Poza.

23.01.2017
ANALIZ POZ
Si60000BR7 (-1)
Iz web-kabineta IT Invest, Отчет по сделкам, совершенным в течение дня
Выбор даты 10 janvar 2017
ОТЧЕТ ПО СДЕЛКАМ за период: с 10.01.2017 по 11.01.2017
Счет №: BP****-MS-01 (ФБ ММВБ)

5. Завершенные сделки, за исключением сделок SWAP и РЕПО (DNJOM POKAZYVAET!)
№ сделки № заявки Вид сделки (покупка, продажа), описание операции
Дата, время Ценная бумага, код гос.регистрации/срочный контракт/ валюта

1685270923 24493555687 Продажа ФИСС 10.01.2017 22:59
Si-3.17M160317PA 60500

Количество ЦБ/ контрактов (шт.) Цена Валюта цены Сумма сделки/ Вариационная маржа
НКД Валюта расчетов Комиссия биржи Комиссия Брокера (руб) Комиссия третьих лиц
1.00 1,111. пункт -108.00 RUB 1.76 1.76 0.00

Дата оплаты 11.01.2017

moex Итоги торгов itogi po Si60000BR7
Дата Средне-взвешенная цена за лот Расчетная цена Цена первой сделки
09.01.2017 1 817 1 424 1 880
10.01.2017 — 1 373 -
11.01.2017 1 111 1 219 1 111

Объем последней сделки, контр. Число сделок Объем торгов Объем открытых позиций
руб. контр. руб. контр.

(9.01.17) 1 2 360 000 6 1 207 920 000 20 132
(10.01.17) — - — - 1 207 920 000 20 132
(11.01.17) 1 1 60 000 1 1 207 920 000 20 132

Суммарные данные по всем страйкам опциона
Дата Число сделок Объем торгов Объем открытых позиций
руб. контр. руб. контр.
09.01.2017 2 360 000 6 1 317 006 000 21 546
10.01.2017 1 392 000 7 1 317 790 000 21 560
11.01.2017 1 60 000 1 1 317 790 000 21 560

Po drugim strajkam otkryto eschjo 1428 kontraktov
Na 109 870 000rub. bolsche objom otkrytyh pozitsij.

Na 19:25 teor. tsena 1412. P/L -301. baz.fjuchers 61314
tochka bezubytochnosti live = 62250

komissii otkrytija 3.52, ispolnenija 2, itogo 5.52
var.marzha 11.01.2017 podschitana kak -108, ischodja iz rastschjotnoj tseny 11.01.17
(vechernij kliring).
NADO ZNAT, KAK SCHITAET BIRZHA RACHETNUJU TSENU PO OPTSIONU: po posledhej sdelke ili
po teoreticheskoj tsene.

Option-Lab schitaet P/L po T.PRISE,
Sejchas minus -281.rub.
15.06.2017 vsjo vysche strajka 60000 pribylno (premiya 1,111 minus komissii = 1,105.28). b/u ~58,100.
Sejchas v option-lab tochka b/u 62,250.

po SiM7 itogi
Дата Средне-взвешенная цена за лот Расчетная цена Цена первой сделки Максим. цена Миним.цена

11.01.2017 62 204                             62 393               61 978                         62 615 61 943
23.01.2017 61 332                             61 232               61 682                         61 775 61 150

V stakane bid 1111 ask 1990.
Pri zakrytii po rynku po ask (otkupit nevygodno i dorogo) -873.28 ubytok.

Po SmartX bazovoe GO 3,070.20
teoret.tsena -1,421
vnutrennjaja stoimost 0.00
vrenennaja stoimost -1.421
balansovaja stoimost -1,464
rynochnaja stoimost -1,472 (s komossiyami??)

ekspozitsija 0.38 (na 100 0ptsionov 38 fjuchersov dlja rynochno-nejtralnoj pozitsii)
volatilnost 13.32

Riski
vniz -neogranichennij ubytok — pri BA 55.000 -4,000., pri 50,000 -9,000.

pri 59.000 0.00 pri ispolnenii v ijune, nizhe — 58,000 -1,000. rub i dalee linejno.

Delta 0.379 (sm. exposition)
Gamma -0.0072
Theta 7.09
Vega -146.34

pojavilas odna zajavka na 1 lot po 1,500 ask.

vyvod: riskovaja poza v rachjote na rost Si v srednesrochnoj perspektive.