Блог им. HsergeyF

Органайзер алготрейдера.

Органайзер алготрейдера.

В определенный момент у любого алготрейдера количество торговых систем переваливает за ту цифру, которую можно держать в голове вместе со всеми параметрами и результатами тестов. Конечно, в тс лабе можно сохранять результаты тестов, но из массы кубиков или переменных в коде быстро вычленить идею практически невозможно, особенно, если ТС строилась больше недели назад. Лично мне в такой ситуации помогает Development Worksheet (Паспорт робота), обычный эксель файл с общей информацией о стратегии.

Данный лайфхак, если мне не изменяет память, был найден в книжке Кевина Дэйви «Building Winning Algorithmic Trading Systems». В самой книге автор рассказывает о том, как он тестирует стратегии. Автор делает очень сложное многоступенчатое тестирование, которое начинается предварительными тестами входов и выходов: фиксированный стоп/профит, поза по фиксированному числу баров, monkey тест и прочее (если есть интерес, то могу описать все его изощрения подробно в следующей заметке). После этого он проводит форвардное тестирование и тест монте карло. Перед запуском стратегии на больших деньгах он дает системе поторговать маленьким капиталом (по-моему порядка полугода) и сверяет результаты торговли с тестовыми, вносит поправки. Таким образом на создание системы уходит как минимум 7-8 месяцев.

 Удобность этой таблицы в том, что:

  1. Не надо ничего запоминать/вспоминать
  2. Удобно анализировать многоступенчатый процесс тестирования стратегии (после каждого пункта можно поставить оценку системе – Сдала/Не сдала)
  3. Есть колонка с датой проделанной работы – видно, насколько ты работоспособен и насколько тебе вообще интересна страта. Да и для дисциплины полезно.

Я думаю, кому интересно, скачают и добавят в таблицу что-то свое. Многое оттуда также можно удалить. Если есть интересные мысли по поводу того, что можно добавить, напишите в комментарии. К этому файлу прикреплены:

Экселевский монтекарлер

Рисовалка Equity в екселе

Переведенная  Development Worksheet( в ней перевел все строки, которые могут вызвать затруднения)

Таблица для отслеживания результатов системы для реальных торгов.

О последней табличке расскажу чуть подробнее. Туда заносишь реальные результаты стратегии, после чего рисуются графики, если Ваш график ушел за красную линию, то снимаем страту с торгов. Таким образом решается вопрос о том, как понять, что стратегия умерла. (Тут опять же опишу что к чему, если будет интерес, потому что писать долго).
Органайзер алготрейдера.


Ссылка внизу, спасибо.

drive.google.com/drive/folders/1QyBl78mCwNNEjcJgCSoNvxbZ-yQtwsuL?usp=sharing

Если есть интерес и профиль в ВК, заглядывайте сюда, пишем с коллегой о торговле и разработках, да и просто делимся мыслями:
vk.com/trendsandfriends

★19
12 комментариев

Интерсно!

И вообще рецензия на книгу и критерий останова для стратегии.

В целом, насколько понимаю, это что-то типа доверительного интервала должно быть?

Расширяющийся гауссов колокол вокруг среднего тренда в данной стратегии?

avatar

 Вопрос в выборе ширины (степени доверия).

Если сделать широко — он станет бесполезен.

Если узко — то будет останавливать страту перед началом рекавери.

 

=) Как быть?

avatar
ch5oh, эти кривые считаются по формуле:
Верхняя = n*avg + sqrt(n)*(stdev)*X
Нижняя = n*avg — sqrt(n)*(stdev)*X
где 
n -кол-во трейдов
avg — средний профит на трейд
stdev — стандартное отклонение avg
X -кол-во стандартных отклонений
 При x =1, Ваша эквити должна находится внутри получившегося колокола 68% времени, при x =2, — 95% времени. Автор говорит, что хорошие страты выполняют условия, хотя сам он, насколько я помню, иногда игнорирует эти условия)
avatar
картинка performance tracking интересная хотя и не полностью понятная

чем отличается perfect от actual? и почему actual лучше perfect…
avatar
ПBМ, честно говоря у автора нашел только упоминание о perfect curve, пояснений нет. Покапавшись в формуле, нашел только, что в actual есть комиссии, но распределены они странным образом: где-то комис отнимается 2 раза, где-то один. Так что на эту кривую не смотрю совсем

Сергей Фролов, еще раз спасибо за картинку, даёт отличное визуальное представление о «перформансе» сейчас по сравнению с историей.
avatar
Сергей Фролов, это чтобы учесть скальперскую скидку на ФОРТС кмк.
avatar
 Если для робота по Сишке получается такая картинка
X=2


где топ выноса за верхнюю границу ожиданий — это 4 февраля 2016 г, окончание растущего супертренда в Si

то такая картинка что-то говорит плохого о потенциальном роботе. или это просто рынок был такой?
avatar
ПBМ, такая картина говорит только о том, что Ваша система в моменте превзошла Ваши ожидания очень сильно, торгует слишком хорошо. Можно по-разному интерпретировать. Например, как тревожный звоночек и уменьшать размер позы, когда эквити за этой линией, а когда возвращается к средней постепенно увеличивать. А вообще очень клевая эквити, а она до какого числа?
Сергей Фролов, да это во многом курвфиттинг, «одна из» похожих моих систем. конкретно эта даже не выходила пока в бой. исторические данные по 29 декабря.
спасибо. 
avatar
ПBМ, https://drive.google.com/drive/folders/1n5-_MXma17kOeo2ZgUVSxKhJ-yhCPXaX Если интересно ознакомиться с оригиналом, то вот гугл диск, там книжка)

теги блога Сергей Фролов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн