Психология в экстремальные моменты торговли

Многим из нас знакомо чувство эйфории, когда наконец мы создали свою торговую систему. Проанализированы прошлые данные, получены положительные результаты, и мы готовы начать работать с этой системой на реальном счету. Готовы зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. Однако, немногие осознают, что создание системы – лишь полдела. Вторая половина – следование сигналам.

Многим кажется, что нет ничего проще. Будет сигнал на покупку – купим, будет на продажу – продадим. И мы недооцениваем свое психологическое состояние в торговые моменты. Когда мы начинаем торговать, мы спокойны. Однако, как только наш счет изменился на рубль, это начинает влиять на нас. Влиять на наши эмоции при ожидании следующего сигнала. На его исполнение. Или на включение и отключение торгового робота, который следует сигналам нашего алгоритма.

В этом посте хотелось бы описать возможные психологические ошибки трейдера, совершенные в моменты, когда эмоции зашкаливают. А именно: на просадке управления и на его пике. Те правила, следуя которым мы сможем избежать ошибок при управлении нашими деньгами в эти моменты.

10-20-30% в минус от нашей точки отсчета, и мы не находим себе места. «Когда же этот рынок закончится», — говорим мы себе. «А может я ошибся в расчетах и мне следует отключить систему», — говорим снова. «Ну сколько можно», — наши нервы уже сдают. Для таких моментов формируем Правило 1: сосредоточиться на исполнении сигналов. Следовать сигналам системы, когда уже нет сил им следовать – очень прибыльно. Самые сильные движения происходят, когда уже потерял в них веру.

Кто- то скажет: «А как же сосредоточиться на исполнении, когда я вижу этот счет, который уже на 20% ниже начала года? Я спать не могу, когда подумаю об этом». На этот счет формируем Правило 2: не смотреть на изменение торгового счета. Зачастую частые переживания при наблюдении за вариационкой изводят нас, отнимает время. Однако, то что мы видим в большинстве случаев – это шум. Постоянные изменения свойственны счету при работе любой торговой системы, даже самой прибыльной. Если мы можем оценивать результаты на счету раз в неделю, зачем это делать пять раз в день. Избежав этого, мы экономим силы, направляя энергию на максимально точное исполнение сигналов, на анализ новых возможностей, создание новых систем.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда уже шесть (девять, двенадцать) месяцев длится просадка. Прошлый пик управления был достаточно давно, что уже успел забыться. Нас посещают сомнения: «А может рынок изменился, и система больше на будет работать?» Для таких моментов формируем Правило 3: Не экстраполировать плохие результаты на будущее. Основное свойство рынка – нелинейность, основное свойство человеческой психики – линейность. Для большинства нетипично ждать целый год хороших условий для своей системы. Мы меняем ее, желая получать доход постоянно. И положительный выброс происходит без нас.

Правило 4: моментально исправлять допущенные ошибки. В ситуации, когда эмоции зашкаливают, совершить ошибку достаточно просто. Однако исправить ее не так легко. Если цена идет в прибыль после неверного входа, мы радуемся как дети, и закрываем с минимальной прибылью. Цена в убыток, и мы решаем ждать для того, чтобы закрыться при своих. Ведь ошибиться и принять убыток от ошибки совсем непросто. В итоге, закрываем тогда, когда убытки становятся слишком большими. И все почему? Потому что мы не следовали идее исправления совершенных ошибок в момент их совершения (обнаружения ошибки).

Теперь рассмотрим размер позиции. При анализе истории мы установили определенный размер (например, 50% от денег на счете), который будет оптимальным при работе с той или иной стратегией. Однако, когда мы находимся в просадке, единственное, о чем мы можем думать – как бы побыстрее отыграться. И начинаем увеличивать размер позиции на неблагоприятном рынке, лишь ускоряя падение размера счета. Чтобы избежать этого, формулируем Правило 5: Не увеличивать размер в неблагоприятной ситуации, следовать изначальному плану.

Теперь посмотрим, чем же отличается паника на просадке от эйфории на пике управления. С точки зрения принятия решений – ничем. То же состояние, далекое от оптимального. Те же неверные решения. Только место страха заменяет алчность. Желание заработать больше и больше. Что, в итоге, приводит к тем же неоптимальным шагам.

 Поэтому при обновлении максимумов счета при работе с определенной стратегией (портфелем стратегий) мы может использовать те же правила. Иначе, находясь в эйфории после череды успешных сделок, мы можем совершить не меньше ошибок, чем после ряда неприбыльных.

Надеюсь, что текущие правила, которые используются мной на протяжении многих лет, кто-то найдет полезным для себя. Добавлю лишь то, что, имея перед собой на рабочем столе перечень правил (написанных, напечатанных, повторяемых и обдумываемых), легче им следовать, а значит и легче зарабатывать на рынке.