Компания Intensity специализируется на анализе и прогнозировании (клиенты IBM, Microsoft, Mastercard и другие) создала платформу что то вроде «искусственного интеллекта»ей постоянно скармливают новые массивы исторических данных, она играет с ними с различными комбинациями и весами, пытаясь спрогнозировать на исторических данных как предыдущие рецессии с максимальной точностью, так и грядущие рецессии.
Точность прогнозирования показана вероятность предыдущих рецессий на данных доступных за 12 месяцев до даты, показанной на графике.
Синим показаны «официальные прогнозы ФРС» по результатам опроса ведущих прогнозистов и «экспертов». Видно, что платформа значительно более точна, как в предсказании вероятности случившихся рецессий, так и в том, что корректно дает существенно более низкую вероятность для тех периодов, когда рецессий не было.
Текущий прогноз робота Intensity.
Вероятный период кризиса в США считает «до июня 2019» (с вероятностным пиком в июне)
forecasts.intensity.com/#/business-cycles
Как бы не хуже чем у них, а скорее даже лучше.
Только проблема в том, что все эти супер-модели (в том числе ФЕДовские) хорошо работают пост-фактум. Ни одну нормальную рецессию они не предсказали. И следующую — стопудов не предскажут. То есть, предскажут, но уже после того, как она случится.