Блог им. Vanuta

А есть ли у вас один секрет, которым не жалко поделиться публично?

Так часть звучит тема, что трейдер не должен никого учить, плодя себе конкурентов, что я подумал, а много ли у вас таких секретов-то на самом деле, которых нельзя никому рассказывать?))

я не знаю ни одного приема или паттерна, который будет хуже работать, если все частные трейдеры об этом узнают и начнут его применять. вроде бы наоборот — он будет работать еще лучше, чай не в 2000-ых мы, не рыночные неэффективности эксплуатируем, рынок уже устоялся как торговая система.

я даже покажу пример, и первым поделюсь своим важным секретом.

очень нечасто на четырехчасовиках по голубым фишкам идет череда, ну как в картах (красная-черная-красная), то есть свеча вверх, свеча вниз, свеча вверх. чаще всего две растущие, третья падающая,  или наоборот одна растущая, две падающих, то есть 2+1 и 1+2 в разных комбинациях. и это огромная подсказка для интрадейщика. да, бывают трендовые дни, когда все три растущие, но как правило в первом же 4-часовике уже видно, что заложена атака на весь день — мы видим повышенные объемы и покрытое увеличенное расстояние для двух часов по сравнению с обычными.

Череда тоже бывает, но как правило на безыдейном рынке, что означает более сильное движение в скором будущем.

А так если утром вверх до 12, то даже если до 16 часов еще вверх, то к закрытию рост второго 4-часовика рост будет убит. Или после 12 часов будет два подряд падающих 4-часовика. получается  есть торговое преимущество в том, чтобы продавать лонги после роста к 12 часам дня, а иногда и шортить. 

Проверьте- работает.

а какие секреты знаете вы?))

Кстати, сегодня вечером я читаю вебинар, посвященный приемам, дающим торговое преимущество. информация — в моем профиле.
★11
40 комментариев
А так если утром вверх до 12, то даже если до 16 часов еще вверх, то на закрытии последний рост будет убит. Проверьте- работает.

В интрадее, да и не на 100%. В среднесроке нет.
avatar
Geist, погодите, 4-часовик- это внутридневной таймфрейм, причем тут среднесрок?))
Vanuta, ты исправил текст, Вань, не нужно дурика включать. ;)
Я комментировал то, как было написано раньше.

С основным посылом твоего поста я согласен, кстати. Говорить о каких-то немыслимах секретах — смешно. Еще смешней говорить о том, что обучающий плодит себе прямых конкурентов на рынке ;)
avatar
Geist, ну я исправил еще до того, как прочитал твой коммент. но твоя фраза  все равно методологически неверна. 4-часа не имеет отношения к среднесроку.
Vanuta, ну так я и сказал, что в интрадее твой секретный рецепт работает, хотя и не в 100% случаев, прочитай внимательно. 
avatar
Geist, что такое за фраза «в среднесроке — нет»? к чему она?))
Vanuta, к тому, что если человек сидит в среднесрочной позиции, его может оставить абсолютно равнодушным слив после 16 после роста до 12 ;)
avatar
Geist, ну я не обсуждал реакцию долгосрочников на движения внутри 4 часовика))
Сколько должно дейтрейдеров укомплектоваться в паттерн, чтобы они подвинули бумагу?
avatar
DayTraderClub, их не нужно, если игроки 4-часового таймфрейма))
Не жалко поделиться, просто неохота.
avatar
у каждого свой путь, то что подойдет одному трейдеру не годится для другого!
avatar
Картинки по запросу ichan secret
avatar
4-х часовик для работы внутри недели
NakedTrader, как раз нет, внутри дня три часовика  - день
вот данные ф.сбер с 2005 г по 2015 г дневные.

Чем выше таймфрэйм для торговли, тем проще и стабильнее можно зарабатывать (но не космические проценты).
avatar
Если фСбер продавать в 12:00 при условии, что значение в это время больше открытия дня и закрываться в 18:45 на закрытии дневной сессии, то график доходности с 2010 года будет такой:


Что то не вижу тут никакого торгового преимущества.

avatar
Alexand77, я написал не так. не в 12 часов выше открытия, а если первые два часа были растущими. как минимум по среднему, то есть на +1%. и не надо закрываться шорт на 18:45 — закрытие на лоях статистически редкая вещь. держать до 1% от входа.

при этом я не говорил про шорты, а говорил про продажу лонгов.

так что тест должен быть таким — продаем лонг  у 12 часов если рост  с открытия около 1%. и сравниваем с тем если бы мы не продали до 18 часов
Vanuta, ну давайте я тут ваши путанные формулировки и процитирую:
«А так если утром вверх до 12, то даже если до 16 часов еще вверх, то к закрытию рост второго 4-часовика рост будет убит. Или после 12 часов будет два подряд падающих 4-часовика.»
— нигде про 1% и про первые два часа, все только на 4х часовках.
avatar
Alexand77, это для вас может путаные, но вы напутали еще больше.

итак, есть нормальный оборот в часовике и двухчасовике. если двух часовик на нормальном обороте делает нормальные +1% к 12 часам, то можно продать лонги. высока вероятность, что это будет в этот день выгодно. что путаного? вы де намутили   сравнение с открытием, до 18:45… и прочее.
Vanuta, ну я думал, что вы для меня и для остальных пишите, а не для себя, я вот вам и объясняю как я понял с цитатами из основного топика, где не было про 1% — кстати 1% это от чего, с начала года, недели? Я по умолчанию посчитал, что с открытия дня, а вы говорите что я намутил.
И что значит «нормальный оборот» — это ж как угодно можно понять, норма это сколько?
18:45 ну почему бы и нет? Я же не предложил конкретную стратегию, а просто показал, что если бы мы не закрыли лонги в это время при этих условиях а подержали бы к примеру до закрытия дня, то было бы только лучше.
Хорошо, давайте так: открываем ЛОНГ фСбер в 12:00 если цена выросла с открытия дня >=0.8% и держим до закрытия дня в 18:45, т.е в том месте где вы предлагаете прикрыть лонги, я предлагаю их не закрывать или даже наоборот открыть (добавиться):



Я привожу результат отработки четких формализованных правил, а вы постоянно их доформализуете на ходу зачем-то. 
avatar
Alexand77, вы коверкаете правила в угоду формализованности, но главное что вы не понимаете что делаете и что смотрите/тестируете. вы зачем то  посмотрели  что будет если продавать в 16 часов, если цена в 16 больше цены в 12, а та больше цены предыдущего закрытия.

Так овт, ВЫ ПОНЯЛИ ЧТО ТЕСТИРУЕТЕ? объясняю, вы тестируете вероятность положительного исхода игры в трендовые дни, когда все 4 часовики падающие. в то время как я в заглавных строках этого поста написал — что работает следующее: 2 падающих 4 часовика +1 на отскок. 2+1 и 1+2. трендовый день это все три 4-часовика папдающие.

то есть вы протестировали ПРОТИВОПОПЛОЖНУЮ ситуацию, и естественно получили  то что постоянно играть в трендовый день статистически уязвимо. подтвердив при этом МОЮ ПРАВОТУ

понимаете?
Vanuta, я о том и говорю, вы мысли свои хреново выражаете. 
Тут кто-то кроме меня «следит за руками»? :)
avatar
Alexand77, вы никак не тестируете то, что я сказал,  потому изначально не поняли, что играют трейдеры. потому вы роботодел видимо, и вас не интересует финрезультат от сделки. А результатом для нас будет продать около 12 с целью взять +1% на шорт или перезайти в лонг через процент ниже.

поэтому надо бы тестировать ситуацию, когда мы продаем в 12, и до 18:45  поимеем ли мы возможность  купить на процент тниже продажи. а вы стали с  нифигов брать весь день в качестве проверки, с ценой ЗАКРЫТИЯ, что вообще неправильно
 Если фСбер продавать в 16:00 при условии что значение в 16:00 больше значения в 12:00 и при этом значение в 12:00 больше открытия дня, закрываться в 18:45, то получится вот это:


А если бы мы при этом же условии наоборот шли в лонг, а не в шорт то получили бы это:



57% прибыльных сделок с 2010 года.

avatar
Alexand77, ну ежу понятно что продавать в 16 часов если в 16 часов цена больше цены в 12, а 12 было больше открытия — убыточная идея. потому что три  красных часовика — реждкость

вы очень странно задаете параметры))

откройте графики  вы увидите то что я говорю 2+1 и 1+2.


Vanuta, вот же ваша цитата из основного поста:
«чаще всего две растущие, третья падающая,  или наоборот одна растущая, две падающих, то есть 2+1 и 1+2 в разных комбинациях.»
Первая 4х часовка заканчивается в 12:00, вторая 4х часовка — в 16:00, так?
Вот я и протестил — первая растущая это когда в 12:00 больше открытия дня и вторая растущая это в 16:00 больше чем в 12:00. По вашим же наблюдениям третья 4х часовка будет падающей — вот я и продал в 16:00, так?

О каких вообще «трех красных часовиках» речь, если мы вроде как на 4х часовом таймфрейме?
avatar
Не шортить вообще, особенно сбер
avatar
Самый страшный мой секрет, это понимание, что любая попытка формализовать рынок до математических правил — есть утопия. Само собой, секрет применим только для спекулятивной торговли.
avatar
Ну и если меня автор еще не забанил и так уж хочется шортить днем, то есть такое наблюдение и касается оно фРТС: если в 11:00 выше открытия рынка то продаем. Закрываемся в 13:00:




avatar
Alexand77, вы занимаетесь подгонкой. мало того вы даже не понимаете о чем я пишу, судя по первому вашему примеру.

речь идет о преимуществе. продать в 12  после первых двух часов сессии если при этом около +1% как правило выгоднее чем в другое время внутри дня. но только не надо сравнивать с ценой на закрытии — это то откуда?
Vanuta, я просто привел пример один из. И формализовал то что у вас написано так как у вас написано было изначально. Я же вам вообще не оппонирую и идеи ваши не оспариваю, вы же сказали проверить — я и проверяю. А вы накидываете еще доп. условий, и говорите что все не так. Возможно в вашей голове все и не так, но в первоначальном посте — все так. Вам не агриться нужно, а поработать над точностью донесения материала, того который вы хотите донести, раз уж вы так ударились в околорынок и семинарите. 
avatar
Alexand77, все очень точно сказано и просто. вы жен накидали кучу того что я  не говорил и стали тестировать вообще все не так как заявлено.

повторяю. если в 12 часов рынок НОРМАЛЬНО подрастает, нормально — это согласно АТР хотя бы для данной бумаги,  оформляя растущий первый 4-часовик, то нередко эта точка в верхней части дневного диапазона. и даже если в середине диапазона, то продажа  оправдана.

заметим никаких 18:45 не было
Vanuta, ага, «нормально» это уже не 1%, а «согласно АТР». А АТР за какой период? 5 или за 500? И что же в этом нормального?
Про 18:45 я выше написал, суть не в этом времени.
avatar
Alexand77, нормальненько, вы голубые фишки играли когда нибудь? нормально, согласно АТР — движение полпроцента  в час. то есть процент за два часа. это скажем  движение без возмущения рыночной стреды импульсом (агрессивным входом)
Alexand77, вы никак не тестируете то, что я сказал,  потому изначально не поняли, что играют трейдеры. потому вы роботодел видимо, и вас не интересует финрезультат от сделки. А результатом для нас будет продать около 12 с целью взять +1% на шорт или перезайти в лонг через процент ниже.

поэтому надо бы тестировать ситуацию, когда мы продаем в 12, и до 18:45  поимеем ли мы возможность  купить на процент тниже продажи. а вы стали с  нифигов брать весь день в качестве проверки, с ценой ЗАКРЫТИЯ, что вообще неправильно
Какие могут быть секреты? Все и так на виду, успевай подбирать гроши с рынка. Например. Всем известно, что красная цена твиттеру (TWTR) = 17 баксов. А тут, видишь, разгорелась типа борьба за его поглощение. Помурыжили толпу неделю или чуть дольше обещаниями, что все будет хорошо. Ан нет… хорошо не вышло. Сейчас твитерок падает -15 %, а я, как и многие здравые люди, спокойно сижу в пут опционах и жду то, что произошло.

Какие тут могут быть секреты? Просто надо уметь думать, терпеливо ждать, и не рисковать на всю котлету. А информация общедоступна.
avatar

теги блога 💯Чек-листов по фондовому рынку

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн