SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SHLAK
Продолжение Средневзвешенная цена фьючерса,контроль набора позиций в QUIK
- 22 мая 2018, 04:35
- |
Вчера написал скрипт на LUA
Вычисление средней для Фьюча.
но как обычно прежде чем доверить ему боевой режим крези тест.
Который не смог пройти.
Как это работает. Колбек OnTrade складывал value. BUY как есть,
Sell наделял "-"
После делил на количество лотов. И всё работало.
А да, там приходит по три пакета, поставил фильтр что бы одни и те же trade_num (Номер сделки в торговой системе)не учитывались
В общем если торгую одним лотом всё гуд. Но стоит кинуть большим лотом. Или делать много сделок подряд. Беда
Такое ощущение что колбеки не приходят. Простейший парсинг и сложение value не работает.
Что делаю не так? На форуме квика смешали всё в кучу. OnTransReply, OnTrade, OnOrder.
Тут одно не пашет OnTrade. А там проверки перепроверки устроили говно скрипты не рабочие. ОНО ТУПО НЕ ПАШЕТ, какие блядь проверки. Когда не приходят кол беки с 2015 года ваши темы, и не одна не рабочая. Рассинхрон полный. В общем ХЕЛП
И ещё, после того как сработал колбек OnTrade, в его теле вызываю функцию в которой происходит пересчет текущей позы.
И что вы думаете, сделка исполнена, а поза прежняя. И только спустя какое то время срабатывает правильный пересчет
Он происходит из кол бека OnFuturesClientHolding (Функция вызывается терминалом QUIK при изменении позиции по срочному рынку)
Разрыв в пределах секунды. Вот такой тормоз!!!!!!!!
ХЕЛП по первому пункту. почему пропускаются кол беки?
Готов их дождаться, только они не приходят, не с задержкой не без неё.
И зря вы думаете что ШАРПЫ, АЛАБЫ в целом вся эта глючная шляпа кого та спасет. Там это всё работает через эту же прослойку!
И только добавит новых глюков. Удачных глючных трейдов!
Вычисление средней для Фьюча.
но как обычно прежде чем доверить ему боевой режим крези тест.
Который не смог пройти.
Как это работает. Колбек OnTrade складывал value. BUY как есть,
Sell наделял "-"
После делил на количество лотов. И всё работало.
А да, там приходит по три пакета, поставил фильтр что бы одни и те же trade_num (Номер сделки в торговой системе)не учитывались
В общем если торгую одним лотом всё гуд. Но стоит кинуть большим лотом. Или делать много сделок подряд. Беда
Такое ощущение что колбеки не приходят. Простейший парсинг и сложение value не работает.
Что делаю не так? На форуме квика смешали всё в кучу. OnTransReply, OnTrade, OnOrder.
Тут одно не пашет OnTrade. А там проверки перепроверки устроили говно скрипты не рабочие. ОНО ТУПО НЕ ПАШЕТ, какие блядь проверки. Когда не приходят кол беки с 2015 года ваши темы, и не одна не рабочая. Рассинхрон полный. В общем ХЕЛП
И ещё, после того как сработал колбек OnTrade, в его теле вызываю функцию в которой происходит пересчет текущей позы.
И что вы думаете, сделка исполнена, а поза прежняя. И только спустя какое то время срабатывает правильный пересчет
Он происходит из кол бека OnFuturesClientHolding (Функция вызывается терминалом QUIK при изменении позиции по срочному рынку)
Разрыв в пределах секунды. Вот такой тормоз!!!!!!!!
ХЕЛП по первому пункту. почему пропускаются кол беки?
Готов их дождаться, только они не приходят, не с задержкой не без неё.
И зря вы думаете что ШАРПЫ, АЛАБЫ в целом вся эта глючная шляпа кого та спасет. Там это всё работает через эту же прослойку!
И только добавит новых глюков. Удачных глючных трейдов!
теги блога Boris Litvinov
- aim
- AMP
- AMP player
- interactive brokers
- Linux и Quik
- macOS
- MetaTrader5
- MT5
- mt5 открытие
- option
- Plaza2
- QUIK
- Quik Lua
- S#.Designer
- Si
- StockSharp
- Transaq
- TSLab
- USDRUB_TOD
- арбитраж
- АТС
- бакс
- биржа
- биток
- бот
- Брокер
- власть
- Внешпромбанк
- вопрос
- высокастотники
- Высокочастотники
- герчик
- голосование
- грааль
- Гусев
- делягин
- демократия
- депо
- Доллар рубль
- Друзья
- ЕВРОБОНДЫ
- евробонды России
- Жириновский
- загнивающий запад
- идея
- ИИС
- Итоги
- как
- карма
- коннектор
- консервативный портфель
- кривая доходности
- криптовалюта
- ЛЧИ 2018
- Магнит
- майдан
- маржин колл
- мошенники
- мысли
- Мысли в слух
- Обама
- опрос
- опрос онлайн
- опционы
- оральные интервенции
- отдых
- Открытие Брокер
- ОФЗ
- ОФЗ 24018
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- Парный трейдинг арбитраж
- Плаза 2
- Пронько
- Проскальзывания
- разгон депо
- разгон депозита
- робот
- Россия
- рубль
- Русский бизнес
- С#
- Сбор
- скальп
- слив депо
- совесть
- срочный рынок
- Татнефть
- торговые сигналы
- транзак
- Улюкаев
- Финам
- фрактал
- фьчерс РТС
- фьюерс ртс
- ЦБ
- церих
- шип
- Экономика
- экономика России
Да и никто не годится.
Если, например, дальнейшие действия зависят от текущей позиции и эти дальнейшие действия наступают почти мгновенно, то нельзя полагаться на значения позиций, возвращаемых брокером через квик, эти значения надо вести самому виртуально. Параллельно вести потоки по контролю и сверке, но в моменте нужно оценивать всё логически. Квик никак не успеет. Как раз на уровне 1-2 секунды будут задержки… Я это в квике проходил, когда сетки заявок по стакану расставлял… если полагаться на квик, то система в разнос может уйти…
Сделка исполнилась, сработал кол бек. Так вот не работает, не с задержками, не без них. Пакеты тупа пропадают, или пропускаются
И какое отношение к исполненной сделки, ваши нагрузки?
Вы же сделку отменить, изменить не можете? нет!
ГДЕ ОТ НЕЁ КОЛ БЕК?
Например открыл лонг Сбера по 22550, в таблице позиций и состояния счета — 22590. Закрыл на 22650, цена в этих таблицах 22580.
Причем в сделках все правильно и маржа верная. А цена — от балды.
У меня не было такого, чтобы не приходили коллбеки, а вот задваивались часто, контролировал сверкой неисполненного остатка по заявке.
2. Один из вариантов — вывести расчеты за пределы OnTrade, но помогает это не всегда.
3. Еще один вариант — обрабатывать только третий колбэк (тоже иногда бывают сбои)
4. Вообще, из-за чехарды с колбэками в квике я отказался от использования их по прямому назначению, и по сути обработка сводится с начала к проверке статуса заявки, и лишь после того как заявка стала неактивна, лезу в таблицу сделок для вычислений.
5. Для меня есть два состояния расчета цены и объема позиции:
1) размер позы и ее средняя цена до выставления заявки
2) размер позы и ее средняя цена после завершения работы с заявкой
Вся эта информация всегда хранится отдельно (в памяти робота + в файле)
6. На самом деле, после того как я перешел на C#, то несколько усложнил систему и вообще храню таблицы заявок и сделок вне квика, обновляя их по тем самым колбэкам, но при этом сохраняю возможность запросить данные напрямую в квике, на случай возникновения аномалий.
Можно на простом примере обработки колбэка OnAllTrade.
Просьба изъясняться более понятно, с более развёрнутой фактической информацией, а не эмоциями.
Напишу в последний раз:
Если решили обрабатывать какой-либо колбэк, то Вам необходимо обеспечить завершение выполнения всех функций, вызываемых в процессе обработки такого колбэка, ДО поступления следующего колбэка того же типа. Если программа не успевает этого сделать, то следующий пришедший колбэк «улетает в пустоту», т.к. Вы работаете в однопоточной среде, что равносильно отсутствию его вызова. По сути, Вы даже не узнаете, сколько каких колбэков Вы пропустили.
Про потерю колбеков — в самом деле что-то странное. Быть может тут зависит всё же еще и от конкретного колбека? Вы упоминали OnAllTrade, быть может именно с ним есть какая-то хитрая особенность?
Понимаете, если бы колбеки в самом деле терялись бы — про это давно бы уже стоял вой на форуме квика. Но этого нет да и не было никогда. (Или я невнимательно читаю?).
Потому пока я всё же больше склоняюсь к какому-то не совсем правильному эксперименту с вашей стороны. Разумеется, могу ошибаться. Было бы очень интересно, если бы вы привели пример тестового скрипта (самого простого, не надо реальный торговый алгоритм), на котором вы обнаруживалась указанная вами проблема.
OnAllTrade взят как наиболее наглядный пример. То же самое возможно и с OnParam
Если у Вас есть два одновременно работающих терминала — сможете сами проверить. В одном сделайте скрипт, в котором в период какого-нибудь времени (например с 11:00 до 11:10) в функции OnAllTrade выводится/логируется номер сделки, и следом идет команда Sleep(500)
В другом нужно сделать все то же самое, но без команды Sleep.
А потом просто сравните, какого количества сделок Вы недосчитаетесь в первом логе.
Хотя, нафига проверять элементарные закономерности работы однопоточных программ, я не знаю.
В общем решил задачу, как часы на любых скоростях.
Без бороды истории сделок, заявок, БД.
Всё решил! Всем спасибо за дискуссию.