Блог им. Geminis

Открытые позиции юридических лиц на Московской Бирже.

Хотел бы поинтересоваться у трейдеров, что вы думаете по поводу такого факта, что перевес открытых коротких позиций по фьючерсам на доллар-рубль в статистике биржи довольно долгое время у юр.лиц.

Слежу за этим соотношением с сентября, и ничего не меняется. Допускаю, что используются различные стратегии (покупка волатильности и т.п.), но уверен, что «голых» поз тоже предостаточно. 

Сегодня:
физики по СиХ7
лонги 891 259, шорты 159 963
юрики
лонги 1 204 271, шорты 1 935 570.

При этом количество лиц физ.лонгистов 11 509, физ.шортистов 5 273
Юр.лонгистов 563, юр.шортистов 203.

Получается, что у «виннеров» мало лиц, много поз.
При этом следует отметить, что статистика биржи совокупная, по всем сишкам вплоть до СиЗ8. Поэтому в целом непонятно, кто и что делает.

Но по наблюдениям, если депо виннеров залито умеренно и выдерживает приличные просадки типа ноя.16, то должен быть очень неплохой результат. Как ни гляну в эту стату, всё время перевес юр.шортистов. 

По идее спроса и предложения, когда некому покупать (кончились деньги, маржин-коллы, затаились в позе), то цена снижается (больше продаж за счёт а)фиксации прибыли и б)маржин-коллов лонгистов или их собственноручного частичного или полного харакири, в)открытия новых коротких позиций).

Понятно, что рынок производных зависит исключительно от спот-рынка (усдруб_том\а), а там могут реализовываться любые конверсионные стратегии любых лиц, вплоть до ЦБ РФ. 
Но всё же, ориентируется ли кто-либо на этот показатель (перевес открытого интереса) во фьючерсах?

И второй вопрос: есть где посмотреть статистику (ежедневную) по rubusd на американских рынках с подробно расписанным открытым интересом, не имея реального счёта на найс, насдак, нимэкс и т.п.? Может быть, дают открыть демо с нужной информацией? Или подскажите ссылку бирж, где это публикуется в открытом доступе на английском, плиз. Хотелось бы регулярно сравнивать ОИ у нас и на глобальных рынках. Может где в Блумберг это пишут? Спасибо.
    ★1
    8 комментариев
    физиков смотреть надо а не юриков так как юрики лишь выступают второй строной сделкам физиков.

    физики в огромном лонге
    поэтому си и не растет уже год.

    А зачем их смотреть, когда они ПРОТИВ РЫНКА сидят??
    avatar
    Николай Т, смотреть чтобы не делать так как они.

    Сергей Воронцов (sergey-110), ОНИ ДУМАЮТ ЧТО СРАЖАЮТСЯ С КУКЛОМ А НА САМОМ ДЕЛЕ СО СВОИМ ДОЛПОЕБИЗМОМ
    avatar
     (лонгисты волатильности с хеджем не в счёт).
    avatar
    хотя именно в си доля самостоятельных (а не перекрывание сделок физиков) тоже большая.

    ну да. юрики тоже хеджируются через фьючерсы.
    им приходится шортить фьючерс против имеющегося доллорового кэша.

    Объём там не видно, только количество лиц, их тип, и 4 типа направления поз: лонг физиков, лонг юрлиц, шорт и тех и других.
    avatar

    UPDONW
    Новый дизайн