Блог им. vfreeman

Пришло время ПОКУПАТЬ... опционы

Волатильность находится на минимумах последних нескольких месяцев — вряд ли вола да и сам рынок останется на этих уровнях.
Тем, кому хрустальный шар указал направление — удачи!
 
★4
30 комментариев
+1
++++
avatar
Александр Шадрин
Проверенный аккаунт
+1
плюс
avatar
Rober46
+1
Да. Сильное движение где-то совсем рядом. "+"
avatar
Genda
Есть такое дело, думаю даже просто волатильность можно купить, ненаправленную позу выстроить по опционам
avatar
KauperWOOD
А те у кого нет хрустального шара, но есть желание, берём тупо стредл-стренгл.
avatar
mm4r
тем не менее и историческая вола стала много ниже, так что покупка стреддла, всмысле если нам пофиг на хрустальный шар, удовольствие не из дешевых и авантюра та еще)
avatar
Головин Евгений
0
Да, красивая картинка, но ходьбы намекнули волатильность падает к росту или к падению?
avatar
Natashap
Natashap, обычно к падению
avatar
vfreeman
Natashap, а ты посмотри на максимум на графике и на дату и вспомни что тогда было.
avatar
mm4r
mm4r, Ок, только у меня конкретный вопрос....., на который хотелось бы услышать конкретный ответ, без всяких аналитических намеков. И я его получила только не от Вас. Если Вы не хотите нормально, здравомысляще ответить, тогда проходите мимо. Извините.
avatar
Natashap
это же график нашего индекса волатильности?
счас график и стакан открыл
стакан то пустой
одной заявкой счас ожно этот инструмент в любую сторону двинуть

поэтому не считаю его показательным
avatar
Сергей Воронцов (sergey-110)
sergey-110, как можно двинуть индекс О_о.
На Ри хоть миллион заявок на покупку поставь, цена от этого все равно вверх не пойдет, ибо он по формуле рассчитывается
avatar
funkyjazz
чтобы двинуть _индекс_волатильности_ нужно много денег. двинуть ФЬЮЧЕРС на индекс волатильности тоже можно — арбитражеры/маркетмейкеры будут счастливы :)
avatar
vfreeman
Думаю, 2012 будет более волатильный, чем 2011. Так что идея нормальная.
avatar
Nikita Masyukov
Вопрос к уважаемым профи, нужно ли ждать, когда индекс волатильности даст сигнал на разворот или нужно сейчас покупать стредл? И на мартовских или февральских?
avatar
merlin
merlin, ну вряд ли индекс волатильности вам пришлет смс :) Так что думайте сами.
Можно вообще купить VIX и забыть про дельта-хедж и тетта-распад, с которыми придется бороться, если возьмете опционы.
avatar
Nikita Masyukov
Nikita Masyukov, а есть способы борьбы с тетта-распадом?-)
avatar
vfreeman
vfreeman, немного об этом написано было в FO про RTSVX. Базовая идея: если IV равна реализованной воле, то профит/лосс от гаммы равен лоссу/профиту от тетты
avatar
Nikita Masyukov
Данная ситуация с волой ничего конкретного пока не дает. Видно только что вола снижается и возможно продолжение роста на рынке так как при продолжении тенденции по снижению волы подтолкнет инвесторов заходить долгосрочно в рынок. Вполне возможно что RTSVX продолжит снижаться к 20. Для шорта рынка стоит дождаться пробоя 45-47 вверх.
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
abncapital, спасибо за внятный ответ :)
avatar
merlin
Я бы предостерёг от поспешных действий, всё таки падение волатильности не всегда бывает признаком движения вниз. Ну и к тому же стоит не забывать что низкая волатильность на протяжении долгого времени — это своего рода бычий сигнал для долгосрочных инвесторов.
avatar
ekmiks.ru
ekmiks.ru, вот и я о том же написал. более правильный вариант добавить сюда ряд индикаторов и посмотреть что они показывают о тенденциях.
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
abncapital, abncapital, ну вот например по индексам нашим девергенция на RSI, это поможет в принятии решений?)
avatar
ekmiks.ru
ekmiks.ru, помочь может все что дает понимание ситуации на рынке. если вы пользуетесь индюками то лучше иметь подтверждение от нескольких индикаторов. Мое вью по рынку что мы в данный момент не способны пробить 1520 (micex) и должны скоректиться к 1400-1380. С этих уровней можно брать лонг.
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
+3
На графике виден IV на уровне 20-30% в течение полугода. Задумайтесь над этим. IV склонен к равновесным состояниям. И когда он входит в такое состояние покупать волатильность странно. Это может продлиться годы!
Если хотите покупать IV нужно:
1) Дождаться удара, который выводит IV из равновесия
2) Покупать на спадах IV после удара

Пришлось даже зарегаться чтобы откомментить -) Могу про это пост написать, если интересно.
avatar
mlen
mlen, конечно интересно!
avatar
vfreeman
у меня вывод как раз противоположный: скорее вола упадет до 30 для начала (на верхнюю границу длительного канала 22...30), потом если провалится ниже (в диапазон 22-30), то будет либо вялый рост (в RTSI), либо флэт. если отскочит от 30 и удержится выше, то тогда есть шансы падения RTSI и роста RTSVX.
avatar
nickson
Я согласен с mlen, в первых двух кварталах 2009 года это была супер выгодная стратегия!
avatar
merlin

полезные записи за 24 часа

★13 43 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★6 3 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 22 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 24 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★3 113 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 18 О применимости или неприменимости ARIMA
★2 9 Куда надо топать?
+187 75 Пенисов не будет!
+131 43 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+102 38 Ал-л-ло, Владимир?
+96 113 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+83 22 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+84 45 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+73 67 Нет заголовка((((
+66 24 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
+59 20 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+53 28 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.

самые обсуждаемые сегодня

113к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
75к Пенисов не будет!
39к Походу набегался , сегодня получил травму во время утренний пробежки.
33к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
29к Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
28к Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
23к ЦБ - ключевой фактор развития рынка
24к Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
22к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
21к ⚡Готовится крупнейшая сделка на строительном рынке, ЛСР покупает Самолёт

теги блога vfreeman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн