Определяем сильный уровень на графике за 5 минут.

Aziz4ig, ну хорошо… А если день взять с 16-30 МСК — тоже получится?

www.spebe.ru, вы ошибаетесь, институционалы ориентируются на закрытие дня в 1700 по восточному времени сша на всех западных рынках с не фиксированной торговой сессией, в том числе форекс. поэтому закрытие имеет значение.

Дар Ветер, кто не ошибается, пусть бросит в меня камень.

Чтобы сказать, что институционалы ориентируюся..., нужно это знать наверняка. Для этого нужно провести опрос всех институционалов или, хотя бы, сделать достоверную выборку. Это доказательство из области точных знаний. Я же пытаюсь получить знания дедуктивным способом (хотя бы для себя) — показать как это выглядит более логично.
Даже в дневных закрытиях есть смысл, но не тот, что сами закрытия представляют какой-то интерес, а тот, что дневной (или сессионный) размах «свечи/бара»  содержит в себе структуру, которая и представляет интерес. Например, большая растущая дневная свеча с закрытием в самом верху в большинстве случаев будет содержать в себе поддержки на более низких уровнях. А та же «свеча» в виде «дожи» — наверняка будет содержать в себе сопротивления в верхней ее части.
Но есть случаи, когда свечи выглядят абсолютно похоже, а внутреннюю структуру имеют совершенно другую.

www.spebe.ru, речь не об этом, можно и обьемный профиль дня посмотреть и еще что сделать, речь только о закрытии, оно имеет значение. Опросы? Почитайте специальную литературу, почитайте что пишут специалисты работающие в институциональном байсайде. Такие вещи приходят с опытом.

Дар Ветер, последние несколько лет, к большому сожалению, читаю в основном, специальную (биржевую) литературу.
Сегодня, например, прочел релиз одного западного маркет-мейкера «Правила рыночного поведения» — забавно, конечно, но там среди прочего прямым текстом говорится:

«Buying or selling securities shortly before the exchange closes with the intent to influence closing prices (marking the close)»

Попытка повлиять на цены закрытия дня — один из грязных приемов крупных игроков. А мы ведь этот аспект торговли даже не обсуждали здесь.
Надо ли говорить от том, что параметр торговли, подвергающийся манипуляциям (о чем известно абсолютно всем), не должен вызывать ни малейшего доверия?

www.spebe.ru, ну а разве кто то говорит о том, что нужно верить закрытию дня и слепо ему следовать? Говорится о том, что закрытие ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. И зачастую его подгоняют под особые интересы. Вы как будто ходили в иститут Наивности, по специализации Прямолинейность )

Дар Ветер, конечно ИМЕЕТ. Например, для топикстартера.
А не с этого ли тема началась?  «закрытия представляют собой уровни».

Дар Ветер, все уже забили на тему, а мы тут с Вами одни тужимся))))
Но раз уж мы тут...

Вопрос то гораздо шире — а что такое вообще уровни/зоны. Вот с этого надо дискуссию начинать. И это не просто горизонтальные объемы. Иначе как объяснить, что иногда эти объемы проходятся как ножом по маслу, а иногда никак. У уровней/зон много параметров, включая: объемы, настроение публики, ценовую динамику, фундаментальный фон и, наконец, присутствие/отсутствие желания крупных игроков воспользоваться этими зонами как источником ликвидности или манипуляции с их стороны по привязке цены к определенным значениям, о чем в релизе также сказано:
«Buying or selling securities in order to move prices (ramping) or keep them at a specific level (e.g. capping, pegging).»

И вот когда такое понимание есть, можно и дальше размышлять — что есть дневное закрытие, как оно вписывается в общую картину. Понятно, что из всего сказанного об уровнях, влиять закрытие может только на настроение игроков, которое, впрочем, весьма изменчиво.

Aziz4ig, Если хотите всегда быть в приподнятом настроении посматривайте мои записи.))

www.spebe.ru, Open и Close — условны, согласен. High и Low — дают уже серьезную опору.

Борис Гудылин, Да High и Low это опора, только не в свече/баре, а в волне. Они формируют и волновые порядки (если пользоваться терминами Элиотта). Потому что свечи и бары по-прежнему остаются условностями, как я в своем вступительном видео показывал.
Они бы не были условностями, если бы какая-нибудь значительная часть игроков всего рынка пользовалась преимущественно каким-то одним «тайм-фреймом»

www.spebe.ru, похожие слова про условность и грубость нарезки тиковых данных на свечки я говорил год назад в одном из первых своих постов. Мне довелось поработать с разными вариантами представления графика цены: тиковый, японские свечи, эквивольюмные свечи, свечи Ренко — это все источник данных для обработки цены, без какого-то варианта не обойтись. Если бы не технические проблемы с работой на тиковом уровне, я бы выбрал его.
К Вашему неполному перечню иллюзий и заблуждений в рынке (по видео) я мог бы добавить очень много чего, что не выдерживает математической критики. Но, imho, расправившись с ними, Вы собираетесь породить и отстоять новые иллюзии или ограничения.
Если совсем кратко —  в классическом ТА меня математически не устроило практически все. В моем ТА — только математика, следующая из ответов на два десятка вопросов (эти вопросы надо было найти), типа «как продать большой пакет акций, не уронив рынок».
То, что Вы собираетесь учитывать определенную группу игроков, для меня — ограничение. Математически рынок устроен одинаково на всех масштабах, он красив, достаточно точен и непредсказуем одновременно.
Какое-то ощущение об этом, возможно, сможете получить, если заглянете в мой самый первый пост.     

Борис Гудылин, был абсолютно уверен, что гениев на Земле не много, но они есть))) Совсем не удивительно, что многие открытия совершаются одновременно и независимо — сама природа и развитие философской и научной мысли создает для этого условия. Не знаю, когда Вы к своим заключениям начали приходить, но мои первые осенения произошли примерно в 2012. А начни я торговать раньше, то, может, и раньше бы осенило.
Обязательно посмотрю на Ваши посты.

Альтернатива свечам есть — это безсвечные графики с их историческими максимумами и минимумами.  В книге я пишу, что это единственная ценовая информация, не подвергающаяся математической обработке и не допускающая двояких толкований. Через такую инфу рождаются и так почитаемые всеми объемы, также   участвующие впоследствии в формировании цен через положительную обратную связь.

Рынок, каким мы его знаем, есть следствие того, что в нем присутствует сильнейшее имущественное расслоение, в котором огромная масса игроков с малой капитализацией противостоит малому числу игроков с огромной капитализацией. Эта первая группа использует самые всевозможные аналитические методы и попытки предсказать будущее, кроме анализа самих себя. И я действительно ограничиваю свой выбор именно этой группой, как самой стабильной и долговечной не только в истории биржевых спекуляций, но и всего человечества, вообще.
Отстаивать свои новые ограничения мне не очень тяжело — за меня это сделали господа Кардано, Бернули, фон Нейман,  ....

То, что рынок красив и одновременно не предсказуем, писал еще Роджер Ловенштайн.

Рецепт, как продать пакет акций не уронив рынок, давал еще Джесси Ливермор, потому что и сто с лишним лет назад действовали законы, которые я пытаюсь упорядочить в своей голове.

Ну, пойду читать Ваш труд.

www.spebe.ru, у меня прорыв произошел в конце 2011г, чуть больше квартала ушло на формирование идеологии. С реализацией пришлось подождать пару лет.
На какое-то время я здесь ушел в тень, поэтому мои многие комментарии уже не найти. Но можно посмотреть что-то, начиная с конца.
Мой глаз случайно зацепился за параметры свечей в этом посте, по моим наблюдениям редко кто задумывается над такими вопросами. Могли и разойтись.
На ночь читал «боевую фантастику», недавно здесь промелькнула ссылка. Дошел до любопытного фрагмента, очень близко к моему рыночному, да и жизненному кредо. Автора того поста уже не смог найти, хотел его поблагодарить.

"… у каждого из нас есть свой порог восприятия сложности мира. Видим и чувствуем мы его вроде бы одинаково, но интерпретируем несколько по-разному.
Когда дело доходит до сложностей, мы применяем мозговые модели. Чем сложнее проблема, тем сложнее модель.
На каком-то этапе мы вынуждены упрощать, дабы создать новую модель обобщения. Однако некоторые проблемы настолько сложны, что могут упрощаться лишь до определенного предела. И вот, как я уже сказал, у каждого этот предел свой.
Кроме того, каждый из нас поражен болезнью под названием специализация. Каждый хорошо создает модели только в знакомой сфере. Всему нужно учиться. Поэтому я попробую сколь возможно упростить свою модель, но, к сожалению,
без математики обойтись все равно не смогу".

Березин Федор — «Красные звезды»


 

Борис Гудылин, что за «боевая фантастика», если не трудно?

Для рыночного анализа я ушел от «своей специализации» в область, в которой всегда разбирался лишь на бытовом уровне. По иронии, правда, приплел таки к делу и немного своей прошлой специализации — в книге это раздел «Физика полупроводников на просторах ценовых графиков»))). По-моему, убедительно вышло.

У Вас, кстати, получается формализовать торговлю по своей модели?

www.spebe.ru, Березин Федор — «Красные звезды».
С детства любил научную фантастику, мои первые книжки — Беляев и Уэллс, потом было что-то детское, потом пошел в школу.
У меня, как бы, не было специализации. Разработка большого количества разнообразных программных систем (уровня ОС) на разных аппаратных платформах, в разных операционных системах, для стандартного и нестандартного оборудования. + reverse engineering (очень много, даже сейчас есть). Поэтому рынок для меня — первая прикладная область.  
У меня тоже есть формула в операторной форме, но есть и простое эвристическое решение, поэтому, увы, непубличное. Поэтому на публике вынужден сдерживаться, не все могу озвучить.
По мере осмысления, что же и как у меня получилось, постепенно повышаю вес синергетики и эвристики и снижаю вес фрактальной геометрии.
Много куда меня заносило, например, по цепочке структурный анализ — физика твердого тела — кристаллография, и, где-то в конце какого-то учебного курса, в последней главе — гистерезис. А вчера — в нейросети занесло, там тоже есть знакомое, но и потенциальное усиление нашел.
Антипод я Ваш, детерминизмом переболел, и романтик, но и рационален, может, сверх меры, поэтому прогнозами не занимаюсь. Но жить это не мешает.

Борис Гудылин, романтик это я )))

Борис Гудылин, почитал кое-что.

Тут, конечно, надо целую книгу написать, чтоб прокомментировать))

Вы знаете, я сам — детерминист, нигилист и циник. И, дай мне волю, у меня бы все в колонну по три ходили))). Я понимаю все, что Вы пишете, а квантовая механика, вообще, была моей специальностью, как физика твердотельщика. Уравнение Шредингера — правда в оперантной форме))) — поню по сию пору.
С одной стороны, все во вселенной взаимосвязано, и был бы у нас супер компьютер, рассчитывающий взаимодействие всех частиц вселенной друг с другом и с всевозможными полями, а к нему еще и компенсатор Гейзенберга, мы бы знали все, что было и все, что будет.
Но такая крайняя форма нашей рациональности должна бы нас, как честных перед самими собой исследователями, поставить перед вопросом, а могли бы рыночные цены вести себя таким образом сами по себе, без посредничества людей. И дело не в том, что люди, в конце концов, действительно действуют по «сценарию»,  заложенному «творцом» вселенной. Или, как писал М. Веллер в рамках своей теории энерговитализма, конечное назначение человечества — разрушение вселенной.