Самые любимые мои позиции на календарях. Это просто удовольствие за которое получаешь немножечко денег.
Сегодня сделал небольшую прибыль, но без каких-либо напрягов. такая приятненькая позиция:
Смысл в том, что был маленький арбитраж по волатильности. Я его оцениваю в процентах одной серии относительно другой.
Сегодня я нарушил свои правила и влез в позицию где арбитраж был всего 5,5 %. Обычно я дожидаюсь 10%.
Позиция в цифрах выглядит так:
Верхняя часть открытие позиции (она набиралась не за один прием). Нижняя закрытие позиции (удалось закрыть оптом)
Красными черточками обозначен важный момент — как изменилась волатильность.
Закрываю позицию по следующему принципу:
1.Строю график на день предшествующий экспирации ближнего опциона.
2.Накладываю на него прибыль, которую можно получить в данный момент.
3. если картинка устраивает, то позицию закрываю
Сегодня получилось все очень быстро в течение одного дня (в 12-09 сформировал позицию, в 19-42 закрыл).
Обычно позиция висит от трех дней до недели.
Ну, и самое приятное: ГО на позицию было около 2000 рублей. Заработал 2200.
результат 100% прибыли на задействованное ГО.
После такого, я уже никогда не смогу торговать линейными инструментами.
(220-464,74)*38=-9300,12
Как ты заработал, если финрез отрицательный? Правильно, за счет шорта фьюча.
Почему ты торгуешь опционами я не понял.
Потому что если бы я просто продал фьючерс, то
1. ГО было бы 17243 руб.
2. Мог просто налететь на стоп.
3. Скорее всего пришлось бы сидеть весь день за монитором. А так, я после 12 поехал на дачу в 18 вернулся.
4. кроме веги в такой позиции часто зарабатывает тэта. Вероятность получения прибыли выше и не надо думать в какую сторону пойдет базовый актив.
Кстати довольно сложно на глаз прикинуть ГО с календарями, ведь на ближнюю экспирацию дельта у них в междуножии будет все еще меньше единицы за страйком, особенно если вола подрастет в них. А это значит, что ГО будет больше, чем если б куплены были так же недельные (в этом случае получается около 60 тыс.).
Если вола в дальних будет на 30% меньше закупочной, то ГО у междуножия может вырастать ближе к экспе до 17 тыс.
это просто очаровательная впадинка, как следствие неблагоприятного развития событий
Стас, я просто спекулянт — потому и не терплю внутри себя дырок — их можно вовне вынести.
Не, я согла, на день-два такую дырку можно и открыть. Но потом — крыть, крыть, крыть. Хоть в плоский профайл, хоть в проданное время. Дырка — это страшно!
Избегаю такого!
Ужас!))))
Хотя я вот не торгую линейки вообще…
подскажите в чем заблуждаюсь?
noHurry, красивая картинка. Зачет!
А зеленые и красные точки/крестики — это что?
https://smart-lab.ru/blog/485516.php#comment8722663
Посмотрю как руками по одним ценам набрать 380 и 190 опционов. Фьючей 10 купить не проблема.
У меня сегодня после экспирации на ри остались 12 опционов 16.08. так чудом сумел закрыть по одной цене. Кто то ударил в стакан при том что теория была на 50 п ниже моего аска.
Ruscash, нет необходимости набирать опционы «по одним ценам». Главное, набрать опционы примерно по запланиированной волатильности. А какая там будет цена — это вообще второстепенный вопрос.
Вот как у меня было на днях: шорчу колы SiU8 страйк 63. Первый блок ушел по 560 рублей за штуку. Второй блок уже по 630. Думаете это имеет какое-то значение? Почти никакого. Обе сделки прошли по волатильности 11%.
Или вообще почитайте как Московский Лоссбой позиции набирает: сначала делает ДХ фьючерсом, потом ставит лимитку в опционы по интересующей его цене. И все. Сидит, ждет. Рынок качает. С высокой вероятностью ему нальют.
Емнип, он так лотов 130 в опционы загнал. В БРЕНТЕ! А это яркий образец малоликвидных опционов на ФОРТС. А захотел бы — и 500 лотов загнал. Блоками. Главное, ДХ делать.
"Слона надо есть по частям."
Вот Так, по уму надо небольшими кусочками скидывать. Но в квике руками это, конечно, не удобно делать.
Не пропаганирую начинать с ДХ. Первый раз встретил эту идею, самому стало интересно.
подскажите (в личку)!
Просто у меня считается сравнительный анализ двух опционных таблиц с разными сроками исполнения, а дальше самому надо головой думать, стоит в позицию влезать или нет.
Завидую БЕЛОЙ завистью тем, кто успешно работает в этой области (знает больше меня)
А если календарь просто через стрэнглы делать: купить месяц + продать неделю на тех же страйках. БА внутри.
И если надо — хеджировать фьючом при прохождении страйка.