Блог им. Nonsense

Опционы si. Грааль бесплатно.

Навеяно динамикой доллара последних дней. 
На страйке покупаем стрэддл марта. Например, 100 колов + 100 путов. Ждем, когда сишка завалится копеек на 40-50 (как раз отобьется дневная тета) и ровняем дельту покупкой колов на новом центральном страйке. На развороте ловим рубля три, все хозяйство кроем и наслаждаемся
★8
15 комментариев
комиссию подсчитал?
avatar
Дмитрий Никулин
Дмитрий Никулин, копейки
avatar
Старый бес
а зачем покупать путы, если ловим разворот вверх?
avatar
Tra-der
Tra-der, никто ведь не знает сколько вниз протащат еще. Вообще то это не ловля разворота. Скорее тактика набора и хеджа последующего невысокой iv
avatar
Старый бес
такие вещи делают через синтетику — дешевле и оперативнее
называется long vol + rebalance

avatar
Lilith
Lilith, никакой разницы
avatar
Старый бес
Nonsense, если дернется на 50 коп ничего не заработаешь. Если на 1-2 рубля тогда да. Опционы не реагируют на малые изменения БА.
avatar
buy_sell
buy_sell, опционы на все реагируют. 50 коп в день — это тету отбить. Но где то в си должна серьезная волатильность проснуться, тогда и зарабатывать
avatar
Старый бес
Это грааль для новичков в опционах. Видимо для Вас будет открытием такая штука как «Вега». А если день-два-три в узком диапазоне постоит еще и про Тэту узнаете.  А потом движение в 50 коп уже не хватит. Далее, даже если будут движения и Вы будете добавлять еще опционы(через 50 коп), середина будет все дальше уходить в минус. 
avatar
42
Дмитрий, кто сказал что 50 коп не хватит? Видимо для Вас будет открытием другая штука — гамма фактор
avatar
Старый бес
Nonsense, Гамма — это мелочь по сравнению с Вегой и Тэтой)))
avatar
42
Дмитрий, ерунда, все связано. Смотря какая гамма и какая тета. Ну и какой рынок
avatar
Старый бес
 И вооще, через каждые 50 коп опционы покупать — это утопие. Вы будете только расширять границы Стреддла.
avatar
42
 Я, наверное, не пояснил толком где же граальность живет. Так вот. Идея состоит в том, что после длительного и нудного сползания сползания доллара где то (неизвестно где) должен случиться большой бадабум в виде резкого и значительного отскока с ростом HV значительным. Именно тогда очень пригодится накопленная справа ровным слоем гамма. Ну и IV, скорее всего приподнимется. Понятно, что если такая версия не сработает, то шоколада не будет. Но и сильно обидеть покупку по 12й iv не должны
avatar
Старый бес

полезные записи за 24 часа

★40 76 Получил статус квалифицированного инвестора через экзамен в НАУФОР
★13 29 Выгодные накопительные счета (до 22%) и другие варианты парковки денег на короткий срок в октябре
★9 8 🔻Мосбиржа — когда ключевая ставка перестала спасать ситуацию!
★9 14 Где дивиденды, Магнит? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Магнита
★9 16 Справится ли ЦБ с инфляцией? Смотрим на опыт других стран.
★7 169 Ситуация на текущий момент
★6 0 О простых ответах на сложные вопросы
★6 0 Итоги недели 17.10.2024. «План победы» Зеленского. Курс доллара и нефть
★5 10 ⭐️ВДО, или первый эшелон? В какие облигации вкладывать?
★5 53 Алготрейдинг: Начало
+252 169 Ситуация на текущий момент
+207 76 Получил статус квалифицированного инвестора через экзамен в НАУФОР
+135 50 Азия. Четверг.
+116 30 Дивидендный кабздец: дивиденды больше никому не нужны
+81 214 Метод Геллы. Выше крыши. (EUR/USD).
+85 34 Одна фраза взбесила меня
+71 15 Инвесторы готовятся к повышению ключевой ставки
+61 29 Выгодные накопительные счета (до 22%) и другие варианты парковки денег на короткий срок в октябре
+59 5 ФосАгро: с чего начинается производственный цикл
+56 11 Редкой борзости пример

самые обсуждаемые сегодня

214к Метод Геллы. Выше крыши. (EUR/USD).
169к Ситуация на текущий момент
109к Я теперь понял почему многие успешные трейдеры здесь не задерживаются
62к Смысл слова "Победа" - вопрос к политологам СЛ
58к От кого произошли москвичи?
53к Алготрейдинг: Начало
50к Азия. Четверг.
42к Опасность на рынке. Залетел на хаях, что делать?
34к Одна фраза взбесила меня
31к Сочинские риелторы редко рассказывают про этот комплекс в Ольгинке. А на нем заработать можно больше, чем в Сочи. Бонус к статье: информация о самом ожидаемом Старте продаж на Черноморском побережье

теги блога Старый бес

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн