Блог им. Alexandr_KAA

Агрегированная покупка в фьюче РТС

Все видели соплю в РТС… так то вот… это еще уметь надо… самый выдающийся в ленте сделок (см.рисунок)… такой объем и по одной цене… это Вам не проскальзывание в ордерах отложках выставлять… тут свою руку на бирже надо иметь )

А Вы, господа, кричите «нет манипуляций… нет....»))

Агрегированная покупка в фьюче РТС




  • Ключевые слова:
  • РТС
★8
50 комментариев
Вот какой раз уже задаю вопрос никто ответить не может)))
Может здесь найдутся знатоки.
Вопрос вот в чем. За какое время будет исполнена заявка по рынку
в 50 контрактов на фьючерс РТС время так сказать самое ликвидное 17-18 по МСК и какая будет средняя цена исполнения то есть на сколько будет разница исполнение от рыночной цены.
Понятно что если кинуть по рынку 2-5-10 контрактов исполнение будет почти мгновенным и сразу по рынку.
Но какая будет ситуация с 50-ю контрактами и более.
Возможен ли такой скальпинг с таким количеством контрактов?
avatar
Байкал
Популярный автор
-2
Байкал, если Вы поставите сервер непосредственно на бирже… минуя брокера и будете соблюдать наличие необходимой СУММЫ для проведения торгов на ММВБ то у Вас тоже не будет с этим проблем… думаете они лоты эти с рынка берут?

Скальпинг с 50 контрактами возможен с минимальным проскальзыванием только через МТ… если у Вас квик даже не пытайтесь… Если Выше… то нет… не возможен… Вы будете лакомой фигурой для брокера который будет брать с биржы и перепродавать Вам с наваром… а потом возвращать деньги бирже… все это в течении микросекунд

В результате Вы увидите проскальзывание… а разница у брокера в кармане…
avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, понял спасибо.
avatar
Байкал
Популярный автор
+1
по рынку 50 коней проходят с проскальзыванием 20-30 пунктов. Вроде даже и 50 помню. Но 20-30 стабильно. Дневная сессия, финам
avatar
Charging Bull
Charging Bull, ну 20-30 еще терпимо
avatar
Байкал
Популярный автор
Байкал, ну да. Если твоя цель хотя бы 200-300 пунктов то да
avatar
Charging Bull
Charging Bull, да 
avatar
Байкал
Популярный автор
 если брать ту шпильку о которой речь — ответа не знаю. В обычном режиме так
avatar
Charging Bull
Завтра можно посмотреть запись стакана и увидим, что в 16:15 было интересного.
avatar
victorfk
victofk, зачем ждать… вот… правда склейка нужна








avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, что то кластер с ценой 112170 с таким объемом в это время не наблюдается. Там вроде 32 коня намотано и все.
avatar
victorfk
victofk, да нет… соответствует… и в ленте сделок такой объем присутствует…
avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, покажи, на твоем скрине не видно, что в это время намотан объем по такой цене.
avatar
victorfk
victofk, 




avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, и… 32 контракта или 3 контракта. Че за три столбика у тебя? Что они показывают в каждом 15-ти минутном интервале?
avatar
victorfk
victofk, так по порядку — объем общий, дельта, продажи, покупки…
avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, дык вот, где кластер с объемом 5800 или более по этой цене в это время?
avatar
victorfk
+1
Есть у меня такая привычка… сохранять все сделки по рынку в Екселе для анализа и построения индикаторов… так вот… что я Вам скажу… сделки у меня выведены на отдельный монитор и за годы я такого насмотрелся… такие лоты берут без проскальзывания что волосы дыбом встают, что на срочке что на валютке… а Вы говорите не может быть… прям «Фитиль» какой то )))
avatar
Alexandr_KAA
Про исполнение опционов никто не подумал?
avatar
Xapon
Xapon, 
в 16-15?)
исполнение опционов?) 
чтож за брокер такой, который так исполняет?))
avatar
стандартныйлосеводнадемосчете
AlexStringer, заявка в ленте сделок через стакан не проходила, по крайней мере одна и в таком объеме… получается что заявка в ленте собрана из большого кол-ва более мелких… возможно это то что провели через стакан по время движения шпильки вверх… но в ленте сделок отобразили как суммарную с фиксированным уровнем…
avatar
Alexandr_KAA
Все равно не вижу 5800 коней по цене 112170)))

avatar
victorfk
victofk, не все заявки проводят через стакан… крупняк в принципе через стакан не входит… но их сделки отображаются в ленте сделок… свое соображение по этому поводу я написал выше… возможно эта сделка была проведена в РПС-режим переговорных сделок… они в стакан не попадают в принципе.
avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, то есть хочешь сказать что на этой 15-ти минутке объем в 48093 контракта на самом деле херня полная и может быть гораздо больше?
avatar
victorfk
Alexandr_KAA, Где в режиме РПС видишь срочный рынок? www.moex.com/s1432
avatar
victorfk
prnt.sc/glijrs
avatar
St@s
Sts, какой черный экранчик)
avatar
victorfk
 Возможно какого то крупного игрока закрывали по невыгодной цене… отзыв позиций
avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, тебе не кажется, что кто то «бахнул» по рынку 5800 контрактов и свечку «размазало» в итоге. А лента походу «кривая».
avatar
victorfk
Alexandr_KAA, короче, поскольку я не слежу за РТС, завтра, когда будет запись стакана, я посмотрю. У меня объемы в стакане и объемы на свечках ВСЕГДА, ВСЕГДА, ВСЕГДА одинаковы. Иначе и быть не может. По крайней мере на срочке и на валютном спот рынке. Причем у меня несколько поставщиков котировок: Финам, Ай Ти Инвест и Трейдингвью.
avatar
victorfk
victofk, после клиринга ленту выправили (!)… в принципе знакомый подтвердил что это на принудительное закрытие смахивает, брокер кого то крупного закрыл, а среднюю расчитал на клиринге, то есть с рынка по рыночной цене взяли то что было на тот момент… то есть заявка в ленте рассосалась… и поменялось распределение по другим заявкам… вот скрин на тех же милисекундах… объемы совпадают теперь… но сам факт был запечатлен. То есть в принципе могут творить что хотят...






avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, завтра гляну запись стакана и отпишусь.
avatar
victorfk
Подумаешь. Гляньте лучше минутку на сишке 23.12.2014 12:57:00. В ней в стакане вылезла заявка в 200 тыс. коней (11 млрд по номиналу на тот момент), её успели немного покусать, она провисела целую минуту, пока её наконец не закрыли встречной сделкой.
Вот нашёл smart-lab.ru/blog/226032.php
avatar
xfo
xfo, дык это ж лента сделок, а не заявок, которая здесь показана.
avatar
victorfk
victofk, это одно и то же…
avatar
Alexandr_KAA
+1
Alexandr_KAA, что одно и то же? Заявки, которые в стакане появляются, не всегда исполняются, потому что тупо могут убираться заявителем. А лента сделок — это лента СДЕЛОК.
avatar
victorfk
victofk, ну если в таком ключе то да… лента сделок — лента уже исполненных заявок… а про термин лента заявок я слышу впервые… это вы про кластеры?
avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, я тоже не видел ленту заявок))) Кластер это всего лишь накопленный обьем сделок по определенной цене за определенное время.
avatar
victorfk
victofk, не понял вас. Я говорю, что в 2014-м висела заявка на 200 килоконей, и через минуту её исполнили. В посте по моей ссылке скрин из ленты сделок — за одну транзакцию исполнили 199929 коней. Это значит, что объём заявки на тот момент не мог быть меньше этого числа, в ленте ничего не агрегируется.
smart-lab.ru/blog/226032.php
Это я к тому, что объём 5800 по одной цене — это фигня.
avatar
xfo
xfo, да, прошу прощения, увидел, что это обьем сделок, а не заявка.
avatar
victorfk
Вррде ничего интересного.Что бы не брать по рынку или продавать обычно сейлзы в инвестхатах созваниваются ищут спрос цену на объем. И при достижении заключают. И еще так высвобождают со своих счетов деньги в разных юрисдикциях. Если у меня счета с Рф и кипре, то я могу перекинуть 5000фучей на счет рф и вывести $ & € со счета для работы там. Или наоборот купить там и тут деньги высвободить. Зачем ищете заговоры там где их нет?
avatar
Serenity
Да и еще… посмотрите на это время опционы.
avatar
Serenity
Посмотрел запись стакана. В это время были рыночные сделки, никаких «экстра» лимитных заявок, все «по рынку». Вот и появилась «сопля». «Заговор» раскрыт, а вернее его отсутствие)))
youtu.be/VhwPnre00g0
avatar
victorfk
В ленте включена агрегация сделок поэтому 5800 отображается одной строчкой. Если отключить агрегацию, то будет множество сделок в диапазоне 112 170 — 113 340. Т.е. заявка объёмом 5800 контрактов брошенная по рынку была размазана по стакану больше чем на 1000 пунктов. Агрегация позволяет видеть реальный объём заявок исполненных по рынку.
avatar
Илья Смирнов
Проверенный аккаунт
Илья Смирнов, значит все дело в настройках.
avatar
victorfk

полезные записи за 24 часа

★11 5 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 19 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 238 Ситуация на текущий момент
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 168 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+215 168 Потерял -30% на Транснефти
+125 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+78 39 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+74 89 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+74 72 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?

самые обсуждаемые сегодня

17к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
5к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
2к Ну когда уже дно Тимофеево?
3к Про доллар-рубль

теги блога Alexandr_KAA

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн