Блог им. Absourd

Почему я выбрал такую конструкцию.

Всем привет! В прошлом посте мне задавали много вопросов типа «а почему ты не сделал стренгл или кондора? якобы они лучше».
Я решил на наглядном примере показать, в чем преимущество моей конструкции перед «стренглом» и «кондором».
На картинке мы видим позиции, собранные 21.05 и их же, но спустя 7 дней:
Почему я выбрал такую конструкцию.

Мы видим, что диапазон прибыли в первом случае(моя конструкция) 4500п., стренгл 4000п., кондор 3500п.
И чем ближе к экспирации, тем больше этот разрыв между конструкциями в мою пользу.
Это дает нам больший диапазон, в котором не нужно ролировать конструкцию, а следовательно резать прибыль.
При этом мы теряем немного теты, около 30% если сравнивать со стренглом, но это истинно только в том случае, если фиксация прибыли будет происходить в пике, т.е. цена не должна сдвинутся с места со дня создания конструкции, либо вернуться в него.
Если же цена отклоняется от точки формирования позы на 2-3р, то преимущество в виде 30% пропадает, т.к. у стренгла более крутая дельта и она съедает часть прибыли, принесенную большей тетой, также у моей кострукции тета начинает расти сильнее, чем у стренгла.
Кондор вовсе аутсайдер, диапазон маленький, ролировать его смысла нет, потеряется вся прибыль. 

★19
22 комментария
А при подходе к «ушкам» можно из «кошки» сделать «сиськи»))))
Дима Солодин ещё лет семь назад это разжёвывал!
НеГрустин, Тут каждый день про стандартные индикаторы пишут инструкции. Можно раз в 7 лет, что-то полезное написать?)
avatar
Absourd, ессно!))))
НеГрустин, а где глянуть? есть ссылка на сиськи?)
avatar
onlyfly, нашёл ток вот это http://smart-lab.ru/blog/2517.php
но вроде было ещё что-то...
сам рой))))

smart-lab.ru/my/Uptrader/blog/all/page76/
НеГрустин, Кстати а где можно его старые посты по опционам посмотреть?
НеГрустин, Спасибо, не пролистал видел что вы скинули уже))
 Egorax что думаешь на эти аргументы?
avatar
Такую конструкцию лучше делать на контртрендовом инструменте. В Си слишком сильно выражен тренд. Долгосрочно эта стратегия будет убыточна
avatar
Volos, Эта стратегия закрывается через 9-11 дней, она не выводится на экспирацию. В си долго запрягаются перед трендом, это плюс. Ярко выраженный тренд тоже лучше чем стренд с 50% откатами в 1-2 дня, тут коррекции обычно на несколько недель. По этому я не согласен, что этот инструмент не подходит.
avatar
Absourd, это ближняя серия? ее надо делать на квартальной серии. лучше будет — там можно раздвинуть ноги.
avatar
usertrader, распад теты имеет смысл только на ближней серии. Плюс ликвидность.
avatar
Absourd, Позволю не согласиться с Вами коллега. У вас проданны дальние страйки, + если они будут проданны в дальней серии то распад тетты как раз будет иметь БОЛЬШОЙ смысл. Но управление позицией сильно усложниться так как придется работать на двух сериях+ повышенное внимание к волатильности в остальном почти все так же…
Александр Бурков, На дальних страйках намного больше вега, а тета меньше, т.е. за один и тот же промежуток времени распад будет меньше, а моментные риски в виде веги больше, в виде дельты такие же, как на ближних. ДА и работать с разными сериями не удобно, волатильность меняется не линейно, с ликвидностью проблемы, да и рисуется модель без поправки на текущий фьючерс.
avatar
Absourd, Временной премии больше есть взможность продавать еще более дальние края делая позицию еще более комфортной в плане ожидания прибыли. Как я сказал это дело вкуса, хороши оба варианта но со своими тонкостями, главный риск там это волатильность. Просто торгую оба варианта и результаты радуют)
Absourd, вега не суть — она там у вас и так уменьшается. Посмотрите такую схему — в квартальных вам будет достаточно месяца что бы уже была премия если цена останется по-середке. 
avatar
Господа, начинаю только изучать опционы, пока ассоциативно на картинках вижу, бэтмена, альтрона и грута (сверху-вниз) =D. Подскажите полезную литературу из которой можно почерпнуть полезные знания по опционам и как лучше построить процесс обучения данному инструменту?
avatar
Posadskiy, Я никакой литературы по опционам не читаю, посмотрел уроки от китфинанс помоему на ютубе и из них извлек всю основу, дальше только практика, практика, и ещё раз практика. Все что нужно знать из теор. части — то греки, для чего каждый из них нужен, что такое синтетика, ну и классичиские модели. Все остальное познается на практике, рисуя модельки в опционном аналитике.
avatar
Absourd, я вот тоже начал с обучающих видео и делаю сейчас сделки по 1-2 опциона только на покупку, в пятницу купил 2 пута 67 си, сейчас их закрыл в итоге заработал какие-то деньги, но как это получилось до конца не понял как рассчитывается полученная мной прибыль, буду разбираться с ручкой и листочком теперь.
avatar
Posadskiy, посмотрите на канале youtrade.tv ролики с Коровиным. это по вторникам Торговый план и четвергам и пятницам часовая передача с ним.
avatar
т.к кошачьи уши — это суперпозиция проданного и курленного стренглов, для корректного сравнения надо просто в аналитике построить все три и наложить друг на друга — там будет видно, при каких условиях уши лучше.

а пока, навскидку очевидно только, что при тек.отклонении БА купленный стренгл принес убыток.
avatar

теги блога Absourd

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн