Блог им. Replikant_mih
Легко оставаться оптимистом когда всё хорошо, сложнее — когда всё похуже). Хотя нет — конечно же от человека зависит — кого-то заставляют шевелиться неудачи, кого-то воодушевляют его победы.
Смогли догадаться по эпиграфу, какая будет эмоциональная окраска поста?))
Я не особо доволен своими результатами, хотел, конечно, большего. Но если посмотреть объективно, отодвинуть загораживающие обзор недостижения крупных целей или значимых результатов, то в принципе всё вполне позитивно. Местами будет достаточно абстрактно написано — сорри, это мой стиль)).
1. Результаты торговли за год (любой), аккурат в районе нуля. Ну ± 1%, ну скорее минус конечно)). А вообще я так и не знаю, как считать %% дохода в случае если ты периодически довносил/довыносил)) — по-моему в любом подходе к вычислению % в этом случае будет достаточно высокий процент условностей — если я не прав — напишите в комментариях).
Комментарии: как торговал — особо никак — одну бумажку мучил весь год, инвестиционно, пытаясь перезаходить частью пакета по лучшей цене. Идея долгосрочная, то что в нулях остался на таком небольшом горизонте — можно сказать, везение.
2. Окончательно вернулся на рынок. Когда-то делал большую паузу в несколько лет, затем постепенно возвращался интерес и вовлеченность. В 2017 году процесс возврата интереса и вовлеченности завершен, уровен интереса и вовлеченности вышел на целевые уровни))).
3. Алго. Тут всё скорее грустно, чем не грустно. Планировал в 2017 запилить портфель стратегий и софт и начать рубить бабло. Получилось определиться со стеком технологий, начать формализовывать процесс поиска и верификации закономерностей, кстати про это написал немного, например, здесь: ( vk.com/wall-116440674_233 ). Так же запартнерился с одним трейдером (Серёга, привет! :) ), пока синергетического эффекта не случилось, но что-то мне подсказывает, что в 2018 выстрелим. Внутренняя уверенность подсказывает.
4. Ах да, очень важное — на излёте 2017 прочитал очень крутую статью про прокрастинацию — прям очень крутую. Именно она родимая была основной причиной моей неособой эффективности в 2017 году. Пересмотрел подход к планированию. Осознал механизм работы прокрастинации, одно только осознание, думаю, повысит продуктивность на порядок, ну просто она реально низкая была)).
5. Начали с партнерами мутить один очень крутой околорыночный проект. И да, околорыночный это не обучение, не написание роботов — ничего пошлого и прочего, что привносит обычно негативный окрас термину «околорынок». Думаю, будет круто! В 2018 году.
Надоело писать итоги, итоги это прошлое, буду смотреть в будущее, по началу года могу определенно сказать, что хотя прокрастинацию не победить одним днем, начало определенно положено, я это вижу. Прям в нетерпении, к каким уровням личной эффективности это может привести и до каких вершин могут взлететь запланированные проекты при таком уровне личной эффективности. Прям нетерпится. Всем удачи в 2018. Да прибудет с вами сила! (Пересматриваем с женой Звездные войны).
Восхитительно. И после этого меня люди спрашивают: почему я так негативно отношусь к околорынку :)
Turbo Pascal, Это как примерно с термином «Оптимизация» применительно к торговым стратегиям — люди транслируют окрас с одного и самого худшего варианта оптимизации на всё понятие. А оптимизация это про Что, а не про Как. Так и с околорынком — околорынок — всё, что связано с фин. рынками, но не зарабатывание на движении цены, спекуляциях и инвестиции.
Гибким быть не просто))
Доходность за день i (di)
di=((Счет на конец дня-Ввод +Вывод)/(Счет на конец предыдущего дня))-1
Доходность за n дней
D=(ПРОИЗВЕДЕНИЕ (1+di)) -1
А. Г.,
Спасибо :)
аа, ну так да, квантовать на минимальные интервалы — на торговые сессии, но это трудоемко конечно — по крайней мере в том контексте ведения статистики, который я использую), да и в текущем контексте такая высокая точность мне не нужна.
Хотя деньги могут на счет прилететь внутри торгового дня… ладно, шучу уже)
vc.ru/24818-why-procrastinators-procrastinate