Блог им. shik555

Отчет от СМЕ по нефти на 10.05.

По отчетам сот видим что набирают своп-дилеры и производственники больше лонгов.
Отчет от СМЕ по нефти на 10.05.
★2
20 комментариев
Скоро увидим развязку. Крупнейшие трейдеры по СОТ от лонгов избавляются 2-ю неделю. Вот что было 2 дня назад под общую эйфорию http://ssmaker.ru/3097252a/
avatar
Petr
почему у вас акцент делается на своп-дилеров? Они делают погоду на рынке нефти? В табличке так же есть колонка Managed Money (т.е. это деньги под управлением  — Хедж фонды?) у которых противоположная ситуация с открытыми позициями, чем у своп-дилеров. 
avatar
Dimakrat
0
Dimakrat, IMHO, своп дилеры сидят на этих контрактах, спекулируя, а managed money могут фиксировать прибыль и выходить как инвесторы.
avatar
Михайло Горяйнов
+1
Dimakrat, Своп-дилеры и производственники- это и есть хеджеры, придерживаюсь теории Ларри Вильямса.
avatar
Anna Futu
Олеся, только не производственники, а крупные спекули, что хеджируют проданные опцы фьючами.
avatar
К.О'Тяра
-1
Ребятки, а помогите разобраться, почему суммарный open interest не равен сумме всех контрактов.
Объяснение здесь: www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm
Кто сможет внятно пояснить?
For example, a trader holding a long put position of 500 contracts with a delta factor of 0.50 is considered to be holding a short futures-equivalent position of 250 contracts. A trader's long and short futures-equivalent positions are added to the trader's long and short futures positions to give «combined-long» and «combined-short» positions.
avatar
Михайло Горяйнов
+1
Jaroslav Kolesnik, дельта видимо разная у опционов, я так понял считают по дельте.
avatar
Капитан Сильвер
Jaroslav Kolesnik, ОИ есть вливание денег. если трейдер, у которого уже открыта длинная позиция, продает новому участнику рынка, который ждет возможности открыть длинную позицию, то открытый интерес остается на прежнем уровне. Если же трейдер, у которого уже открыта длинная позиция, продает новому участнику рынка, который ждет возможности закрыть свою короткую позицию, открытый интерес снижается на единицу. Поэтому и не равен.
avatar
Anna Futu
-1
Олеся, не так просто. Посмотрите оригинальное описание open interest. Там идёт определённый пересчёт в зависимости от дельты, как выше Капитан Сильвер и заметил. Давайте вместе разберёмся. А то «читаю книгу, а вижу ...»
avatar
Михайло Горяйнов
Jaroslav Kolesnik, так там это и описано на примере 500 лонгов и продажи 250, дельта,0.5, я понятно все описала. Если на руках 2 контракта лонгов и вы один продаете человеку, который хочет закрыть свою продажу то ОИ уменьшится на 0,5. ОИ если увеличится значит денег прибавилось.
avatar
Anna Futu
+1
Олеся, Не соглашусь. IMHO, Там описано как 500 номинальных контрактов на рынке будут отражаться в статистике как 250. Не один к одному.
avatar
Михайло Горяйнов
Jaroslav Kolesnik, зачем вам так сильно углубляться, ведь и так понятно если увеличивается значит увеличивается поток денежных средств, если сокращается значит выходят из позиций по текущему тренду. 26.04 бал отчет там видно как ОИ уменьшился и шорты были у свопов и мы всю неделю с 29.04 падали. 3.05 вышли с прибавлением ОИ и мы всю эту неделю рост был. 
avatar
Anna Futu
-1
Олеся, 
Олеся, спасибо за конструктивную помощь. Пытаюсь разобраться в действиях своп дилеров по вашей картинке.
12 апреля — становятся в лонг и цена растёт тоже
19 апреля — в преддверии Дохи закрыли давние лонги, чтобы избежать гэпа вниз, который произошёл 17 апреля
26 апреля — шортят после подскока цены 21-го в ожидании отскока?
3 мая — небольшие изменения вверх-вниз, «шум»
10 мая — опять своп дилеры полезли в лонг, ожидаем повышение цены?

По производственникам набор лонгов надо бы сравнить с прошлым годом. Не хеджируются ли они по годовому паттерну на предстоящий пик потребления во время летних отпусков?

В целом спасибо за знакомство с этим отчётом. Я знаю что ничего не знаю, поэтому много простых вопросов.
avatar
Михайло Горяйнов
Jaroslav Kolesnik, что тут непонятного? единственный способ сложить теплое с мягким фьючи с опцами — сложить их по дельте.

и кстати, идеальный рынок для кукла, когда changes=0. цена стоит, опцы распадаются. Когда цена сильно уходит, у кукла автоматически возникает дельта против тренда — если Open Interest считается в 'расширенном' понимании, вместе с опцами, то тут мы видим резкое увеличение псевдо-'лонгов' или -'шортов'. У кукла тут три возможности — пересиживать, корректировать позу, либо резать ее. По изменениям Swap.Dealers long/short и Open Interest можно предположить что он выбрал и его прогноз по тренду. Как то так…
avatar
К.О'Тяра
Jaroslav Kolesnik, а че там разбираться? Если вы не знаете что такое дельта опционов, то это все очень просто гуглится. 
Правильно что по дельте считают.
avatar
Капитан Сильвер
Олеся, да там проще объяснение — если оба участника сделки выходят с рынка, то ОИ снижается.
avatar
dagh
dagh, я о том же зачем так сильно ребята себе жизнь усложняют, дельты не дельты, все это относительно.
avatar
Anna Futu
-1
Олеся, Очень просто. Считал процентные отношения по неделям. Не сходились 100%. Полез в спецификации понять почему. Вы смотрите динамику от недели к неделе, а мне было интересно увидеть несколько недель на графике и наложить его на график цены чтобы найти корреляцию
avatar
Михайло Горяйнов
… Штаты вниз пойдут и нефть за ними и все и всЁ остальное
avatar
RT
Ренат, естественно.
avatar
Anna Futu

полезные записи за 24 часа

★11 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 1 Раздел пахотной земли 404
★5 230 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★4 167 Потерял -30% на Транснефти
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 230 Ситуация на текущий момент
+203 167 Потерял -30% на Транснефти
+125 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 117 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 28 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+74 84 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+72 16 Не является ИРР
+72 24 Говорила сыну- не продавай на дне

самые обсуждаемые сегодня

230к Ситуация на текущий момент
220к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
167к Потерял -30% на Транснефти
117к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
80к Увы, жду вторую мобилизацию
72к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
66к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.

теги блога Anna Futu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн