Блог им. AlexGood

самые ликвидные пары для арбитража на Мосбирже и в мире

    • 30 сентября 2016, 09:48
    • |
    • AlexGood
  • Еще
Приветствую, коллеги! Какие самые ликвидные пары спот-фьючерс для арбитража c удержанием позиции до экспирации фьючерса у нас на Московской бирже и вообще в мире?
16 комментариев
HFT или долгосрочный?
avatar
SAI
Алексей С, с удержанием до экспирации фьючерса
avatar
AlexGood
AlexGood, Сортировку по объемам в квике сделайте и будет сразу видно рейтинг.
avatar
SAI
Алексей С, квика нет, и в мире интересует!
avatar
AlexGood
AlexGood, По миру не скажу, а МБ это Доллар, Сбер, Газпром
avatar
SAI
Алексей С, это понятно), а еще?
avatar
AlexGood
AlexGood, есть открытые источники табличек, в т.ч. мосбиржа
avatar
flextrader
это зависит от вида арбитража (даже в классическом арбитраже есть разные виды торговли)

avatar
Андрей Гаврилов
RobotCraft, у каких пар наивысший объем?
avatar
AlexGood
 уточните — ликвидность?

avatar
Андрей Гаврилов
RobotCraft, объем с учетом средней волы по этому инструменту
avatar
AlexGood
 мы считаем, что ликвидность определяется количеством сделок в день и их суммарным оборотом.
avatar
Андрей Гаврилов
RobotCraft, объем + вола
avatar
AlexGood
AlexGood, Волатильность даже противоположна ликвидности. Чем менее ликвидная бумага, тем на ней волатильность выше. Между же числом сделок и спрэдом (одна из мер ликвидности) зависимость прямо пропорциональная. P.S. Если мы правильно истолковали слово «вола»
avatar
Андрей Гаврилов
меня интересуют пары с максимальным показателем дневной объем*среднедневной диапазон движения цены
avatar
AlexGood

полезные записи за 24 часа

★21 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 14 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★4 35 Какой фильм смотреть в выходные
★3 40 Основные итоги и выводы из 2024 года
★3 44 Неделя движухи
★3 26 Мощный взлёт рынка акций на 10%! ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне!
★3 27 Муки выбора
+222 40 Основные итоги и выводы из 2024 года
+101 100 Облажался
+93 44 Неделя движухи
+90 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+82 27 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+76 25 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+51 52 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+50 13 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+50 11 🤔Время фиксировать прибыль?
+48 15 Индекс МБ на завтра

самые обсуждаемые сегодня

123к «Мы проиграли войну», — гласит передовица итальянской Il Fatto Quotidiano с портретом главаря киевского режима.
100к Облажался
58к Как увеличить население России
52к В чем причина устойчивости российских предприятий?
44к Неделя движухи
35к Какой фильм смотреть в выходные
40к Основные итоги и выводы из 2024 года
31к Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
27к Муки выбора
27к Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн