SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. silentbob
Грааль номер очередной
- 20 марта 2017, 00:11
- |
Пришло время показать еще один грааль. В самом простом топорном виде.
Торговать прямо как есть — наверное нельзя, но для начинающих — вполне подходящий шаблон для дальнейших исследований после типовых индикаторных систем или пробоев канала
Ри, 15 минут.
проверяем с параметром Х = 6. Без стопа, без временных окон.
Макс дродаун 9тыс пунктов, средняя сделка 300п, более 50% прибыльных сделок, пф 2 с чем-то.
Ни одного убыточного года, начало тестов 2008 год.
Видно, что в последнее время работает не очень, но повторюсь, это шаблон и не более.
Шорт тоже работает, но там все сложнее — временные окна, тейк профиты, стопы и так далее
Вопросы?
Торговать прямо как есть — наверное нельзя, но для начинающих — вполне подходящий шаблон для дальнейших исследований после типовых индикаторных систем или пробоев канала
Ри, 15 минут.
проверяем с параметром Х = 6. Без стопа, без временных окон.
Макс дродаун 9тыс пунктов, средняя сделка 300п, более 50% прибыльных сделок, пф 2 с чем-то.
Ни одного убыточного года, начало тестов 2008 год.
Видно, что в последнее время работает не очень, но повторюсь, это шаблон и не более.
Шорт тоже работает, но там все сложнее — временные окна, тейк профиты, стопы и так далее
Вопросы?
теги блога silentbob
- 2016
- Bull
- esignal
- exante
- fix
- GC золото торговая система алгоритм
- interactive brokers
- iqfeed
- mean reversion
- Multicharts
- NYSE
- S&P500
- si
- авто-трейдинг
- алгоритм
- алготрейдинг
- Бегемот
- БКС
- Броко
- валюта
- вебинар
- викторина
- вопрос
- выходные
- грааль
- граль
- доллар
- дродаун
- исследование
- исследование рынка
- исторические данные
- история котировок
- итоги
- итоги 2015
- итоги года
- календарный спред
- кипр
- клуб трейдеров
- книги
- консалтинг
- криптовалюта
- криптовалюты
- методы
- МТС
- мудаки
- налоги
- ндфл
- Нищетрейдинг
- облигации
- обман
- обучение
- околорынок
- опрос
- опционы
- открытие
- ОФЗ
- оффтоп
- офшор
- паттерн
- Политота
- портфель
- портфельная торговля
- портфельные стратегии
- проскальзывание
- разное
- робот
- система
- системная торговля
- системы
- СМЕ
- стоп
- стратегия
- структурный продукт
- тест торговой системы
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговый робот
- трейдинг
- трендовая система
- управление активами
- управление капиталом
- ура
- фортс
- фьючерсы
- халява
- шорт
- юмор
другие индикаторы и не нужны никому и никогда кстати
Дродаун в 9к пунктов… при средней 300п и срабатывании 50%.
Было бы хоть 80% закрытых в плюс = можно пожить временно.
Совсем феерия!
Насколько тест подглядывает в будущее?
Уверен на 146%, что в простом метатрейдере без подглядывания слив будет ранее.
600 сделок за 9 лет, которые считаются по закрытиям свеч = в тестере просто гооно!
Если дродаун в 9к пунктов зафиксен, то с 2008года 2-3 маржинкола в моменте есть, ещё до закрытия свечи 15-минутной и даже часовой!
Вопрос в том, как он будет на реале работать.
блин, ну пусть народ хотя бы в Экселе проверит, это не так сложно… Миллионером эта стратегия не сделает, но, тем не менее, она же работает
Спасибо Герчикам и прочим «гуриям».Тем более когда кто-то выкладывает жёсткий каркас идеи с надеждой, что читатели
проявят желание, знания и упорство доработать идею до рабочего варианта или просто получить некий дополнительный опыт.
Проблема в том, что такие формулы от прошлых периодов не работают на будущих, иначе все математики давно были бы триллионерами, ибо к уже имеющемуся графику формулу подобрать не так уж сложно, особенно в 21-м веке.
Теперь последовательно ответы на вопросы
600 это сделок. с начала 2008 года. мартингейла там нет, там один контракт без реинвеста. тесты на мультичартсе не позволяют заглянуть в будущее.
отдельный момент по поводу дродауна и маржинколов.
Как можно получить маржинкол при дродауне 9тысяч пунктов?
берем лям рублей, это 100 контрактов если на всю котлету. торгуем 30 контрактов. это 300тысяч по ГО заблокировано. 9*3 = 270. ну пусть 350 тысяч временно в просадке. еще 300 свободных. Где маржинкол?
Короче досвиданья, не будет контр тренда. Вы все равно не поймете ничего.
у нас есть свой, от мульта в квик, в плазу, и еще куда угодно. Но за небольшие деньги, вдвое дешевле оригинала.
А к этой добавил временное окно, вместо АТР использую более простой вариант(если интересно напишу в личку). Прогнал в Wealt-lab, вот результат за 4 года, при риске на сделку 1%.
по годам:
Единственно для меня великовата просадка, но в портфеле систем или с пониженным риском на сделку пойдет :)
просадку в 43% реально пережить? риск надо уменьшить в 2 раза может? лучше все считать на 1 контракт, а умножать — полдепо\ (дродаун+го), по -моему…
я вчера вокруг да около ходил, принцип близкий но на си на 5мин,
но больше 10 входов в год не дается… 6 часов компьютер тесты прогонял — порожняк, а тут — практически устрицы без скорлупы даром....
А вот по голду, с Вашей подачи, вроде наскребается нечто квазимодное, гуано, конечно, но может сойти, на днях пришлю — еще свежими глазами перегляжу.
Из описания алгоритма вижу только «Ри, 15 минут. проверяем с параметром Х = 6. Без стопа, без временных окон.»,
и это ВСЕ.
Дальше в комментах спрашивают что такое атр(14).
Какой АТР? Где вы его в описании увидели?
И ведь отвечают…
В моем понимании — стратегия странная.
Мда… Без комисса и реинвеста, будет вот так:
C комисом и реинвестом:
а как еще лонговая страта-заготовка на падении то сыграет???
приведенный выше тест от 11 года близкий к правде, но это шаблон а не готовое решение в работу. надо лучше стараться вобщем.
после — уже формализация в две строчки
К сожалению, не могу вам написать в личку. А хотелось бы ;)