Блог им. Lucas

Верно ли: чем меньше "срок", тем меньше нужно прогнозировать?

Добрый вечер!

Собственно сабж. Кто что думает по этому поводу? Просто дико интересно.

Например, в пипсовку прогноз вообще не нужен? А внутри дня? А среднесрок? Вот в среднесрок без прогноза ну никак. Или как? Про долгосрок молчу вообще. Так что получается, чем меньше «срок» тем меньше нужен сам прогноз?

Насколько важен прогноз вообще? Прогноз и ожидание — одно и тоже? И если нет в чем разница?

Эти и другие вопросы сегодня обсуждались в клубе «Что Где Почем?» в скайп чатике… а используете ли вы прогнозы в своей работе? И как оно?

Верно ли: чем меньше "срок", тем меньше нужно прогнозировать?



Что касабельно меня, то я ушел вообще от прогнозов и жду сигнал на котором потом работаю а нет сигнала и шло оно все лесом. Система не сильно боится флета и красава в тренде или импульсе. 

Работаю в краткосрок. Время нахождения позы в рынке зависит от того прошла ли цена положенные по системе пунктики. Так что могу и минуту в рынке быть если все резво. А могу и внутри дня посидеть с меня не убудет. И да  — я рад и счастлив тому, что не надо заниматься анонизмом мозга, прогнозируя движ, с вероятностью сработки прогноза 50 на 50. Нафиг он такой нужен? А если вы считаете что можно сделать прогноз с гораздо более высокой вероятностью — ну тогда вы нащупали грааль не иначе :) ибо я сколько уже лет в рынке всегда вижу два типа прогнозистов:

— тип первый «Я же говорил»  — обычно вылезает пост фактум.  С умным видом и глазами на выкат и начинает учить тебя жить. Где ты сука был ДО движа? Неизвестно. Но был какой то где то когда то сказан занюханый пост где о Боже сошлись звезды… и он трясет тебе этим постом под нос орет: Я же говорил! (причем именно постом с случайно совпавшим «прогнозом, а не стейтом с заработком на этом прогнозе)

— тип второй „Надо рисовать два исхода“ — когда рисуется прогноз например вверх, но чтоб не „лажануть“ тут же дается и вниз. 

Оба типа часто не отслеживаются в плане сработки не сработки их прогнозов на большой дистанции. Тем более не видно и не слышно ни разу о их финансовых победах. 

Так вот… С чем я точно соглашусь так это с тем что действительно нужно в голове держать два сценария. Но они сцуко равновероятны. И врядли кто мне докажет обратное. И ты уже исходя из сигналов ТС, для себя уже выбираешь в какую сторону входить. И да — стоп рассудит выбрал ты верный путь или же лажанул. Но сама цена имеет полное право двигаться в любой точке рынка в любую сторону. И ты никаким анализом кроме случайности не можешь предсказать это спрогнозировать ее. Точка. Или запятая? :)






★7
37 комментариев
можешь делать хоть прогноз с вероятностью исполнения 90%, хоть 10%. в обоих случаях будь добр обеспечь достаточное мат ожидание твоих прогнозов
вот и весь  вопрос)
avatar
Все с точностью до наоборот — не анонизм,  а онанизм. Поверьте человеку с 11 летним опытом.
avatar
На любом сроке бессмысленно прогнозировать куда пойдет цена. Мы можем лишь в определенные моменты времени прогнозировать, что наши шансы на выигрыш будут чуть выше, чем обычно.
avatar
Система
весьма часто такое слово  вижу в темах.

система. ёмаё
Ramon Albert Rudolfovich, система равно методика извлечения денег из рынка :)
avatar
Stanislav, выбросьте эту чушь из головы. у кого пример взяли? с мартыная?
Ramon Albert Rudolfovich, хорошо :) чур меня чур :)
avatar
Конечно.
На истории только долгосрок и показывает устойчивые закономерности. Вы можете прогнозировать только зная закономерности, на основе этого знания. А на коротком сроке Вы видите случайный шум
sortarray sortarray, тогда это должны быть такие закономерности которые инструмент «повторяет и повторяет» с неустанной возобновляемостью… иначе тогда рано или поздно система начинает лить. И опять придется искать закономерности. 

avatar
Александр, и это такой кайф :)
avatar
 Эту тему сегодня как раз на вебинаре рассказывал)
avatar
Drozdov.S, не был не слышал но рад что корреляция мыслей произошла :) как считаете? Верно утверждение из сабжа?
avatar
Stanislav, в краткосроке абсолютно согласен.
smart-lab.ru/blog/470229.php
avatar
Drozdov.S, спс. На комп залью. После завтра 3 тыс км за руль… посмотрю и вебчик. :)
avatar
Я думаю тут кому как. Мне на долгосроке проще, зачастую чётко виден вектор движения за счёт анализа фундамента.Как например было с нефтью по 30 или рублём по 60 или евро по 1.07 и затем по 1.22. С очень большой вероятностью, сильно ниже/выше не пойдёт за счёт фундаментальных факторов.Но в такой гладкой стратегии все портит среднесрок, засиживаешься в активе.
avatar
VipPREMIER, могу согласиться. Инструменты с фундаментом  — да работать как то еще через прогноз можно. Конечно лопатить надо инфо и иметь источники инфо четкие. Но можно. Но как быть например с валютой в долгосрок? :) мне кажется валюты в долгосрок уже утопия :) и что то а вот прогнозировать и торговать валюту в долгосрок не стал бы стопудов :) 
avatar
Stanislav, валюта (доллар в первую очередь) защитный актив. В момент падения фонды ИМХО доллар — лучший. А фонда долго не ходила в коррекцию, и в течении года/двух должна бы сходит в неё.
avatar
Начиная со скальпинга нужен прогноз!
avatar
Если вы думаете что сможете спрогнозировать куда пойдёт цена то вы не понимаете сути торговли. На рынке есть пробой и отбой от уровня всё. Спрогнозировать что будет невозможно и ненужно.
avatar
Евгений, именно! НЕНУЖНО! Отлично! Спасибо за мнение!
avatar
Чем больше срок удержания позиции, тем больше факторов, способных повлиять на движение цены случайным образом, может произойти и сломать прогноз. Из этого следует, что чем меньше срок — тем точнее прогноз.
Прогноз же должен определяться конкретным набором условий, характеризующим определенное (нужное) состояние рынка для входа в сделку и результат (мат. ожидание) которого можно посчитать математическими/статистическими методами с достаточной точностью. Все остальное — просто болтовня, ИМХО.
avatar
как говорил кто-то (кто не помню, память та как у рыбки), если бы на бирже торговался Мерседес, то в моменте он мог бы стоить как 1$ так 1 лям $… вот и прогнозируйте после такого) P/S Я когда узнал об этом, всю ночь не спал. Думал, но ни чего не надумал. Хотя нет, надумал… что думать много очень плохо и голова болит)).
avatar

Нет не верно.

Факторы(силы), влияющие на результат, присутствуют всегда.

Т.е. уменьшая промежуток времени нельзя исключить/ослабить какие-то из факторов.

А значит прогнозирование на более коротких отрезках ничуть не легче.

Просто на более мелких фреймах можно совершать больше сделок и быстрее понять есть ли смещение вероятности в вашу сторону.

Про лютых HFT, которые зарабатывают на своей скорости говорить нет смысла.

Ибо их преимущество технологическое, а не прогностическое.

И да...

Рынок не прогнозируем.

Факторы(силы), влияющие на результат, присутствуют всегда.

Т.е. уменьшая промежуток времени нельзя исключить/ослабить какие-то из факторов.

А значит прогнозирование на более коротких отрезках ничуть не легче.

 

Это не верное утверждение. Факторы появляются и исчезают с течением времени, а не «присутствуют всегда.». И рынок их оперативно отыгрывает один за другим по мере их появления, после чего постепенно «забывает» про них. Из этого следует, что «прогноз» теряет точность с течением времени по мере появления новых факторов, которые не могли быть учтены.
avatar

Reznor, не совсем согласен, а местами совсем не согласен.

При поиске закономерностей(если не говорить о скальпинге) мы не можем идентифицировать/разделить факторы, лежащие в основе.

Как следствие, почти не понимаем что на что и как влияет.

Или что во что перетекает.

Поэтому нет практически никакой возможности сказать что возникает, а что исчезает.

А значит и думать над этим не стоит.

По сути мы видим лишь отражение происходящего.

Находим нечто, что работает и используем это пока оно живо.

До конца не понимая что это.

Иллюзия простоты прогнозирования на малых фреймах всего лишь заблуждение, связанное с малым изменением цены за короткий промежуток времени.

И небольшим количеством колебаний.

Человеческому мозгу кажется, что тут меньше участников/сил, а значит построить прогноз будет легче.

Это не так.
Утверждаю, что факторы, присутствующие в миллисекунде есть и в минуте, и в часе, и т.д.

Идентифицировать и разделить их почти невозможно.

Тарас Громницкий, 

При поиске закономерностей(если не говорить о скальпинге) мы не можем идентифицировать/разделить факторы, лежащие в основе.

Как следствие, почти не понимаем что на что и как влияет.

Или что во что перетекает.

Поэтому нет практически никакой возможности сказать что возникает, а что исчезает.


Отчего же не можем? В некоторых ситуациях очень даже можем! Все дело в динамике цены.
Простейший пример — это большой гэп на открытии рынка (не важно вверх или вниз). И если например речь идет о какой то конкретной бумаге, то фактор, который вызвал этот гэп легко идентифицируется в новостной ленте. Но суть не в этом...
Очевидно, что эффект от этого гэпа будет проявляться в дальнейшей динамике цены некоторое время (от нескольких минут до нескольких дней или даже недель). Для трейдера важен не фактор, который вызвал этот гэп, а наличие самого гэпа. Сам по себе большой гэп является мощным фактором, который вовлекает в торговлю новых участников рынка, которые до этого момента не торговали этот инструмент активно. И если покопаться в исторических данных, то можно найти множество подобных ситуаций на разных инструментах и проанализировав не хитрыми математическими методами, что происходило до и после гэпа, можно найти вполне рабочие сетапы с высоким мат.ожиданием положительного исхода.
Данный подход к торговле называется «торговля по паттернам» и с успехом применяется некоторыми трейдерами, в том числе присутствующими на СЛ.
С гэпом это всего лишь пример...

avatar

Reznor, торговля по паттернам — это не лучший способ заработать.

Особенно в автоматическом режиме.

Продвинутые алготрейдеры не работают с подобными категориями.

Они создают из цен стационарный ряд.

Например при помощи логарифмического приращения.

А там даже близко нет никаких гэпов или иных паттернов.

Тарас Громницкий, 
торговля по паттернам — это не лучший способ заработать.

Значит вы просто не умеете их готовить )

Каждый торгует то что умеет и то к чему привык.
Существует множество различных подходов и тут нет истины в последней инстанции.

avatar
Мне кажется ты, камрад, перепутал понятия прогноз и предсказание.
Предсказание — это когда заявляешь только один сценарий. Прогноз — это когда допускаешь альтернативные сценарии и в моменте мониторишь развитие ситуации, сопровождаешь сделку.
На рынке, кстати, есть место и для прогноза и для предсказания. В зависимости от квалификации трейдера. Но предсказания экстремально рискованны и требуют экстремально высокой квалификации.
avatar
Грех, А сколько сценариев в прогнозе погоды?
    Завтра облачная с прояснениями, температура +15, но возможен вариант, когда облачность так и не прояснится, и тогда вероятно понижение температуры до +10. Если же после полудня подует северный ветер, то возможно дальнейшее понижение температуры. В любом случае, выходя из дома, берите полный рюкзак вещей на все случаи, включая зонтик.))))
avatar
spebe, не один явно. А вообще я не совсем понял месседж ;)
avatar
Грех, Я о том, что прогноз и предсказание — игра в терминологии. А в качестве примера — прогноз погоды, который всегда однозначен, в худшем случе, задаются небольшие диапазоны, но называется он не предсказание.
    И кстати, прогноз сделать наиболее просто, т.к. его можно легко подтвердить или опровергнуть. А сценарии предлaгать бессмысленно, т.к. их бесконечное количество — то, какими путями цена может оказаться там то и там то
avatar
spebe, услышал тебя. Моё мнение иное. Считаю, что их далеко не бесконечное количество. Развитие предопределено и реализуется строго один вариант, просто понять какой конкретно сценарий реализуется весьма затруднительно. 
 Если вчера долгосрочные покупатели энергично покупали, то завтра сильного падения не будет. Хотя понять их действия не каждый смогёт.
 Если вчера подошёл атмосферный фронт, то сегодня или завтра спокойной атмосферы не жди. 
avatar
Да, рынок не предсказуем. Поэтому наверное одна из лучших и стабильных тактик — продажа сетки опционов и их хеджирование. Причём размер прибыли будет зависеть от эффективности хеджа. То есть не пилиться с дельтанейтралью постоянно, а перекрывать фьючами при пробое уровней.
avatar
Mischa_N, не обязательно  — можно и попроще… :) для опц хеджа надо много мозгов… а если их нет? или не так много? :)
avatar
«Но сама цена имеет полное право двигаться в любой точке рынка в любую сторону. И ты никаким анализом кроме случайности не можешь предсказать это спрогнозировать ее.» Это концептуально опять про Теорию Хаоса, бифуркации и т.д.? Можно забить в голову всю книжную мудрость и офигенно умножить свои печали. Всё гениальное — просто. И не нужны прогнозы водоканала, газпрома и производителя чайников, если прогноз включения чайника — кипяток. Достаточно знать, где кнопка, и при получении сигнала «Хочу чая» — нажать её. Да, как собака Павлова)) И вообще, чем больше я узнаю людей… тем больше мне нравятся сигнальные кнопки)
avatar

теги блога Stanislav

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн