Письма от смартлабовцев

Дмитрий Солодин, спасибо. А ребенка в какую школу отдашь- испанскую или французскую?

Дмитрий Солодин, я просто подумал, если ты будешь разговаривать на испанском, мама на русском, то в школе он еще и французский выучит. Потом легче будет с высшим образованием. Насколько я знаю во Франции оно сильнее, взять тот же INSEAD или Сорбонну. Но тут нюансов конечно много, тебе виднее.

mrTrader, можт сразу в запой уходить и кроем глаза посматривать))

mrTrader, а ты веди учёт сделок. В экселевской таблице. И рядышком в столбце, потом считай, где должен был закрываться по первоначальному плану или правилам. Через год посчитай. Увидишь, сколько теряешь и откуда только дисциплинированность возьмётся!
Для примера мои цифры за последний год по интрадейной системе. Базовая доходность без учёта плеча — 23%, При досрочном закрытии позы через 0,5% от входа в позицию — система даёт 1,7% убытка за год, при закрытии позы через 0,7% от входа в позицию — 13,3% убытка, при закрытии позы через 1% от входа — убыток 6,4%… Ну и так далее.
Начиная с сокращения позы в 3,5% от входа в движения это сокращение начинает давать дополнительный профит. Максимальный профит при сокращении позиции после 5,5-7% движения от входа. Там доходность системы достигает 31-34% за год.

Т.е. другими словами я понимаю, что если я буду сокращать позу через 1%-2% от входа — я через год солью депо. А вот если я буду после такого движения наращивать позицию, то вместо убытка я буду иметь дополнительный профит.
Вот так математика меняет психологию.
Кстати, этот учёт после накопления данных можно уже использовать для дополнительного анализа. Например, поведение депо за вычетов времени повышенной волатильности как в августе-сентябре. Цифры эффективности досрочных сокращений несколько меняются, но принцип сохраняется.

Кстати, зная эти цифры я всегда удивляюсь, как могут зарабатывать люди с призывами фиксить 1000-15000 пунктов и крыться. Типа, взял профит — и в норку.
Понятно, что они — не трендовики, но если они ещё живы со своими торговыми системами, то сколько же они могли бы поднять дополнительно, если бы выдерживали позу подольше?

Если есть вопрос, как можно организовать такую экселевскую табличку, и как вести подсчёт потерь и эффекта от досрочных сокращений — пиши в профиль, может помогу чем.

Пардон, опечатка. Седует читать «с призывами фиксить 1000-1500 пунктов...»

mrTrader, это очень просто
для меня гораздо сложнее закрыть профитную позицию

mrTrader, попробуй закрывать часть, а остаток высиживать.

Swan, нет. Мы тут специально меняем местами причину и следствие. Короче — будет делать так — будет ему счастье. Неохота углубляться в дерби, считайте что это Баффет мне по пьянке проболтался.

rosov, лот должен быть нормальным. Не малым, иначе баловство одно и не катастрофичным — иначе тоже русская рулетка получается. И для каждого соответственно своё понятие малого лота и катастрофичного.

rosov,
Мой п. 2 был не «малый лот», а НЕ использовать плечи. Т. е. Число лотов надо рассчитывать как имеющиеся деньги, деленные на номинал (!) контракта.