EURUSD: уверенный рост продолжается.

Напоминаю последний прогноз генератора Мандельброта, построенного на основе фрактальной функции. Детализируем дальнейший вектор движения, и нанесем структуру на график в МТ4.

В верхнем окне Генератора Мандельброта мы видим прогноз дальнейшего развития ситуации, в нижнем окне — загруженная история в 270 баров часового тайм-фрейма. Только на основе этого небольшого интервала, генератор способен сделать вполне адекватный прогноз дальнейшей динамики.
 




 
Перенесем прогноз Генератора Мандельброта на часовой график евродоллара, воспользовавшись доступным скриптом Mirror, который можно использовать в анализе рынка, обладая глубоким пониманием причин и способов образования упорядоченных рыночных структур. Спроецировав цель, видим что она находится в районе 1.4000, как и предполагалось в предыдущем среднесрочном обзоре.




 
 
Теперь давайте немного углубимся в теорию.
Допустим, что процесс образования цен на рынке носит случайный характер, и для определения рисков колебания курса, нам следует обратиться к теории вероятностей. В первую очередь стоит отметить, что случайное не обязательно означает простое. К вероятности имеют отношение далеко не только монеты, игральные кости и другие азартные игры, например казино. Колебаниям курсов на рынке FOREX так же можно дать вероятностную оценку.

Ныне покойный русский математик Андрей Николаевич Колмогоров, один из основателей современной теории вероятностей, писал: «Эпистемологическая ценность теории вероятностей основана на том факте, что случайные явления, рассмотренные совокупно и в больших масштабах, создают неслучайный порядок». Иногда этот порядок может быть прямым и понятным, иногда — странным и непостижимым. 

Для примера рассмотрим старую игру — подбрасывание монеты. Она пользовалась популярностью у теоретиков еще со времен братьев Бернулли, плодовитого семейства математиков XVIII столетия из Базеля, чьи исследования помогли создать современную теорию вероятностей. Допустим, Максим выигрывает швейцарский франк, если выпадает орел, а его друг Дмитрий — если решка. Выпадание орла или решки при каждом броске определяется чистой удачей. Однако после трех столетий непрерывной игры, после миллионов и миллионов подбрасываний монеты каждый из друзей имеет полное право ожидать, что в половине случаев победителем окажется он. Таков закон больших чисел — понятие, согласующееся со здравым смыслом, а также подтверждаемое математиками: если некоторый случайный эксперимент повторять достаточно часто, то средний результат будет приближаться к определенной ожидаемой величине. В случае монеты орел и решка имеют одинаковые шансы. 

Однако другие аспекты игры сложнее. В любой момент любой друг вполне мог выиграть намного больше франков, чем другой. Рассмотрим полную запись результатов эксперимента с монетой, в ходе которого выполнено 10 тысяч подбрасываний. 


 
Эксперимент провел видный математик Вилли Феллер. После каждого подбрасывания Феллер записывал совокупный (накопленный) выигрыш или проигрыш Максима. В итоге получена неустойчивая, но явно выраженная структура: выделяются несколько длинных восходяще-нисходящих циклов, поверх которых идет множество более коротких. Пересечения нулевой оси (моменты, когда воображаемые кошельки Максима и Дмитрия полностью опустошались, возвращаясь в исходное состояние) собраны в кластеры (группы), а не распределены равномерно. Значит, получена нерегулярная структура. Насколько она, на первый взгляд, похожа на обычный график евродоллара? Интересно, заметили бы Вы разницу, если бы вам подсунули данную диаграмму вместо реального рыночного графика?

В данной статье я попытался дать почву для размышлений… а что на самом деле является случайностью? Случайны-ли рынки и описываются-ли Гауссовым распределением — очевидно, что данный вопрос имеет утвердительный ответ. Способны ли события на рынках (как и при подбрасывании монеты) группироваться в кластеры, образовывать структуры? — очевидно, что и это заключение окажется правомерным.

По материалам книги Бенуа Мандельброта "(Не)послушные рынки".