Собака крутит хвостом

ELab, а композит построен один раз и до конца теста или, скажем, каждую минуту ищутся новые веса в композите?

noHurry, и еще двигаться во времени задом наперед, да? xD

ELab, у меня получше выглядит. Вы взяли слишком короткий период тестирования. И я согласен DIA выглядит лучше SPY, но не настолько, чтобы сделать вывод, что он идет за SPY. Этот зеркальный эффект показывает, что причина выявленного вами феномена, который становится меньше и исчезает на более крупных таймфремах, в другом. А именно — вы фильтруете те бары для входа, где SPY и DIA закрываются на разных сторонах спреда, т.е. всегда покупаете по биду, а продаете по аску, это и дает вам преимущество, которое, в общем-то, не возможно реализовать в торговле.

ELab, вы наверное об этом:

Отмечу, что в данном виде система кнчно на живом рынке убыточна. Может использоваться, вероятно, для latency арбитража или маркет мейкинга. В таком раскладе весьма вероятно заработать на рынке.

разумеется дочитал. И как раз мои сомнения по поводу "latency арбитража" и возможности на этом заработать и побудили меня задуматься над вашим феноменом.

P.S. Кстати тот факт, что DIA показывает лучший результат, чем SPY вполне объясняется тем, что он хуже расторгован и его BID/ASK спред больше.

ELab, по поводу спреда спорить не буду, давно не смотрел. Что касается:

картинка с мат. ожиданием. покупка против тренда

не согласен. Вы торгуете как против, так и по тренду. Кстати попробуйте поставить трендовый фильтр, он уменьшит колличество сделок, но результат будет положительный. 

ELab, никакого положительного матожидание здесь и близко нет. Заложите в тест размер спреда и получите убыток раза в два больше чем ваша прибыль. 

Бабёр-Енот, судя по всему вы вообще ничего не поняли. Попробуйте ещё раз прочитать первые пять строчек, там есть все ответы, только сразу дальше не читайте, а то опять у вас все пойдёт «задом наперед».

noHurry, дык я и не говорю что понял. в частности фразу 

если в процентном соотношении цена изменилась SPY больше DIA

А ваше заявление так и вовсе… э… неочевидно… если актив А дает прибыльный сигнал на покупку Б, это вовсе не значит что Б будет давать качественный сигнал на покупку А. (хотя и такое можно «намайнить», если работать на нескончаемо-прущем в одну сторону тренде).

Бабёр-Енот, 

А ваше заявление так и вовсе… э… неочевидно…

Да не очевидно, но легко проверяемо.

ELab, прокоментируйте если не трудно, за счет чего сливать будет на реале — средняя сделка не окупит комиссию+спред? или по другим причинам?