SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. antoniy0000
Замена дорогих аналитических терминалов {Tick, SBPro, АТАС.
- 08 февраля 2018, 14:27
- |
Дорогие коллеги! Есть прекрасная возможность заменить дорогие по обслуживанию терминалы XTick,SBPro, а также, в некоторых вопросах, и АТАС на старый и добрый МТ-5. Нам удалось установить на него самые главные и основные индикаторы, которые потребуются для работы при анализе графиков. Данные все совпадают.
Более конкретно всю информацию можно посмотреть на нашем сайте: http://airmy.ddns.net:8089/mt5/?mt5=serega
А так же, пишите на СКАЙП: agentsmit731 или на почту: avgust0000@list.ru
Вот так это приблизительно выглядит. Еще есть точечные вливания объемов. На данном графике они отключены.
Более конкретно всю информацию можно посмотреть на нашем сайте: http://airmy.ddns.net:8089/mt5/?mt5=serega
А так же, пишите на СКАЙП: agentsmit731 или на почту: avgust0000@list.ru
Вот так это приблизительно выглядит. Еще есть точечные вливания объемов. На данном графике они отключены.
1. терминал МТ5 при каждом запуске синхронизирует историю с сервером, удаляя в терминале старую историю не зависимо какого она качества
2. качество истории у брокера с дырами по тикам
3. замена для тестов собственной историей так же не спасает, т.к. при создании роботов, разработчику нужно не только создавать собственную историю с нуля (где ее брать не большая проблема), но и предусматривать для пользователей одинаковое именование этой кастомной истории, а так же постоянно мониторить качество при построении.
И пока разработчик MQ кивают в сторону брокеров, что они не озабочены качеством истории, а брокеры разобраться с этим не могут или не хотят, терминал МТ5 не будет заменой XTick, SBPro и АТАС.
ps. я именно из-за этого разработку классов объемов остановил, хотя все в них считается на горячую нормально, но вот история для тестирования… ))
Вы говорите о проблемах только при тестировании торговых роботов.
Для ручной торговли с историей проблем нет. т.к. на реальных графиках с августа 16 года мт5 дает историю реальных тиков.
У друга икстик, иногда вижу у его дельту — тоже самое, как в моем мт5. дыр не наблюдал поэтому за икстик и т.п. проги не переплачиваю.
+ У МТ5 есть уведомления на смартфон и сообщения на почту по условию значения индикатора. И не надо торчать у монитора весь день.
а если более конкретно, то сделайте запрос тиков (не баров!!!) и посмотрите, что произойдет если попадете в дыру, алгоритм тупо зависает...
ps. как бы на всякий случай — а нахрена вам тиковая история для ручной торговли, а уж тем более если вы не у монитора ))
Я сам пишу на mql5, и знаю разницу между тиками и барами. И то, как алгоритм отреагирует на отсутствующие тики уже зависит от того, на сколько грамотно составлен код программы. У меня ничего не виснет, даже когда я пытаюсь загрузить историю тиков ДО 2016 года, где их нет. А после, никаких дыр не наблюдал, и схожесть дельты сравнивал с икстиком, все ок (по крайне мере у брокера открытие. И опять же, я не имею в виду режим тестирования).
«Нахера» мне тиковая история? похоже это вы кое-чего не понимаете, например, на основе чего рассчитывается дельта??
прежде чем спорить проверьте, я так же в сентябре спорил, а в октябре сам наткнулся и брокер тот же что и у вас
а про дельту вы к чему это привели? как она считается я знаю, вопрос то ведь в формировании самого кластера
Использую CopyTicksRange() и CopyTicks(). Никаких зависаний не было. Конечно, вполне возможно дыры есть, но они видимо незначительны, и на дельте почти никак не сказываются. Если у вас есть пример дыр в тиках на ближайших фьючах, можно на том же 9.17, то будет интересно взглянуть.
p.s. сегодня запускал перерасчет дельты за 12.17 и 9.17 на си на минутках, в дебаг режиме (чтобы сообщалось о любой ошибке). — все чисто, да и дельта везде адекватная.
и еще вспомнил из-за чего были зависания, когда синхронизировал время через CopyTime, то так же все висло при запросе, если в нем были дыры, когда раскрыл в терминале не поверив, что такое может быть и сверил историю (была сохранения в отдельном файле с начальных версий кластеризации, то увидел, что дыры появились уже после этого
в общем мне стало не интересно с такой нестабильностью работать, если у вас получилось это обойти то молодцы ))
Причем тут, вообще, тестирование? У нас не робот а индикаторы. И что у брокеров проблем с дырами нет?
Раньше, конечно, были проблемы с тиками. Но с 2016 г. брокеры стали предоставлять все тики
1. Copy...() затыкается если дыра в запрашиваемом диапазоне попадает на какую либо границу, раньше такого не было, до осени 2017-го, сейчас есть
2. у брокеров тиковая история с дырами уже на прошлом фьюче, проверял БКС и Открытие
в 2016-ом в июле проблему с дырами исправили, но потом почему то они снова появились, вот такая нестабильность в МТ5
100$ анлим — вы считаете это дорогим обслуживанием сбпро??