Система Татарина. Часть 2.

4. Контртренд.
Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не  использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад) .
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2,5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0,5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3,5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4,3-4,5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3,5% роста.
Цель устанавливается на 0,5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.

Статистика согласно автору:
Вход: первые 50% депозита от 2,5 до 3% по 30 бумагам, 200 сделок — убыточных 47 шт.
Вход: первые 50% депозита от 3 до 3,5% по 9 наиболее ликвидным бумагам: 131 сделка — 18 стопов.
В неделю 2-4 бумаги показывают этот паттерн.

В современных условиях повышенной волатильности, которая свойственна сейчас нашему фондовому рынку, особое внимание обратите на два последних рисунка:
работа по данной стратегии несет в себе сильно увеличившиеся риски.
Для сохранения Вашего капитала необходимо неукоснительно соблюдать правила риск-менеджмента, заложенные в стратегию: выставление коротких (не более 0,5%) стоп-лоссов и неукоснительное их выполнение. Результатом исполнения стоп-лоссов должна являться рыночная заявка, т.к. большие проскальзывания, присущие высоковолатильным рынкам могут оставить лимитированную заявку без исполнения и нанести катастрофический ущерб Вашему торговому капиталу.

Примеры.

Новатэк. 10.12.2014. 10-минутный график

НЛМК. 8-9.12.2014. Паттерн образуется 2 дня подряд.
15-минутный график.

СеверСталь. 12.12.2014. Неудачный вход.
5-минутный график.

Сбербанк. 18.12.2014. Выход по стопу.
5-минутный график.

Магнит. 18.12.2014. Выход по стопу.
5-минутный график.

5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети

АО Россети — головная компания.
АО ФСК ЕЭС — входит в структуру Россетей.
Основные активы находятся во владении АО Россети.
Поэтому, когда ФСК ЕЭС начинает расти значительно быстрее Россетей, возникает ситуация статистического арбитража.

Точка входа — ФСК ЕЭС на графике, совмещенном с Россетями, пересекает график последней бумаги снизу вверх и от этого пересечения цены расходятся на 15%. При этом надо учитывать не абсолютные значения изменений цены, а относительные.
Например. После ВИЗУАЛЬНОГО пересечения цен на графике, ФСК ЕЭС ушли вверх на 10%, а Россетти просели на 5% — получаем искомую точку входа.
Другой пример — ФСК ЕЭС ушли вверх на 25%, а Россетти только на 10%. Это снова точка входа.

Вход на 30% капитала.
Увеличение базиса (разности между бумагами) на каждые 5% — доливка позиции на 30 % капитала.
Стоп отсутствует.
Выход — базис возвращается на 50% величины от максимально достигнутой разницы между бумагами после их пересечения. Например, если максимальное значение разницы между приростами по бумагам после пересечения достигало 18%, выход при сокращении базиса до 9%.

 Важно.
1. При построении совместного графика бумаг внизу графика не должно быть горизонтальной полосы прокрутки, тогда цена бумаг отражается достоверно.
2. Цены бумаг должны быть «разведены» на разные вертикальные оси.
Доходность стратегии декларируется в 90% от портфеля за 3 года использования.