Блог им. Yourmom

Природная мистика на бирже

Сергей Голубицкий рассуждает о природной мистике и возможности ее использования в фондовой торговле. И нет, речь пойдет не про гадание на кофейной гуще...


В попытках анализировать биржевую информацию можно выявить две ключевых тенденции: мы пытаемся предсказать будущее развитие событий с помощью учёта внутренних закономерностей того или иного конкретного финансового инструмента, либо привлекаем для анализа те или иные внешние факторы.

Простейший пример учёта внутренних закономерностей в анализе — измерение вектора ценовых движений, либо энергии (импульса) этих движений.

Вектор легко передать с помощью так называемых индикаторов силы тренда. Это всем хорошо известные скользящие средние, их схождения и расхождения (MACD) и т.д.

Энергия вполне достойно описывается, опять же, чисто математическими измерениями импульса ценовых колебаний. Речь идёт об индикаторах моментума вроде классического стохастика, индекса относительной силы (RSI), эргодических осцилляторов Уильяма Блау и т.д.

Можно пытаться учесть меру интереса к конкретным изменениям ценовой конъюнктуры, задействовав в анализе так называемые индикаторы силы рынка, в формулы которых включается объём сделок.

На более высоком уровне внутренние закономерности можно учитывать при анализе, выявляя цикличность в ценовых изменениях (спектральный анализ, который мы обсуждали в предыдущих статьях серии образовательных публикаций, созданных совместно с прайм-брокером EXANTE); распределение циклов по времени (вейвлет-преобразование), либо способность циклов предсказывать будущие движения (форвардный анализ и Q-спектр, речь о котором пойдёт в наших последующих публикациях).

Альтернативный вариант анализа биржевой информации — изучение внешних закономерностей самой различной природы. Таковыми могут быть статистические данные, связанные с деловой активностью эмитента (фундаментальный анализ бухгалтерской отчётности), сравнительная оценка компании с помощью показателей качества бизнеса, учёт макроэкономических факторов, внутренней и внешней политикиновостного фона, слухов, аналитических предсказаний, мнения «толпы» (мы называем это диатеза) и даже таких совсем, казалось бы, эзотерических факторов как движение небесных тел и их расположение относительно нашей планеты и друг друга (так называемый астрофизический анализ, вернее — спектральный анализ астрофизических циклов).

Существует, однако, ещё один вид закономерностей, который в силу своей универсальной природы способен проявляться как во внутренних, так и во внешних факторах влияния на ценовые колебания.

Эти закономерности, обстоятельно анализируемые и учитываемые нами в Судебном процессе (The Trial) — авторском алгоритме принятия биржевого решения, мы образно объединяем термином природная мистика.

Не подумайте только, что речь идёт о гадании на кофейной гуще или птичьих внутренностях. Под природной мистикой мы понимаем закономерности, которые проявляются в известном нам мире универсально, устойчиво и повсеместно, однако мы не знаем причин, по которым данные закономерности являют себя так, а не иначе. Простейший пример — числовой ряд Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д., в котором каждая последующая цифра равняется сумме двух предыдущих.

Открытие этого ряда приписывают итальянскому средневековому математику Леонардо Пизанскому (прозванному Фибоначчи — сокращённо от «figlio di Bonaccio», сын Боначчи, имя его отца), хотя в реальности данный числовой ряд знали и в древней Индии, и в древнем Египте.

Казалось бы, цифры и цифры, да и сама закономерность — каждое число равняется сумме двух предыдущих — выглядит какой-то искусственной и надуманной. Могу себе представить удивление человека, которому сначала впервые рассказали о существовании ряда Фибоначчи, а затем сообщили, что семена ромашки, подсолнуха, сосновые шишки, чешуйки ананаса, да и вообще лепестки цветков и листья на ветвях располагаются согласно последовательности Фибоначчи! Я, во всяком случае, когда впервые узнал об этих закономерностях, ни о чем другом как о природной мистике подумать не мог.

vcollege-fibonacci_3

Дальше больше: длина фаланг пальцев на руке человека соотносится как числа Фибоначчи. Раковины моллюсков структурируются по спирали, рассчитанной по числовому ряду Фибоначчи. Знакомая нам двойная спираль в молекулах ДНК и РНК идеально описывается — имеют структуру двойной спирали, а её размеры почти полностью соответствуют числами Фибоначчи. Ну разве это не мистика?

vcollege-fibonacci_4

С рядом Фибоначчи тесно связано так называемое «золотое сечение» (число φ) — 1,618 (8/5=1,6; 13/8=1,625; 21/13=1,615; 34/21=1,619; 55/34=1,618 и т.д.), которое давно признано универсальным принципом организации структур в живой природе. Длина хвоста ящерицы к длине остального тела относится как 1,62. Золотое сечение задаёт форму яйца. Грудная и брюшная части туловища бабочек соотносятся как 1,62. И так далее до бесконечности.

Стоит ли после всего сказанного удивляться, что ценовые изменения на бирже иногда развиваются по паттернам, связанным с числовым рядом Фибоначчи с какой-то даже уже не мистической, а прямо-таки агрессивной настойчивостью? Посмотрите, как индекс Доу-Джонса упорно цепляется за уровни, которые задаются с помощью инструмента визуального анализа под названием Fibonacci Retracements (Коррекции Фибоначчи):

vcollege-fibonacci_1

В течение 2016 года американский рынок трижды находил опору на ключевом уровне Фибоначчи 0,618!

А вот тот же самый график с нанесённым на него Fibonacci Fan (Веером Фибоначчи):

vcollege-Fibonacci_2

C января по апрель 2016 года индекс Доу Джонса рос исключительно вдоль угла, задаваемого тем же самым числом Фибоначчи 0,618, а затем снизил обороты и переключился на уровень 0,382 (с мая по июль), после чего откорректировал до третьего числа Фибоначчи — 0,236.

Почему так происходит? Понятию не имею! Точно так же, как не имею понятия, почему хвост ящерицы должен соотноситься с длинной её тела в той же пропорции — 0,618! Всё, что мы знаем, так это две простых вещи:

  • закономерности, которые определяются нами как «природная мистика», формально являются антинаучной эмпирикой, поскольку их невозможно объяснить и доказать рационально, тем более — экспериментальным путём (числовой ряд Фибоначчи проявляет себя спонтанно и непредсказуемо в одних обстоятельствах и частных случаях, а в других — никак не отслеживается). Однако же было бы смешно отрицать значимость подобного эмпирического опыта, равно как и безусловное присутствие Фибоначчи и «золотого сечения» в природе;
  • нет ни малейшего основания для того, чтобы отрицать право универсальных мистических закономерностей, повсеместно проявляющихся в живой и неживой природе, в воде, на земле, под землёй, в Солнечной системе и за её пределами (галактические спирали!), на то, чтобы оставить след и в социальной составляющей нашего мира, то есть в продуктах активности человека, в том числе и на фондовом рынке.

Числовой ряд Фибоначчи — лишь первое приближение к мистическим природным закономерностям. Есть ещё число π, есть число e, есть множество других констант, которые по неведомым нам причинам управляют миром вопреки безусловному хаосу и свободной воле. Согласитесь, природную мистику бессмысленно отрицать. Гораздо продуктивнее её использовать.

vcollege-fibonacci

Помимо числового ряда Фибоначчи в анализе фондового рынка активно используются мистика качественно иной природы. Например, психологии масс, учёт которой удивительным образом получил графическое выражение в форме так называемого «Волнового принципа Ральфа Эллиотта».

Последние 30 лет легкомысленные трейдеры буквально молились на «Волны Эллиотта», используя его напропалую во всех подходящих и неподходящих случаях, уничтожая, тем самым, условия, в которые эту технику поместил сам автор. А именно — психологический контекст.

Сам Ральф Эллиотт полагал, что открытая им 8-волновая структура носит универсальный характер, что, как показали время и практика, не соответствует действительности. Тем не менее, ключевое слово для понимания «Волнового принципа» остаётся неизменным — психология масс. В нашем алгоритме принятия биржевых решений The Trial мы попытались — хочется верить: успешно! — вернуть эту полезную технику в её естественную среду, ограничив её применение только таким эмоциональным фоном на рынке, в котором отсутствуют элементы стресса.

Кроме «Волн Эллиотта» к природной мистике можно смело отнести и все «вилы» (от Эндрюса до Шиффа), равно как и графические конструкции, основанные на углах Уильяма Ганна.

Полагаю, нет нужды рассказывать читателям о «Волновом принципе», «вилах» и углах Ганна — все эти техники давно и подробно описаны и хорошо изучены. Существует, однако, ещё одна мистическая природная закономерность, которая реализуется в биржевом анализе в виде эзотерической техники, окутанной тайной, забвением и всеобщим непониманием — это так называемый Square Of Nine — «Квадрат девяти», изобретение которого приписывается тому же Уильяму Ганну (на самом деле, Ганн его не изобретал, а лишь заимствовал из древнеегипетских источников).

Убеждён, читателям будет интересно познакомиться с этой удивительной техникой, тем более, что ничего путного о её глубинном смысле (природной мистике!) почти нигде прочитать не возможно. Непременно исправим это упущение в одной из ближайших наших публикаций!

★15
16 комментариев
+++++
Весьма интересно! Спасибо за статью!
avatar
Это не мистика. Вы неправильно используете это слово. Один пример. Пирамида Хеопса — самое устойчивое сооружение когда-либо созданное человеком. И пирамида подчиняется числам Фибоначи. Или храмы, построенные по золотому сечению. Они красивы и надежны. То что крепко и надежно одновременно и красиво. Это не мистика. Это природная гармония. Кстати о музыке. И в музыке числа Фибоначи. Выкиньте слово мистика. Используйте слова ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ.
avatar
buy_sell, забавно! :)))
Вы упрекнули автора в том, что он «неправильно» использует слово… Меж тем, пишете сами:
"И пирамида подчиняется числам Фибоначи."
Кто подчиняется?
Кому подчиняется?
Как подчиняется?
Как пирамида может кому/чему-либо подчиняться? "Он же пямятник!"©
:))))))))))))))))))

П.С. А мне нравится название "Природная мистика на бирже"… Я бы тоже так написал!
П.П.С. А, вот, словосочетание "гармония природы" это, по-моему, «масло масляное», не? :))))
avatar
Нет никакой мистики в золотом сечении.

И речь идет вовсе не о корнях квадратного уравнения о соотношении целого и частей, хотя решение может навести на очень серьезные мысли (как минимум, о фрактальности).

Вот доказательство отсутствия мистики в золотом сечении.

Теорема Воробьева Н.Н. о поиске максимального значения функции кратчайшим путем (1951г).

Если совсем в простом изложении, то можно посмотреть здесь 

whatisbirga.com/kiyanitsa_fibo5.html#ixzz4GZvuWiKl

(с поправкой на эмоциональность автора и некоторые ошибки)

Если построже, то в популярной брошюре для 9-10 класса 

Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи
§ 5.  Числа Фибоначчи и теория поиска
Например, скачать можно здесь (формат djvu).
www.math.ru/lib/files/plm/v06.djvu

Природа знает о теореме Воробьева.
Философам может понравиться.

А еще можно посмотреть небольшую справку 
«Теории чисел Фибоначчи: этапы большого пути».

www.trinitas.ru/rus/doc/0232/012a/2077-sth.pdf

«Во второй половине 20-го века в современной науке и математике начало активно развиваться научное направление, которое получило название «Теория чисел Фибоначчи».

Напомню, теорема Воробева — 1951г.

Борис Гудылин, спасибо за ссылки! Мне было интересно (для общего развития).

П.С. Не знаю почему (сложно/долго/нудно/муторно объяснять контекст всего), но это статья Автора глубоко «запала» мне в душу...
Борис! А Вы, случаем, не следите за проходящим в НЙ ЧМ по шахматам 2016 между Карлсен (Норвегия, чемпион) vs Карякин (РФ, претендент)? :))))
Вот, давайте, мы с Вами рассмотрим такую «шахматную» позицию Автора топика:
"Стоит ли после всего сказанного удивляться, что ценовые изменения на бирже иногда развиваются по паттернам, связанным с числовым рядом Фибоначчи с какой-то даже уже не мистической, а прямо-таки агрессивной настойчивостью? Посмотрите, как индекс Доу-Джонса упорно цепляется за уровни..."
Никаких ошибок нет?
Особенно логических (программирование)?
И вообще! А нужна ли нам в Рынке "н. э."? Быть может достаточно ограничиться лишь "до н.э."?
П.П.С. Кстати, фильм с М.Йовович "Пятый элемент", на самом деле, просто восхитителен! :))))))
avatar
MENERAVV, за матчем слежу краем уха. В «шахматы» играть не имею возможности.

Природа знает о теореме Воробьева.

Виктор! Это было адресовано персонально Вам. Природа устроена рационально. Она ищет экстремумы по Фибоначчи (по Воробьеву). 

Но не стоит абсолютизировать уровни Фибоначчи в рынке. На рынок влияют несколько нелинейных факторов, которые размывают конкретность этих уровней. И пустоту между известными уровнями можно заполнить, обобщить. Как минимум, хотя бы до того, чтоб не надо было заботиться о том, чтоб, например, выбирать 38, 50 или 62 для величины коррекции. Как максимум, чтоб и остальные уровни были разрешены. 

Вот один из нелинейных факторов. Все знают, что деревья не растут до небес. А почему? А как это выразить в рынке математически? А можно ли этим воспользоваться?

P.S. Пару месяцев назад меня было одолел зуд графоманства, хотел написать пост про теорему Воробьева. Сдержался.
Был у меня там фрагмент про «пятнадцатый элемент», почти по фильму.
Борис Гудылин, в общем, как я понимаю и как говорят в шахматах, сейчас мой ход… :)))) У меня на такой случай есть любимое выражение:
"Надо подумать!"
П.С. Благодарю за развёрнутый комментарий!
avatar
Фильм «Пи» 90 -х годов посмотрите, рекомендую
avatar
на первом рисунке сетка фибы растянута на импульс справа, а уровень показываете, тот что слева))))))))) 

За уши притянуто! и вообще не к теме фибо уровней, хотя бы мат часть почитайте:)

Фибо — это часть будущей коррекции, а не тех уровней, который уже были по отношению к нынешнему имульсному движению!!!
В разделении обязанностей мне, похоже, выпало быть «плохим копом». Продолжу.

Реклама у ТС — это понятно. Но откуда такая безысходность? В каком веке живем? Куда-то подевался Интернет с его информационными богатствами. Как будто нет ни фрактальной геометрии, ни теории хаоса, ни синергетики. Куда-то пропали даже обычные математика, физика и экономика.

Какая мистика в числе «e»? Еще теорема — в 1946 году Джон фон Нейман (праотец современной архитектуры компьютеров) доказал теорему о компактности систем счисления (мы пользуемся в основной десятичной и шестидесятиричной, а компьютеры — преимущественно двоичной). Максимальная плотность достигалась при системе с основанием «e» (примерно 2.72). Много свойств у этого числа и во многих соотношениях оно участвует, но мне близко именно это. На нем достигается вышеупомянутый экстремум, в теореме Воробьева — самый быстрый пошаговый алгоритм поиска экстремума на основе золотого сечения. В рынке нас всех интересуют хаи-лои (экстремумы). «e» — не целое число (не привычные 2-10-60), некоторая аналогия с дробной (фрактальной) размерностью.

Здесь 
dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1098949
есть несколько разных доказательств, но можно найти и простую версию (для школьников) - Фомин, Сергей Васильевич. Системы счисления.

Даже в «безусловном хаосе» рынка нет мистики. Простой пример.


Цена — непредсказуема в общем случае. Пара целевых кривых, с вполне конкретной и общей формулой-алгоритмом построения, тоже непредсказуемы в общем случае. Но угадайте с первого раза — на что я буду делать ставку, когда цена дойдет до целевой кривой. Две непредсказуемости дали в совокупности вполне детерминированную модель. В хаосе нашелся некоторый порядок.
Борис Гудылин, угадать-то не трудно, глядя на картинку) вы лучше поясните о каком алгоритме идет речь? Написали бы пост в общих чертах, без выкладывания граалей, само собой, цены бы вам не было.
avatar
Gannibal, я год назад и начал в общих чертах, но пришлось остановиться. Во-первых, убедился, что меня просто не понимают, во-вторых — подошел к конкретным формулам. Дальше уже было чревато. Какие-то частности раскрывал в комментариях к чужим постам (примерно, как здесь), но их уже и самому практически не найти.  Движок местный через полгода многое «забывает» (меня это устраивает).
Борис Гудылин, какой мат формулой можно объяснить квадрат 9 Ганна (без мистики и астрологии)? может быть раскроете тему?

индикатор, который у вас на скрине, продается? естественно с описанием)
avatar
Gannibal, я не использую ничего из обычного ТА, там очень много того, что не в ладах с простой математикой или здравым смыслом. Поэтому по накоплении критической массы компромата я его просто отклонил целиком. 

Нет.
Gannibal, в квадрате 9 Ганна числа записаны по спирали.Это квадрат для опытов пытливым людям.В спираль можно вписывать например номер цикла.Например номера дней в году, но отсчет вести от экстремума (или номера 5ти минуток). Тогда с большой вероятностью время точки разворота графика будут расположены на крестах (диагоналях) квадрата.Как использовать квадрат можно смотреть на ютубе или форумах.Любые теории(ТА, РА,VSA, ВА, Ганна техники) служат пониманию теории свечей тк это и есть предел.
avatar

теги блога Твоя Мама

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн