Блог им. bstone

Вошел в воду по самый август

    • 01 августа 2018, 18:24
    • |
    • bstone
  • Еще
Смотрю почти все опционщики расслабились в отпусках. Подкину-ка я угля в кострище опционной торговли — не ровен час потухнет еще :)

Как я уже признавался недавно в комментариях, первый сезон летнего отдыха отпустил меня к концу июля и я решительно был настроен залезть во что-нибудь в сентябрьской серии фРТС. Но по факту я нашел то, что искал, в августовских опционах. Раскорячило меня там в четырех страйках между 95 и 105-м.

Набрал довольно скромную позицию (6-я версия риск модуля, будь она неладна!), т.к. основное мясо в продаже и резерв для удержания нужен будь здоров. 

На конец вчерашнего дня все это выглядело вот так:

Вошел в воду по самый август
Прицел, как обычно, на скромные 30% годовых. Обеспечение в ОФЗ — аккурат отобьет НДФЛ. Доха у меня считается от всех средств, включая резерв.

А как дела у остальных обитателей нашего опционного аквариума? ;)
★3
32 комментария
почти все опционщики расслабились в отпусках

мне стремновато сейчас продавать. а уж покупать — тем более) так что пока гамак на заборе
Стас Бржозовский, ну вот я и сам думал было, что вот он… забор. Но нет-с, еще повоюем :)
avatar
пока время не для покупок, а для продаж нет времени, надо чаще возле компа быть чем когда покупаешь…
avatar
vitsantal, не для покупок, это факт
avatar
А где принимают офз в обеспечение?бесплатно?
avatar
Johnny_22, грубо говоря, если брокер дает вам единый счет, то ОФЗ автоматом входят в стоимость портфеля, т.е. является вашим гарантийным активом. Это бесплатно. Но еще лучше, если брокер берет ОФЗ под обеспечение сделок на срочной секции — тогда можно держать не резерв в ОФЗ, а всю котлету.
avatar
bstone, в открывашке вот не дают такой возможности. Либо единый счет, либо опционы. И то, и другое сразу нельзя.
avatar
mav1984, увы, не все брокеры одинаково полезны для опционщиков.
avatar
Johnny_22, в айтиинвест принимают.
avatar
Бабочки на сентябрьских путах пока  в минусе, собирал на 112 ЦС, но не парюсь, упадём ещё. А так — недельки гоняю, 1% в нед.- норма.
avatar
stanislav sagaydak, а что там на недельках? тоже насекомые? Уж больно нравится мне ваша норма :)
avatar
bstone, Нет, календари недели- месяцы. Сильно раздражают бараны, когда лезут в гору. Видно, по лосям скучают. А у меня из-за них хеджер деньги в рынок раздаёт. Но всё  равно 1% остаётся, правда, гемора многовато.
avatar
stanislav sagaydak, кстати да, календари… тоже хочу встроить их в свою стройную схему, но пока не смог воткнуть их в текущую модель. Там скачок на экспирации надо смоделировать. Руки не доходят пока.
avatar
bstone, Да, с календарями жопа в том, что вылазить из них трудно, надо перезаряжать каждый четверг сразу после экспирации. Хочу попробовать не ждать экспираций, а переходить в след. неделю по средам, или в чт с утра.
Хотя, может быть это мелочная жадность, можно посидеть и с длинной гаммой день- другой после экспирации.

avatar
после 9 апреля я понял, что держать обеспечение в офз — это обрекать себя на жирные убытки в такие дни. Так что лучше припарковать «излишки» в баксиках.
avatar
Rotor78, разумно. Но если брокер дает обеспечение под сделки, то все нормально.
avatar
bstone, так в том то и дело, что 9 апреля не дали обеспечение. Т е, чтобы получить обеспечение под опционы придется продать офз. 
avatar
Rotor78, если не дадут, то придется, но это Т+2, не айс.
avatar
bstone, если не секрет, как Вы оцениваете верхнюю и нижнюю границы RV?  Насколько я понял из Вашего последнего топика про зигзаг, данные значения могут использоваться для ДХ колов/путов по RVmin/RVmax соответственно.
avatar
Грибов Денис, я строю эмпирическую модель процесса для волатильности, из него получаю параметры предельного стационарного распределения и решаю обратное уравнение Колмогорова с граничными условиями. Решение дает мне вероятность выхода из диапазона до экспирации. Я обычно беру диапазон, который дает мне 80% «достоверность».
avatar
bstone, спасибо! Попробую это как-то переварить)
avatar
Грибов Денис, на здоровье :) Но легких рецептов тут нет, к сожалению.
avatar
Грибов Денис, и вот еще, в прошлом топике я использовал RVmin/max для оценки худшего возможного результата по БШ. ДХ по ним делать не стоит. Я использую их в модели, которая считает мне дельту, по которой я делаю ДХ.
avatar
bstone, значит там я все просто не так понял. Но, как ни странно, последние результаты тестов показали, что такой подход (ДХ по крайним значениям волатильности) дает далеко не самый плохой результат. А может просто рынок сейчас такой…
avatar
Грибов Денис, в этом есть смысл — с ДХ по тем значениям сложнее получить убыток :) 
avatar
Когда говорит bstone природа замолкает.

Вот кто может показать мастер-класс в осеннем забеге!
avatar
ch5oh, да будет вам, коллега. Тут все довольно скромно. К тому же этот забег я надеюсь успешно закончить до начала осени! Подарков по айви не жду, но 16-е августа еще не осень :)
avatar
ch5oh, Участвовать в этом безобразии в смысле ЛЧИ по-моему моветон.
avatar
stanislav sagaydak, ЛЧИ — это свободный выбор каждого. Для себя решил, что не участвую в этом. Просто сижу на заборе умиляюсь как люди шортят сбер на сотни миллионов.
avatar
ch5oh, Ну, да, просто замануха для отчаянных парней, создаёт ненужное напряжение, отвлекает от дел.
avatar
Вроде как, ничего не происходило, но свою недельную норму (из расчета 25% годовых) на календарях я уже сегодня сделал. Еще пару дней есть, чтобы залезть в позицию для следующей недели.
avatar
I'm under water — на финансовом языке значит я по уши в убытках, по-моему 
avatar

теги блога bstone

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн