Мои итоги ручной свинговой торговли с начала года

zharkov, ну при том что это случилось на эпичном падении рынка и второй раз на эпичном не знающем аналогов в истории (черный лебедь) шортокрыле — росте. У меня был дельта-нейтральный портфель на проданных опционах который три раза дико разбалансировало. Нормально вырулил считаю.

zharkov, я уже их очень изредка торгую — слишком коммис (при том что в IB он практически минимальный) бьет по P/L — нужно иметь счет хотя бы в пару сотен тысяч чтобы через обьемный дискаунт улучшить коммис а когда берешь позицию всего пару контрактов, да еще и кондор из четырех таких — платишь дофига, но когда начинаешь делать корректировки то еще раз пять столько же заплатишь, по итогу мой минус по позициям тогда был равен минусу по коммиссиям. Работа на брокера. Поэтому сейчас я делаю только стратегические трейды на опционах, под какие-то события. Вся эта бодяга с постоянной продажей веги — это кормушка для брокеров, главный ее пропонент — ТейстиТрейд и Том Соснов, а на чем тейсти зарабатывает? На коммисе, они же предоставляют платформу. Том, кстати — основатель ТОСа который купил Америтрейд. Конечно чувак раскручивает тему что нужно делать 10 000 трейдов в год.

Igr, торговля с удержанием сделки на время примерно 2-3 дня до 2-3 недель, главная идея — взять ключевое движение без значительных откатов после ухода в прибыль.

Igr, на брекзите наверное, недели 2 или чуть больше. Значительный — это сдача большей части ожидаемой прибыли назад. Это нехорошо.  Фьючей нет — только акции, опционы, спот металлы и валюта. Без плечей или с минимальными.

Свой метод основанный на оценке контекста, использовании модели волатильности и сигналов по обьемам.

Igr, ну видимо да, но я стопы не двигаю а анализирую реакцию на ценовые области. Мне не жалко выйти раньше если мой анализ показывает что шансы на сильный откат выше чем на движение к цели.

Brus, это в идеале, лимитом, с прямым рутингом, обычно выходит 1.0-1.5. Если просто открыть позу и в конце закрыть — нормально, херная начинается когда рынок попер против тебя и нужно много раз двигать противоположную ногу позиции, тогда этих раз будет много и это по итогу сильно влияет. А если к примеру брать 10 контрактов сразу а не 1-2, то средняя коммиссия будет не 1.0 а всего 0.3-0.4, вот и вся разница. Поэтому я и говорю что это стратегия для большого счета.

Mao CzeDOOM, так я такое и сам могу показать, я делал и 300% в год но там и риски были. Тут вопрос соотношения результата к макс. просадке — это и есть кальмар рэшио. У меня 3.25 — значит на каждый 1 процент макс просадки я получил 3.25% прибыли.

Сумрак, не я не предлагаю командный трейдинг — это я так описал возможности для инвесторов ) а прибыль — функция риска, 70% хорошо но какой при этом VaR и макс просадка?

дядя Вова, на всех не угодишь, что делать

anektar, 

Тут вопрос соотношения результата к макс. просадке — это и есть кальмар рэшио

Сумрак, не, это выдумки, я говорил штук 200 надо чтобы нормально продавать опционы так как я их продавал, чтобы минимизировать коммиссы, не торговать спреды и кондоры а только продавать голые. Шесть жирных фигур я торговал когда я новости гонял на форе. С тех пор я распределил усилия и депозиты.

Сумрак, «нормально» можно и с десяткой торговать, но при этом за год выйдет 20% счета было уплачено брокеру в виде коммиссионных — вот это ненормально. Короче дело даже не в размере счета а в размере позиций, если брать 4-5 контрактов за раз (одинаковых) и больше — все хорошо с коммисом. А чтобы при этом риски не были убийственные то размер счета нужен соответствующий.

Либо другой вариант — не торговать дешевых опционов, только дорогие акцульки типа чипотле, амазон, тесла, гугел, глд. Никаких Бац, твиттеров и слв.

Сумрак, ну да, но не по прибыли а по соотношении прибыли к стоимости коммиса. Так можно работать, да. Но честно говоря мне в этом претила идея, что рынок невозможно спрогнозировать лучше чем на 50% а в этом вся соль нейтральщиков-продавцов веги. Я просто в корне не согласен с этим. Тем не менее, опционы торгую просто очень избирательно. Я присал, что купил в начале августа календарь по спаю, продав 215 26 августа и купил 215 16 сентября путы. Август истек вне денег ессно, я еще недельные продал, за копье конечно. Осталась неделя до экспирации но сегодня походу поперло. Я занейтралил пару часов назад половину дельты покупкой акций спай, подождем что будет дальше. В коррекцию по прежнему верю но так же знаю что если не случится крэш по этой сделке в целом будет убыток. Просто минимизирую его. И открою новый шорт. Думаю как лучше.

Geist, скажем так — хорошие пять фигур, это мой самый большой счет, но не единственный. Оценивать мало или много нужно по соотношению просадки к прибыли и по куртозису. Можно легко видеть что полученная прибыль — не аутлаер, находится близко с медиане эквити.

Mao CzeDOOM, да какая вам всем разница? Для меня это большая сумма, основная часть моих ликвидных активов, только это и важно

Mao CzeDOOM, мы фонд структурированный как фонд делать не планируем, адресное адвайзори тоже, будем работать главным образом на базе дарвинекса и герчика как все, просто инвестпродукт с публичной офертой, я об этом пишу тут просто поскольку веду здесь некоторую публичную деятельность и обо мне сложилось какое бы то ни было мнение.

по поводу стратегий, у меня есть вложения в чужие стратегии на дарвинексе, при том что мне нравятся и мои, это диверсификация рисков, кому то будут интересны мои в составе портфеля, инвестировать все или большую часть во что то одно никому не рекомендую и сам не делаю.

тоже и с депозитами, держать все деньги у одного брокера или если на то пошло в одном банке не стоит, лично знаю людей влетевших на мф глобал а потом еще раз на пфг, оба монтр брокеры с репутацией, люди потеряли кучу денег и кипрских банках со всеми лицензиями хотя это была глупость и все было ясно что дела не очень давно, стоит читать квартальную отчетность своего банка. вот спастись из лемана или бер штерна было уже немозможно.

у герчика куча цфд, они провайдера цфд поменяли, только дакс не активен еще, к ним одно нарекание пока, конский коммис, я понимаю клиентов пока мало а косты жмут, но ломать руки надо. кроме этого вообще нет нареканий

Mao CzeDOOM, любую, какие вопросы к банку? У них счёт в Райффайзенге. Австрийский банк, сам пользуюсь. Лицензия не айс но Михалычу лично я верю.

bingo, а если сто так вообще, главное проверить никак

Анти-Ватник, это ты? Если нет то к чему это вообще? Хочешь хером померяться?

Mao CzeDOOM, мне нравится другое, «у меня всего 7см но некоторым девушкам нравится такой диаметр»

Базин, когда все будет готово я сделаю вебинар где расскажу про наши продукты, про дарвины на дарвинексе и про тима счета у герчика, чем это лучше паммов, как можно инвестировать и что можно ожидать в плане риска и прибыли. можно будет попробовать и сотней, я как раз рекомендую начинать как можно меньше

Базин, их невозможно стырить если вы их не переводите на чужой счет, кошелек и тд, любые такие транзакции — мошенничество изначально. Наши начинания изначально легальны в правовом поле ЕС, где мы и находимся.