Блог им. neophyte

SWT-робот. Прорыв в новое качество?

SWT-робот. Прорыв в новое качество?

Не прошло и двух недель, как я написал, что все работы завершены, все что можно сделано, и я не вижу куда дальше двигаться и что совершенствовать — Назови это «аналитической работой»

Но очередная неделя лудоманских тестов не прошла даром.
Подсознание продолжает работу на проблемой и рождает новые идеи и одна из них, как мне кажется, оказалась прорывной и выводит и ручную и автоматическую работу с индикаторами SWT-метода на новый уровень и в новое качество.
Суть в дополнительной селекции сигналов на вход по направлению действующего тренда.
Первый же тест робота по усовершенствованному алгоритму дал почти двукратное уменьшение просадки на интервале больше 8-ми месяцев (минутный график), на котором существовали самые разные режимы рынка и типы трендов.
Я обычно очень осторожно и скептически подхожу к оценке результатов, но это прорыв, который, если ожидания оправдаются, может обеспечить в будущем возможность автономного использования роботов без участия, или почти без участия, трейдера.

Упрощенный тест традиционного (к этому моменту) алгоритма.

SWT-робот. Прорыв в новое качество? 

Упрощенный тест модифицированного алгоритма.



SWT-робот. Прорыв в новое качество? 

Результат обнадеживает, но продолжим исследования....

Тест по всем тикам.

SWT-робот. Прорыв в новое качество? 


SWT-робот. Прорыв в новое качество? 

Детали отличаются, но принципиальное улучшение качества сохранилось. Это не может не радовать.

Загрузка счета от 1 до 6% риска на сделку и прибыль.

SWT-робот. Прорыв в новое качество? 


Тест при загрузке 5% риска на сделку.

SWT-робот. Прорыв в новое качество? 

Просадки велики. Но и прибыль тоже зашкаливает.
Проведем еще один тест, убрав начальный прибыльный участок.

SWT-робот. Прорыв в новое качество? 

Что ж, несмотря на наихудший режим тестирования мы удержались в профитной зоне.

Еше один тест на этом же интервале с уменьшенными до 3% рисками.

SWT-робот. Прорыв в новое качество? 
 Здесь получше. Т.е. если не зарываться с рисками, то и на худшем участке рынка прибыль больше.

Попробуем еще один тест с 2% риска на сделку.

SWT-робот. Прорыв в новое качество? 

Прибыль меньше, но просадка значительно меньше.


И с 1% для полноты картины.

SWT-робот. Прорыв в новое качество? 

Ну в общем результат ожидаемый.

В целом картина маслом смотрится неплохо. Золотых гор нет, но плюсы есть. Глядишь, может и наступит тот благодатный день, когда можно будет включить роботов и уехать на полгода на отдых. А пока что продолжим исследования, которые казалось уже были закончены.



SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
23 комментария
… все только начинается… %-)
avatar

roan, да нет.
С роботами в общем-то тупиковый путь. 
Ручная торговля эффективнее. Робот и близко не сможет дать тех профитов, которые дает лудоманский трейдинг по индикаторам.

Правда робот и провалов не дает. Но если провал — часть стратегии, то это не беда.

avatar
Николай Скриган,… затрудняюсь вот так сразу сформулировать… это то, о чем размышляю периодически… возможно их не нужно сравнивать — ручную торговлю и роботов, вопрос «эффективности» тоже интересен… нужна ли она? Если бот берет в день 200 пип на РИ — это эффективно или нет?.. как бы они не конкурируют друг с другом, а скорее дополняют…
avatar

roan, видите ли в чем дело.

Публика, которая тусуется здесь, играет в другой категории, а именно: счастлива, когда получает профита 10-20% и безумно счастлива, когда получает 100% годовых, рискуя при этом, если смотреть по факту а не по словам, всем имеющимся капиталом.

Я пытаюсь работать в другой шкале ценностей, в которой 20% за прибыль не считается, а счет идет на сотни и тысячи процентов за сроки в одну две недели. Риск при этом как правило весь капитал, заведенный на счет, но не весь торговый капитал, который намного больше, и который защищен тем, что на счет он не заводится.

avatar
Николай Скриган,… здесь даже не публика, а толпа… %-(
… а ваши методы поначалу удивляли и вызывали вопросы, но потом привык… %-))
avatar

P.S. Еще добавлю.

Меня больше интересует УПРАВЛЯЕМОСТЬ процесса, при которой зависимость трейдера от рынка сводится к некоторому возможному минимуму.
Случайную прибыль с громадными цифрами процентов я изредка получал и раньше. Задача состоит в том, чтобы уменьшить долю случайности, взять от рынка то, что он способен дать в конкретной ситуации, и не терять слишком много при неблагоприятном стечении обстоятельств. И пусть это будет не 10 000% и не за две недели, но должна быть ПОВТОРЯЕМОСТЬ результатов, т.е. торговая стратегия должна быть устойчивой. Цель — использовать потенциал рынка по максимуму, получая цифры доходности, которые при обычном трейдинге случаются крайне редко, но со стабильными и повторяемыми результатами.

avatar
Николай Скриган,… согласен… при этом устойчивость и повторяемость — скорее это свойства робототорговли, люди слишком нестабильны эмоционально и неусидчивы…
avatar
roan, эмоциональная нестабильность и неусидчивость возникает только из-за неуверенности в правильности своих действий. Т.е. из-за отсутствия той самой повторяемости результатов, которой я хочу добиться.
avatar
Николай Скриган,… имхо они присущи людям органически, равно как и другие качества, мешающие торговле… то, что полезно работе на фр нужно культивировать в себе целенаправленно, что тяжело… вроде и мотив часто есть, но — тяжело и не видно сразу результата и т.п… и люди отступают…
avatar
roan, "… но — тяжело и не видно сразу результата и т.п..." — это и есть то самое отсутствие причинно-следственной связи между действия и результатами, т.е. отсутствие повторяемости. Если вы знаете и уверены, что ваши действия дадут нужный эффект, у вас появится и терпение и способность ждать.
avatar
С такими просадками можно выкинуть
avatar
Чёрный кот, выкинуть можно нарисованные тесты. А это реальная жизнь.
avatar
Николай Скриган, с просадками 30-70% нет смысла ставить на реальный счет. К тому же система не супер прибыльная.
avatar

Чёрный кот, что значит по вашему суперприбыльная?

Просто для любопытства.

avatar
Великовата просадка и мал период тестирования.
Советник, робот, должен проходить хотя бы пару ближайших лет при общем прогоне, а потом помесячно, особенно в периоды максимальной просадки.

avatar

Translator, мля, вы загнули насчет маловато. 

В тестере метасток максимальный период тестирования 50000 баров. У меня здесь порядка 300 тысяч баров, тысячи сделок. 

Если бы тест шел на дневках и было в нем 30-40 сделок, я бы с вами еще согласился.

avatar
Николай Скриган, Коварство индикаторных стратегий в том, что на некоторых интервалах они ведут себя вполне себе граально,  а на других —  сливают.

avatar

Translator, вот здесь как раз охвачены все периоды и все возможные ситуации. 

В исходном тесте, если выбросить начальный участок, картина была не очень. Все держалось за счет прибыли, полученной в первые два месяца, дальше шла пила.

Теперь этого нет.

Я не говорю, что проблем нет или не будет. Это только первые результаты. Кроме того я сторонник ручной торговли. Роботы просто исполнительный механизм, чтобы не сидеть за монитором в ожидании сигнала.

Хотя возможно последняя версия пойдет и для автономной автоматической торговли. Будем посмотреть.

avatar
откровенно говоря просадки в 20% и более я побаиваюсь. Много это имхо.
avatar
dagh, если суммарный риск по открытым позициям доаускается до 40%, то просадка 20% это вообще мелочь.
avatar
дам совет… выкинь из расчетов вечорку
avatar
Валерий, не знаю. Сейчас идет коррекция вниз. гарантии что завершилась еще нет.

EURUSD – 14.04.16. Локальная нисходящая коррекция в ключевом канале 1.1262-1.1467

avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн