Блог им. tiwevskoi

Картинка фРТС №2 (много)

Приветствую, Друзья!
В продолжение своего поста
smart-lab.ru/blog/329895.php решил дополнить складывающуюся ситуацию свежими картинками, только на этот раз сменил платформу. Зеленым отмечены сделки от 700 контрактов и выше.
Как видите биды не подставляют, как это часто бывает при росте.
Картинка фРТС №2 (много)
Считаю по прежнему, что ситуация не типичная, фьюч черезмерно переполняют сделки именуемые «купля» в ленте, объемом от 700 до 1400 контрактов. Отфильтрованная лента за каждый день выглядит примерно так...
Картинка фРТС №2 (много)
В таблице всех сделок такой окрас...

Картинка фРТС №2 (много)
При этом не замечено конкретное увеличение ОИ, а к концу недели — наоборот снижение в район 440 000 контрактов.

Если смотреть места увеличения и уменьшения ОИ на заданную величину, то картинка следующая...(желтым-увеличение ОИ, синим уменьшение)
Картинка фРТС №2 (много)

Вот так получается, если смотреть профиль ОИ+ сделки 
Картинка фРТС №2 (много)
Последний скрин — масштаб более крупный, иначе на графике ничего не разглядеть.

Таким образом при росте мы видим небольшую закономерность кратковременного роста ОИ.
Жизни RIM6 осталось чуть более 2 недель, возможно с этим связано падение ОИ. К сожалению недавно торгую этот инструмент поэтому самостоятельно не могу ответить на этот вопрос. (Прошу помощи у более опытных товарищей)
По прежнему считаю, что не обошлось тут и без синтетических конструкций с опционами, пока не придумал каким образом мониторить картину по ним, но таблицу всех сделок также отслеживаю. Считаю также, что торговать нужно именно связки производных инструментов фьюч+опцион.
По РТС склонен скорее к падению, как минимум в район начала появления этих объемов

При анализе использована Торговая платформа Com-X Trader
complex-soft.com ( не реклама, а ссылка на оф. сайт т.к. публикую скрины)


У меня все… Спасибо за внимание и за Ваши +++

П.с. Я по прежнему мал и глуп...)



  • Ключевые слова:
  • РТС
★7
44 комментария
Удачи в развитии данного типа анализа =)
avatar
Андрей К, ирония?

Иван Тишевской, нет. Я просто тоже как то избрал этот путь
avatar
Андрей К, есть успехи при таком подходе?

Иван Тишевской, есть, но я его развиваю/изучаю уже около трех лет или чуть больше
avatar
Андрей К, Вы к  алго это применяете? какие есть наработки?
интересно пообщаться на эту тему
Иван Тишевской, очень много пишу для анализа и изучения, но до алго так и не дошел. Рынок за 3 года изучения успел измениться и так и так и на перекосяк. Подгонять алго под рынок — не мое, а до универсального (самообучающегося) пока не дошел.
avatar
Андрей К, а при ручной торговле система работает? 
Андрей К, интересно было бы пообщаться на эту тему подробнее. Не изучаете вопрос по синтетическим позициям?

Иван Тишевской, я собираю подобную стату по всему рынку и смотрю на ситуацию в целом. 
Если смотреть просто фьючи, то ситуация идеальна для интрадея, либо если смотреть часовки и чуть старше, то в рамках например недели.
Когда смотришь на ситуацию в целом на больших тф, то можно увидеть, что затевается.
К такому выводу я пришел.
Общаться думаю со мной бесполезно =). Многое не смогу рассказать, а если смогу, то очень мало свободного времени. Либо отвечу на конкретно поставленный вопрос.
Советую обратиться к видео и возможно чату гермеса. Он там много что разжевывает, сильно время сократит.
avatar
Андрей К, каким образом Вы собираете статистику? Как обрабатывает и храните? Как визуализируете? Учитываете ли опционы?
Иван Тишевской, 
1) собираю все, что выдает биржа по срочному рынку на ftp (часть из них стала платными) и в открытом доступе на их сайте. (например таблица отношений физ/юр лонг/шорт).
2) Обрабатываю автоматизированно, раньше это было быстро. В течении 10-15 минут все закачивалось. После того как сделали платными кое какие данные, приходится делать костыли, и на это уходит уже около двух часов. Все планирую перевести коды для закачки с Плазы, но руки не доходят. Храню все аккуратно по полочкам в БД.
3)Визуализирую в виде различных графиков.
4) Про опционы я писал чуть выше. Я анализирую весь срочный рынок разом. Появившиеся объемы во фьюче могут мало о чем говорить среднесрочно. Опционы облегчают и дополняют картину однозначно.
Но я бы вам все таки рекомендовал пока смотреть на объемы интрадейно. Что например происходит после их появления, как ведет себя цена дальше и тд.
avatar
Андрей К, спасибо, да есть куда развиваться, в части обработки и хранения данных особенно. Интрадейно использую. Думаю метод получше будет, чем каналы и ТА, к тому же не так широко распространен
Андрей К, а за какие данные сейчас биржа деньги берет и чем посоветуете дополнить анализ, бытует мнение что кроме тикового ОИ нет пользы в анализе 
Иван Тишевской, там на ftp они выкладывали кучу данных. Как результаты дня например, так и внебиржевые сделки фортс. Многое ушло в платный доступ. Например я активно пользовался итогами по фортс, от туда брал ОИ опционов за день. Теперь приходится из терминала в конце дня дергать и высчитывать. 
avatar
Иван Тишевской, про тиковый ОИ. Да действительно, он интересен. Но на мой взгляд не везде и не всегда. 
Крайне здорово его смотреть на вечерке, например в таком неликвиде как mix.
Бывают такие периоды, когда тиковый вообще не понятен, такое характерно при исторически слабых ОИ. Возят инструмент туда сюда, размазывают объемы. Да и потом, я сильно устаю на частом интрадее, хоть он и гораздо прибыльней бывает, стараюсь уходить на более долгие сделки.

Я давно уже стараюсь просто смотреть срезы дня по всему рынку. Там гораздо интереснее все. Но к этому, я думаю, надо прийти. Не сразу все дается.

Да и еще. Зачастую резкие росты ОИ во фьюче, связаны с опционным рынком. То есть, во фьюче могут идти сильные продажи с ростом ои, а на самом деле, на опционном рынке идет закладка на вверх. Тут тиковый никак не спасет. Тут приходится смотреть все ОИ глобально.
avatar
Андрей К, спасибо большое Вам что помогаете, если можно то я хотел бы узнать подробнее как можно вытащить внебиржевые сделки ФОРТС, думаю инфа действительно стоящая внимания, а также как именно смотреть весь срез рынка лучше, на что обращать внимание. Если Вас не затруднит. С Уважением к Вам…
Иван Тишевской, сейчас бесплатно скорее всего никак. Я все хочу еще наладить через плазу, но руки не доходят, работы рутинной много.
Возможно из мт5 можно, но руки вообще не доходят, надо разбираться. Мне пока проще платить за данные.
avatar
Андрей К, интересно как подобные данные помогают ориентироваться в направлении движения цены и насколько эффективны. Да и их цена
Иван Тишевской, ну представляете, нефть на 27-28, и тут у нас на внебирже проходят 3 сделки по 33т контрактов брента. Вы бы что подумали? =))
Примеров масса.
avatar
Андрей К, интересно наверное еще направление сделок а вообще разворот, конечно на истории легко анализировать. В ленте по РИ видел сделки пару раз 9000 с лишним контрактов

Иван Тишевской, если внебиржевые, то как я понимаю у них нет контрагента на бирже верно?
Иван Тишевской, у них адресный контрагент. Конкретно два лица. Проводят сделку мимо стакана.
avatar
Андрей К, получается кто-то закончил игру а кто-то ее только начал, если смотреть на случай описанный по нефти с ее контрактами )

Андрей К, интересно пишете
avatar
отфильтрованная лента выглядит очень «не очень»..))) Нет тут точки опоры нигде, имхо.  До экспиры вероятно болото.
avatar
вы упускаете большие заявки которые были сведены мелкими встречными заявками
Александр, то есть Вы имеете ввиду те крупные лимитки которые разобрали более мелкие рынком?

Интересная программа. А чем она лучше Атаса? Я вообще вначале подумал что это атас.
avatar
INTELLEKTTRADE, судя по всему, истории в ней нет.
avatar
INTELLEKTTRADE, походу бесплатная
avatar
INTELLEKTTRADE, ДЛЯ МЕНЯ ПЕРВЫЙ ПЛЮС ЭТО ЦЕНА
аналогичную картину наблюдаю в атасе. причем на СИ и на БР данное направление не поддерживается, более скажу по БР явно вниз «смотрит»
avatar
TRADERS GLOBUS, для успешной может и не имеет значения, но пользоваться удобным и качественным терминалом довольно приятно, тем более если ты за ним проводишь весь день. а бесплатность это скорее минус, так как спросить не с кого.

avatar
TRADERS GLOBUS, индикаторы индикаторам рознь. Ту информацию что огласил можно и без индикаторов получить.
Надеюсь Вы не подозреваете в рекламе терминала?

У сделки любой две стороны. Т.е. все эти красные зеленые это весьма условное деление) Лучше привязку делать к тому куда идет цена и какой поток оредеров идет. Без внимания на цвет.
avatar
e
avatar
А я уж подумал ATAS!!!, а оно вон чего! ))) Com-X Trader, ща посмотрю, что за чудо )))
avatar
«При анализе использована Торговая платформа Com-X Trader»

Можно демку взять здесь (если искали): http://getanyplatform.com

теги блога Иван Тишевской

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн