за это время:
фонд по индексу S&P 500 +8.45% ( с учетом реинвестиции дивидендов и увеличение суммы вложений)
фонд Уоррена Баффетта (Berkshire Hathaway) +11.97%
Да, как и писали СМИ всего мира, начало этого года было худшим за всю историю фондового рынка США :)
Клиент был предупрежден о повышенных рисках и дал предварительное согласие.
Но коэффициенты показывают, что на данный момент эффективность управления портфелем лучше рынка
Это ясно показывает расчет коэффициента Кальмара=среднегодовая доходность/максимальной просадке.
Максимальное плечо началось использоваться в марте, накануне отскока рынка от дна.
2. Для этого паралельно продаются короткие позиции, но всё же при просадке S&P 500 на 30% действующий портфель потеряет около 60% (если не закрывать позиции).
Если плечо не используется, то максимальная просадка 10%.
Стратегия очень агрессивная и клиент это понимает + у него прямой доступ в IB и он видит все сделки в онлайне.
В марте по согласованию с ним использовали плечо 1:6 и если бы была любая просадка, то он не должен был быть иметь ко мне вопросы, так как окончательное решение о плече принималось им.
Стоить отметить, что в торговле используются только высоколиквидные инструменты, мин. ежедневный объем торговли от 1 млн. + капитализация от 10 млрд. дол. + обязательное наличие опционов на инструмент.
от какого минимума берете капитал в управление?