Блог им. broker25

Программа для скачивания тиков

Где скачать тики срочного рынка?
Есть Финам и МФД, оба источника в последнее время дают качественные данные.
Но у Финама есть ограничения по времени скачивания и объему одного файла.
МФД подвисает при подкачке за много дней.
Оказывается, есть еще один интересный источник данных для фьючерсов. 
Данные предоставляет Церих: ftp://athistory.zerich.com/.
Данные совпадают с Финамом и МФД, проверено несколько дней.
Причем там хранятся не только тики, но и заявки, и можно собрать стакан.
Данные хранятся в формате qsh от Qscalp (http://www.qscalp.ru/),
который нужно еще разархивировать.
На www.qscalp.ru/ можно найти некоторые утилиты для обработки данных и торговый привод.
Но мне этого показалось недостаточно, пришлось дорабатывать.
Ниже результат, интерфейс в виде красивых окошек сделать поленился, но и так все понятно.
Сначала программа скачивает данные в формате qsh, потом их конвертирует.
Имейте в виду, некоторые фьючерсы необходимо домножить на число.
Например, фьючерс РТС нормирован на число 10, фьючерс MIX — на 25.
Для работы программы нужен .NET Framework 4.0.
Регистрация по ссылке необязательна, можно так скачать.
Пользуйтесь!
www.dropbox.com/s/flz70pnf325405f/qsh_example.exe?dl=0

★20
13 комментариев
воистину, главное это процесс, а не решение задачи минут за 5-10… Ваня вот новый бесплатный радиоприемник… Не..., мне саму интересно припаивать проводки...
если бы… тики качали…
qsh экономно хранит большие объемы данных о заявках, но если заявки не нужны, а нужны только сделки?  Времени много нужно для раскодирования каждого дня, так что для бэктестов плохо подходит, если данные стакана не нужны. Каждый раз при запуске теста полчаса ждать расконвертации  не вариант
avatar
Делали github.com/StockSharp/Qsh2Bin

В кратце — качество никакое. Сравнение с ОЛ, полученный через Плазу, показал пропуски в заявках. Плюс неправильные флаги. Алгоритм сбора стакана из ОЛ чувствителен к качеству данных. С вероятностью 99% такой стакан мало кому нужен будет.

Тики не смотрели, но думаю такая же ерунда будет.

И да, сервис не поддерживается брокером. Могут закрыть в любой момент.

Финам, как бесплатный источник, пока не оспорим.
avatar
Mikhail Sukhov, мне тоже казалось вначале — куча пропусков. Потом пообщался с разработчиком,  все наладилось, и данные совпали с финамовскими
avatar
broker25, проверялось на улитите (может, и она работает с ошибками, но маловероятно), которая распространяется самим Qscalp. Диапазон 1 год. Некоторые дни давали до 47% ошибок, некоторые дни меньше одного процента. Проверялись не тики, а весь ОЛ. Для сверки был использовать эталон из нескольких источников (только те дни, на которых ошибки зашкаливали).

Тики с финамом совпадать не могут. В ОЛ идут в том числе и внесистемные сделки. У Финам только системные.
avatar
Mikhail Sukhov, 47% говорите ?)))  Только что проверил случайный день — 3 октября 2016 для РТС. В этот день порядка 209 тыс сделок. у цериха на 3 (три!) сделки больше. Эти сделки вероятно несистемные, а значит в стакан не попали и не могли повлиять на стаканные стратегии. Три лишних сделки на 200 тысяч!!! Приведите пример неправильного дня, закачаю проверю. Но думаю — таких не будет. Может вам легко качать с финама, у меня  автоматизировать не получилось
avatar
broker25, давайте еще раз повторюсь — проверяли мы ОЛ в целом, а не тики только. Заявок больше сделок раз в 100 в нормальном ОЛ.

Даты, конечно же, не помню. 2015 год, инструмент Си. Вот за весь период и прогоняли. Возможно, сейчас, в 2017, ситуация лучше. Нам тогда хватило понять качество, поэтому мы и свою утилиту не стали развивать. Плюс сам брокер заявил, что сервис в неподдерживаемом состоянии. Мы не может себе позволить затачивать наш процесс торговли на сервисы, которые могут быть отключены в любой момент. В моменте понесем убытки больше, чем покупать ОЛ у биржи за весь год. Не говоря уж про то, что самим проще писать с Плазы.

Можете попробовать Гидру для Финама. Не знаю, что у вас за проблемы. Тики скачать по Си — дело 5 минут настроек. Могу помочь на выходных, если так нужно. В будни занят, увы.
avatar
Mikhail Sukhov, Вопрос возникает уже не к тикам. Актуальнее, где достать волу опционов после закрытия сервиса биржи. Если реализуете сервис расчета и хранения улыбки раз в интервал — будет круто. Не цен сделок, а именно улыбки или теоретических цен опционов вместе с фьючом, или хотя бы мидмаркета
avatar
broker25, мы не занимаемся распространением данных, это не наш профиль. Насчет расчета улыбки — stocksharp.ru/news/8043/sdata---reliz-v4320/
avatar
я тоже качал их утилитой, получилась какая-то непонятная каша, но если отфильтровать по id сделки/заявки, то все нормально
avatar

теги блога broker25

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн