KiboR, в си я разочаровался, полтора года вместе с РИ торговал их, доходность на ГО стабильно в 4 раза меньше была, в итоге в середине года от Си отказался совсем и на графике видно как профит резко попер.
Alex, ри вообще полный шлак для меня. Когда сидишь в путах ри и мамба сильно валится, а они ри на одном уровне с помощью укрепления рубля поддерживают хочется спросить «what's the fucking shit?» ;)
Alex, да я уж понял. При направленной торговле опционами другой порядок цифр в эквити, там +150% в день от вложенного капитала можно забрать к себе в карман.
zzzAlko, в си я разочаровался, полтора года вместе с РИ торговал их, доходность на ГО стабильно в 4 раза меньше была, в итоге в середине года от Си отказался совсем и на графике видно как профит резко попер.
Волатильность и ликвидность правят бал в этом деле.
AlexGood, ну типа того, в Си торговал только риск-риверсал и если бы был резкий выход из диапазона, то было бы очень больно, такой риск не стоил тех копеек которые давал Си.
Skifan, пока 2 года, в первый было 195%, со временем относительная доходность сильно падает, хотя абсолютная и растет и это главное, ликвидность-то не резиновая и уровень риска приходится тоже снижать при наращивании капитала естественно, а особенно при ограниченой ликвидности.
Alex, вот вы наращиваете капитал, допустим из 500 т.р. 100 % это еще 500, у вас лям, вы стабильно хорошо торгуете, делаете по 120 % за год
и того, у вас через 3 года более 30 млн. руб,
вопрос, зачем вы публикуете свои данные на смартлабе
Skifan, =) калькулятор подсказывает, что 2.2^3 == 10.648.
То есть лям превращается только в 10 лямов.
И где-то еще может случиться НамКрыш — и тогда как повезет.
ch5oh, в том году было 200, в этом 150, в следующем если сделаю 100, то так и будет из 1 будет 10 (частичный вывод ещё тут). По поводу Нам Крыш — так и есть как повезет, т.к. все время болтает по гамме и неизвестно где словить придется это, вот с брэкситом например повезло другого не видал ещё.
Константин, с вегой очень сложно считать, т.к. в портфель склыдваются до 4 календарей, формально вега может быть и в + и в -, но по факту так вот просто некоректно складывать веги, но вобщем пытаюсь нейтрализовывать как то риск по ней.
Топикстартер, имхо, делает примерно в таком же ключе, только раскидывает позиции еще и по срокам экспирации и выравнивает не только дельту, но еще и тету с гаммой.
Что требует специального софта. Не на глазок же позиция формируется, верно?
Alex, если так продолжиться то на 5-7 летней эквити сгладятся такие мелочи. за 2 года пока есть? хотя если это продажа волатильности, то может быть как в старой поговорке опционщиков
Ilya, 2 года и есть, похожие, но при капитализации относительная доходность из-за ликвидности ощутимо падает, но главное что бы абсолютная росла. Есть задел ещё на разивтии софта и колакэйшина.
Если вола подскочет — счет выдержит?
Волатильность и ликвидность правят бал в этом деле.
и того, у вас через 3 года более 30 млн. руб,
вопрос, зачем вы публикуете свои данные на смартлабе
То есть лям превращается только в 10 лямов.
И где-то еще может случиться НамКрыш — и тогда как повезет.
меня тоже постоянно тянет к опционанам ришки. Но никакой системы нет и каждый раз сливаю :(.
Носорог, какие там системы? Все разновидности "продай дорого, купи дешево".
Если IV > HV — продавай и дельта-хеджируй.
Если IV путов больше IV колов — делай риск-реврсал и дельта-хеджируй.
Примерно так:
blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=2326644
blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=2326669
Топикстартер, имхо, делает примерно в таком же ключе, только раскидывает позиции еще и по срокам экспирации и выравнивает не только дельту, но еще и тету с гаммой.
Что требует специального софта. Не на глазок же позиция формируется, верно?