Блог им. shik555

Отчет от СМЕ по нефти на 10.05.

По отчетам сот видим что набирают своп-дилеры и производственники больше лонгов.
Отчет от СМЕ по нефти на 10.05.
★2
20 комментариев
Скоро увидим развязку. Крупнейшие трейдеры по СОТ от лонгов избавляются 2-ю неделю. Вот что было 2 дня назад под общую эйфорию http://ssmaker.ru/3097252a/
avatar
Petr
почему у вас акцент делается на своп-дилеров? Они делают погоду на рынке нефти? В табличке так же есть колонка Managed Money (т.е. это деньги под управлением  — Хедж фонды?) у которых противоположная ситуация с открытыми позициями, чем у своп-дилеров. 
avatar
Dimakrat
0
Dimakrat, IMHO, своп дилеры сидят на этих контрактах, спекулируя, а managed money могут фиксировать прибыль и выходить как инвесторы.
avatar
Михайло Горяйнов
+1
Dimakrat, Своп-дилеры и производственники- это и есть хеджеры, придерживаюсь теории Ларри Вильямса.
avatar
Anna Futu
Олеся, только не производственники, а крупные спекули, что хеджируют проданные опцы фьючами.
avatar
К.О'Тяра
-1
Ребятки, а помогите разобраться, почему суммарный open interest не равен сумме всех контрактов.
Объяснение здесь: www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm
Кто сможет внятно пояснить?
For example, a trader holding a long put position of 500 contracts with a delta factor of 0.50 is considered to be holding a short futures-equivalent position of 250 contracts. A trader's long and short futures-equivalent positions are added to the trader's long and short futures positions to give «combined-long» and «combined-short» positions.
avatar
Михайло Горяйнов
+1
Jaroslav Kolesnik, дельта видимо разная у опционов, я так понял считают по дельте.
avatar
Капитан Сильвер
Jaroslav Kolesnik, ОИ есть вливание денег. если трейдер, у которого уже открыта длинная позиция, продает новому участнику рынка, который ждет возможности открыть длинную позицию, то открытый интерес остается на прежнем уровне. Если же трейдер, у которого уже открыта длинная позиция, продает новому участнику рынка, который ждет возможности закрыть свою короткую позицию, открытый интерес снижается на единицу. Поэтому и не равен.
avatar
Anna Futu
-1
Олеся, не так просто. Посмотрите оригинальное описание open interest. Там идёт определённый пересчёт в зависимости от дельты, как выше Капитан Сильвер и заметил. Давайте вместе разберёмся. А то «читаю книгу, а вижу ...»
avatar
Михайло Горяйнов
Jaroslav Kolesnik, так там это и описано на примере 500 лонгов и продажи 250, дельта,0.5, я понятно все описала. Если на руках 2 контракта лонгов и вы один продаете человеку, который хочет закрыть свою продажу то ОИ уменьшится на 0,5. ОИ если увеличится значит денег прибавилось.
avatar
Anna Futu
+1
Олеся, Не соглашусь. IMHO, Там описано как 500 номинальных контрактов на рынке будут отражаться в статистике как 250. Не один к одному.
avatar
Михайло Горяйнов
Jaroslav Kolesnik, зачем вам так сильно углубляться, ведь и так понятно если увеличивается значит увеличивается поток денежных средств, если сокращается значит выходят из позиций по текущему тренду. 26.04 бал отчет там видно как ОИ уменьшился и шорты были у свопов и мы всю неделю с 29.04 падали. 3.05 вышли с прибавлением ОИ и мы всю эту неделю рост был. 
avatar
Anna Futu
-1
Олеся, 
Олеся, спасибо за конструктивную помощь. Пытаюсь разобраться в действиях своп дилеров по вашей картинке.
12 апреля — становятся в лонг и цена растёт тоже
19 апреля — в преддверии Дохи закрыли давние лонги, чтобы избежать гэпа вниз, который произошёл 17 апреля
26 апреля — шортят после подскока цены 21-го в ожидании отскока?
3 мая — небольшие изменения вверх-вниз, «шум»
10 мая — опять своп дилеры полезли в лонг, ожидаем повышение цены?

По производственникам набор лонгов надо бы сравнить с прошлым годом. Не хеджируются ли они по годовому паттерну на предстоящий пик потребления во время летних отпусков?

В целом спасибо за знакомство с этим отчётом. Я знаю что ничего не знаю, поэтому много простых вопросов.
avatar
Михайло Горяйнов
Jaroslav Kolesnik, что тут непонятного? единственный способ сложить теплое с мягким фьючи с опцами — сложить их по дельте.

и кстати, идеальный рынок для кукла, когда changes=0. цена стоит, опцы распадаются. Когда цена сильно уходит, у кукла автоматически возникает дельта против тренда — если Open Interest считается в 'расширенном' понимании, вместе с опцами, то тут мы видим резкое увеличение псевдо-'лонгов' или -'шортов'. У кукла тут три возможности — пересиживать, корректировать позу, либо резать ее. По изменениям Swap.Dealers long/short и Open Interest можно предположить что он выбрал и его прогноз по тренду. Как то так…
avatar
К.О'Тяра
Jaroslav Kolesnik, а че там разбираться? Если вы не знаете что такое дельта опционов, то это все очень просто гуглится. 
Правильно что по дельте считают.
avatar
Капитан Сильвер
Олеся, да там проще объяснение — если оба участника сделки выходят с рынка, то ОИ снижается.
avatar
dagh
dagh, я о том же зачем так сильно ребята себе жизнь усложняют, дельты не дельты, все это относительно.
avatar
Anna Futu
-1
Олеся, Очень просто. Считал процентные отношения по неделям. Не сходились 100%. Полез в спецификации понять почему. Вы смотрите динамику от недели к неделе, а мне было интересно увидеть несколько недель на графике и наложить его на график цены чтобы найти корреляцию
avatar
Михайло Горяйнов
… Штаты вниз пойдут и нефть за ними и все и всЁ остальное
avatar
RT
Ренат, естественно.
avatar
Anna Futu

полезные записи за 24 часа

★25 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 15 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★4 26 Стоит всегда помнить эту истину
★5 115 Облажался
★4 47 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 44 Какой фильм смотреть в выходные
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
+226 47 Основные итоги и выводы из 2024 года
+123 115 Облажался
+111 48 Неделя движухи
+98 30 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+95 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+86 26 Стоит всегда помнить эту истину
+80 16 Индекс МБ на завтра
+64 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+55 57 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+54 44 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

28к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
24к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
22к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
20к Азия. Понедельник.
16к Суть богатства.
10к Сегодня понедельник. Я болею, поэтому не играю.
5к на пороге грандиозного шухера...)
4к Трамп Зеленскому. Но знает об этом только испанская газета. Утка?
3к Сезонность пост-выборного года в России
2к Готовое жилье в России за месяц подорожало на 0,4–2%.

теги блога Anna Futu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн