SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Тихая Гавань
- cpp
- eurusd
- GC
- GOLD & OIL OnLine
- OneSatOneDoll
- Party
- RI
- алгоритмы
- алготрейдинг
- американские опционы
- анализ
- Битва Опционщиков NYSE
- биткоин
- биток
- богатство
- БРЕНТ
- видео
- волатильность
- вопрос
- воскресный чат
- время
- все
- всё просто
- выхи
- голд
- голда
- дневки
- днк
- Доллар Рубль
- ЗОЖ и трейдинг
- золото
- интрадей
- история
- карма
- квик
- кино
- коворкинг
- котировки
- криптовалюта
- криптомания
- Крым
- кубок робинсона
- мда
- минус
- Мои прогнозы
- мой блог
- мысли
- наблюдение
- Нефть
- ни о чем
- о наболевшем
- о прогнозах
- о трейдинге
- облигации
- обо всем
- опцион
- опционы
- опционы spy
- ответ
- отдых
- открывашка
- оффтоп
- Питер
- привет
- программирование
- просьба
- разводилово
- разное
- РИ
- риски
- РОБОТ
- Рубль
- РФ
- рынки
- рынок
- с НГ
- сбер
- СИ
- сипи
- Система
- совет
- Сочи
- старт
- стата
- Стопы
- стренгл
- Субботнее
- счастье
- технический анализ
- тихая гавань
- торговля
- торговые сигналы
- Трейдер
- умные деньги
- управление
- уровни
- ушел
- философия
- шоу
- эфир
.
1. Подняли стартовую?
2. Очень невыгодно пришлось продавать глубоко в деньгах? (сам или брокер помог :) )
Но это мы не рассматриваем.
А вот мне в прошлом году не удалось получить вменяемого ответа. Брокер отвечает за себя — сказали, что БКС на сто процентов маржинколлить выигрышные опционы не будет.
Валерий Скотников ответил, что биржа считает там всё по своим алгоритмам. Вот так-с…
могу сказать только одно — такое расследовать мог лишь тот кто сам этим занимается, ибо я 17год в рынке, смотрю в графики анализирую, торгую, ловлю профит, ловлю лосей )) и для меня это было новым то что Ванюта всткрыл… знач а самого морда в пушку )) но сейчас не про него… конечно это удивительно когда ты ткакое вытворяешь а биржа не видит подвоха ))
надо спрашивать у биржи понятное дело.
Тихая Гавань, Злой Гений, делая обзоры ЛЧИ-16, указывал на это в явном виде, называл «героев» и просил расследований. Всё окончилось тихо и благополучно.
В этом году обязательно что-то подобное выскочит.
Честно можно выиграть только твоим способом — покупка недельных РИ без денег. И безо всяких корректировок, переводов в спреды и т.п. Купил — впарил. Всё.
Без них же можно и остаться :)
А продать их без АХЕРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ было, естественно, невозможно.
но суть моего вопроса в другом
может вырасти ОПЦИОН ВНЕ ДЕНЕГ!
как такой закрыть фучем? никак.
а вот вырастет ли ГО на таком опционе который в 10 раз взлетел в цене?
и если вырастет ГО то не пересчитает ли биржа стартовую?
vrvr, ну смотрите:
0 — стартовая 100 000
1 сделка 5% от депо получаем 10х (давайте примем просто как наше желание )) ) тоесть получаем профит 45% к счету 45000 руб, на счете 145 000, стартовая 100 000
2 сделка 33% от ПРОФИТА, тоесть 33% от 45 000 = 15 000 и также 10х, профит 145 000. на счете 290 000 стартовая 100 000
Стартовую не повысили так как профит в 145 000 был равен общему счет в 140 000
3 сделка 33% отпрофита, тоесть 33% от 190 =63 000
ловим нидайбог 10х, что получаем? при счете в 290 000 руб ловим профит в 630 000? разница в 340 000 от размера счета перед этой сделкой нам куда бьет по почкам или в печень
ведь было перед сделкой 290 тыр, берем профит 630 тыр, сумма на счете 920 тыр — как будет обстоять дело со стартовой?
1. Если колл входит глубоко в деньги, то Ваше ГО НИЖЕ Го на фьючерс, это понятно. Опцион, какой бы он ни был, несёт риски меньшие, чем голый фьюч. Тут, надеюсь, ясно и понятно.
2. Однако. Хеджируем длинный опцион колл глубоко в деньгах фьючом. Теперь вы открываете шорт по фьючу. Ваши риски = риск по проданному фьючу (ГО проданного фьючерса) плюс временнАя стоимость глубокого колла (очень маленькая, но она есть).
3. Но и это ещё не всё. Представьте «планку». На всё повышается ГО. Стоп-торги. Как что меняется — хрен его знает. На сколько остановка — тоже. Вспомните осень 2008-го года. Это я к тому, что опцион и фьючерс временно теряют связь. Понятно, что на стоп-торгах растёт волатильность. Но как биржа считает риск-параметры — не знаю :)
4. Да и просто стоп-торги или выходные-праздники на носу. Подняли ГО раза в полтора — хрен чего захеджишь...
Так что как считает биржа риск-параметры и кто кого где хеджит — ой, как всё неоднозначно :) Тока в учебных книжках типа МакМиллана всё гладко и чисто. :)
Просто «планочка» не подвалила в тот день, а то денюшков не хватило бы :) Особенно приятно, когда стоп-торги расширяются до завтрашнего дня. Пока ещё такого не видел в день экспирации :)
А вот биржА-то подвисала. Надеюсь, помнишь :)
торговать ачу
А поговорить есть о чём. Хотел обсудить одну темку забавную.
надо глянуть смарт-лаб, а тут вон оно чё :)
Проснулся, перед глазами бутылка виски, не спиться бы)))
Вопрос по опционам (я ими не торговал по этому дурацкий вопрос) если я купил путов цена упала но не дошла до них, то мне заплатят маржу на экспирации или нет? (к примеру щас цена 100 я купил путов 95 к экспирации цена 97)
1 — доброе утро
2 — если цена базового актива не дошла до страйка — вам ничего не заплатят
3 — мы не будем доводить до экспирации
4 — вы всегда можете продать купленный ранее опцион )) (ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ — наличие ликвидности в стакане… потому и торгуем РИ )) )
сначала приехал в краснодар в позапрошлом мае, 3 месяца пожил в краснодаре, а потом решил двинуться дальше — приехал в конце июня в сочи на пару дней, все понравилось, и в августе уже на ПМЖ в Сочи переехал..
но прожив там 9 месяцев понял не мое ((
оказывается я погодозависимый и когда полгода льет дождь с ноября по апрель, с перерывами на ясные теплые дни и на снегопады, то на душе становится не хорошо… реально полгода в окно черные тучи застревающие между горами и дождь дождь дождь… в депресняк аж вгоняло..
потому в прошлом мае переехал обратно в Краснодар..
со стороны Крыма — Керчь — так себе, со стороны Краснодарского края — ну деревни (станицы) одни
в Анапе ниразу не был, потому сложно дать оценку..
единственно чем я выделяю сочи перед всеми другими черноморскими городами — ПАЛЬМЫ и БАМБУК )) обожаю пальмы )))
но именно потому что Сочи это субтропики — там СЕЗОНЫ ДОЖДЕЙ льет льет льет, ну а летом там нереально жутко...
тысячи тысячи МИЛЛИОНЫ отдыхающих, грязь кругом, со склонов жилых гор течет септик прямо по ногам… кароче то еще удовольствие..
с ноября все уезжают становится тище, но и вся прелесть уходит, тихно, уныло, провинциально.
когда нет дождя — все супер, но как если дождь зарядит то все..
с утра на маиле просматриваю новостную ленту и все.
я не ищу в новостях повод для торговли
Лично проверил в конце недели — поторговал ими. Ощущение, что играю один на один с маркетосом. Разве можно играть один на один против крупье? Ответ — можно, но не нужно.
Продавал коллы 57-е октябрьские. Цена маркетоса отстоит от теоретической в обе стороны на 0,03 доллара. Что такое три цента, когда нефть бегает по доллару-два в день? А хрен там!
Если у опциона дельта = 30, например, то это уже не 0,03, а по базовому активу = 0,03 / 0,3, то есть 10 центов! Десять центов отдал в один конец. Буду офсетной сделкой закрывать — например, ещё 10 центов. Итого, 20 центов я заранее теряю от движения. Это не конские, это ВОЛЧИЕ среды!
Перейдём к РИ. Уже несколько лет движения нечёткие и смазанные — инструмент «ненастоящий», искуственный. Но есть ликвидность. повыше то есть чуток. Но и она размазывается по доп. сериям и полустрайкам.
Торговать комфортней РИ, но движения чище у брента.
Вот и что делать тому, кто хочет внезапно и быстро удвоить игровой счёт?
vrvr год назад удесятерил, а не удвоил, торгуя слаболиквидный газпромчик. В этом году ликвидность на опционах упала ещё ВЕЗДЕ.
Что делать?
Ну а если говорить про временное житие, то очень показательна судьба десятков тысяч русских отдыхавших перед I мировой в культурной Германии. Почитайте, много интересного узнаете.
яб хотел на свой остров )) но стоимость острова это копейки по сравнению со стоимостью инфрастуктуры чтобы на этом острове можно было жить и работать ))
Наш юг конечно хорош и язык родной и интернет быстрый. Но зима на нашем юге полный отстой. Мне хотелось бы стабильную теплую погоду круглый год, да и продукты нормальные тоже
Этого достаточно чтобы сделать вывод о стране
Я стараюсь общаться с местными. Есть такое внутреннее чувство оценки страны, людей… Вот я например захожу в квартиру, я чувствую ее энергетику. Тоже самое и страны и людей исходит своя энергетика и тебе либо хорошо в этом месте либо нет
Много народа уже поуезжало. Но, кстати, никогда не задумывались почему так многих в итоге тянет сюда обратно дожить здесь и здесь умереть? Последнее, конечно, несколько грустно. Ох не хотелось бы чтоб в итоге всё это стало у нас Götterdämmerung...
В аргентине климат некомфортный. А я люблю тропики
Тут же зависит кто и зачем куда едет. И кто что ищет.
Под какой процент можно взять деньги у инвестора на год?
При доверительном управлении все риски лежат на инвесторах и они не хотят рисковать. Если я возьму деньги под фиксированную ставку на год и весь риск я беру на себя. Сумма 4-5 млн руб.
На какой процент можно рассчитывать?
Я не заманиваю дикими процентами типа 60% годовых и более.
особенно за несколько дней до экспирации, профит слабый, а вот потенциал выноса огромный ))
потому и говорю что ради сомнительной и крайне низкой прибыли вы рискуете всем своим счетом
Хотя, объективности ради, Доктор Опцион объясняет, почему цены на опционы в последний день-два явно завышены :)
Московский Лоссбой, я не исключаю что продаже опционов можно зарабатывать, я даже всеми конечностями ЗА — продавайте, продавайте как можно больше, мне нужна ваша ликвидность. ))
немного иронично но таки ДА, на продаже МОЖНО зарбатывать.
С ОГРОМНЫМ ГО
БЕСКОНЕЧНЫМ РИСКАМИ
ЛИЛИПУТСКИМ ПРОФИТОМ в пересчете на ГО
Например, продажа опциона около денег или спреда около денег — иногда неплохая защита. И не так уж невыгодна… В момент высокой волатильности.
ваш купленный фуч вынес бы вас вперед ногами
Тихая Гавань, они могут применяться для удержания и выравнивания бабочек-кондоров, но только не в последние дни жизни. Иначе волатильность может просто порвать.
Хотя нет, вру. Это если защищаться фьючами. А если проданные опционы защищать купленными, или спредами, то может и обойтись :)
АТР на РИ выше 1 000 пунктов, дневная волатильность тоже порядка тыщи пунктов.
В один из месяцев в этом году в день экспирации РИ свозили через три страйка (страйком по официозу сейчас считаем 2 500). То есть за последний день полапали пощупали три разных страйка. Вот и посчитать легко, кто сколько сделал, а кто сколько слил. В процентах — цифры просто чудовищные. Месяц не помню.
Даже Горилла потом говорил, что так «не принято». «Не по-понятиям, мол» :)
Кстати, может не РТС, а нефтяные стреддлы надо?
торгуете биткоин?
море:
https://sochi.camera/#/62 зайдите гляньте ))
народ загорает ))
а в абхазию я зимой поеду за мандаринами и хурмой
и фейхуа, и чача на хурме и фейхуе ))) хотя это как бы уже и не чача, но норм вкус ))
посмотрите на СтартТопик ))
Только что заметил, что в нашем полку опционно-омедаленных прибыло!!!
что такое DFStd.
и как им пользоваться?
Товарищ купил на торгах по банкротству
бывшую автобазу.
а что теперь делать с ней не знает. Есть какие нибудь идеи, какое хозяйство развернуть можно или производство?)
Обидно, что за наши денюшки налогоплательщиковские блядуют жирные котики…
ну что оставляем этот формат чтобы можно было потрещать о том о сем на выхах?
как по мне — так все классно
при поступлении сигнала на БА
я сам войду в опционы, и после этого скажу куда стою чем стою и тд..
а для тех кто всетаки решит войти на БА я выставлю уровни где надо ставить стоп и переворачиваться,
честно скажу для меня это доп нагрузка, ибо в опционах чо? купил противоположный и жди )) а на фучах придецо вести сделку ((
такого просто быть не может априори ))
))
я могу через полдня писать так то и так то вот несколько часов назад были сделки и скрины.. )))
в общем тут конечно есть вопрос который никак не решится… еслиб все средства были у меня на одном, максимум на 3х счетах, то я бы тихо мирно аккуратно размещал заявки лимитные и скупал потихонечку маркетом, по чуть чуть… дабы не спугнуть ))
но скажу так — по первой НЕ ВСЕ, ДАЛЕКО не все пойдут за сигналом )) они захотят удостовериться )) и за вторым и за третьим тоже ))
А вот в это не верится, где то тут закопана обманка.
Я этот термин иносказательно порой использую. Здесь камень не в Ваш огород, а по части биржи. У них просто обязана быть подстраховка на случай столь массового профита, дабы самим не попасть. Я не знаю что это, повышение ли ГО, приостановка по техническим причинам или ещё какая хрень, но абсолютно уверен что есть. Чай многие из них 90-е прошли, а этот опыт не выветривается.
отвечу честно — ХЗ как оно будет!
я не могу еще и за ликвидность отвечать (((
чесс слово ((
более того у меня у самого 3 счета, и пока я сам не войду я никому писать не буду, потом счет человека который в пятницу согласился торговать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по моим сигналам на ЛЧИ, и только после этого я напишу как факт что тутто и тутто я купил опционы..
понимаю что выглядит как то совсем не очень… тоесть СОВСЕМ хреново, но блин я не могу позволить сделать так чтобы мои же сигналы портили мне мою же торговлю ((
у меня такое было летом на Бренте когда эта сволочь вокруг 52 плясала, тогда я сделал ошибку и купил стренглы
добрый вечер