Блог им. Artemunak

алго-делишки маленького трейдера

По локомотивам одного неплохого топика алготрейдера.
smart-lab.ru/blog/488423.php
В ночные часы больше дичи творится в головах, куратор по дичи видимо ложится спать.
Ок, чтобы совсем дичь не писать я в последнее время не пишу сразу, а жду несколько дней, но почему бы...

Итак, сколько заработал в 18 году и как дела в алго. Знаю что у кого-то от такого подхода пригорит, как и у меня пригорало одно время от похожих историй. В среднем выходит около 1 млн в месяц и более подробной статистики\графиков не будет. Меня это уже давно не радует, и зачем копаться в этих копейках? Я буду грёбанным бухгалтером тогда если буду считать каждую копейку. Помню как переживал много лет назад о том дадут ли мне прибавку к зарплате 10 или 15 штук, надеюсь что спустя ХХХ лет мне будет совсем неважно сколько млн заработал в 18 году.

Роботов полно, сейчас перевалило за 100 штук. Всё работает как часы. Ни единого обрыва. Как ни странно, постоянно получается придумывать новых ботов. Старые конечно со временем деградируют, рынок меняется, но это изначально было понятно, так что смысл об этом ныть? В целом я бы не сказал что стало сложней и хуже чем раньше.

Ликвидность. Странно постоянно слышать плач про ликвидность на Российском рынке. Если всё криво делать то никакой ликвидности не хватит и наверняка и другие проблемы найдутся, и в итоге опять будет Залдостанов виноват. По моим прикидкам ликвидности достаточно чтобы легко вытаскивать с рынка несколько млн баксов в год, а дальше уже надо думать. Понятно что вам всем этого пипец как мало, и мне тоже. Давайте тогда представим что это специально сделано так чтобы мы все, ять, духовно развивались типа, и не зацикливались на материальном.

Колебания счёта. Колебания в 18 году стали выше чем у некоторых местных погонщиков макак. +-1млн случается каждую неделю. Но ведь всё в рамках тестов и в тех рамках которые сам выбрал, так что смысл об этом постоянно жужжать? 

Мелкие алго-неприятности. Случаются, как и у всех, не вижу смысла перечислять и индульгировать по их поводу.

Акции. Рад что продал, закупиться не тянет. Полностью следить пока не перестал, но планирую всё меньше уделять этому внимания, в идеале вообще не уделять. В последнее время мне кажется что вообще Велью, Моментум, и всякие другие популярные подходы уже ни фига не работают, а может даже и убыток будут приносить, так что в инвестициях в классическом смысле я больше не вижу толка.

Зачем вообще пишу всё это? Ок, настало время дичи. Я хочу взбодриться. Хочу написать что-то за что будет стыдно. Понятно что фиг из матрицы выберешься написав статью, но повеселиться и повеселить архитектора можно. Ок, дичь оставлю на потом, на самом деле не обязательно всё доводить до конца. Главное что-то пробовать новое, расширять кругозор и не ссать. Возможно в какой-то параллельной вселенной я бы написал  дичь и повеселил бы кого-то, а то что не написал в этой то это уже незначительная стат-погрешность в мириаде миров алготрейдинга, эротического массажа и гангста репа. Мне кажется когда цепляешься за что-то конкретное чтобы извлечь локальную пользу то теряешь глобально.

Ок, в конечном итоге неважно сколько зарабатываешь, так как в параллельном мире можешь заработать больше, так что можно не париться о просадках. Но с другой стороны если всё делаешь фигово то и в других мирах тоже скорее всего будешь делать фигово, а если делаешь хорошо… Вот это и есть настоящие закономерности и польза статистики, а не какие-то чёрточки. Статистика начинает работать на больших числах. Мне кажется прикольным взглянуть на свою жизнь как будто миллиард чуваков будет жить похоже, но чуть иначе. Сколько из них станет миллиардерами и сколько из них станет самокритичными трейдерами? А как-то так это и происходит, и мне кажется думать об этих вероятностях продуктивней чем о том куда пойдёт us500.
Ок, типа это моя статья на конкурс про us500, и в каком-то из миров он ещё не кончился, и я там победил, как и вообще там я победитель по жизни и чемпион по шашкам.

★13
36 комментариев
утро вечера мудренее
avatar
Старые конечно со временем деградируют, рынок меняется

как это выглядит — меняется форма эквити? анализ входов показывает, что все уже не так?
avatar
Так это из параллельного мира информация… Тогда понятно!
avatar
В параллельном мире 100 ботов делают миллионы, а в этом унылая офисная работа за 100ку в месяц?) Поосторожней с мирами, легко перейте грань, а дальше Кащенко)). Бухучет доходов отрезвляет)
avatar
Ну хоть бы эквити приложил. Что за книга без картинок то?
avatar
Ну че-то без картинок пост совсем не секси, даже плюсануть не тянет
avatar
MadQuant, картинки это к Хомяку. За 100 руб он любые картинки сделает, а если немного прибавить то и видео снимет.
avatar
Artemunak, сделать скрин счета — руки не отпадут, мульярды там можно закрасить, чтобы народ не нервничал. А так выглядит просто как длинный п… ж ни о чем, уж извините.
avatar
MadQuant, «иногда магия звучит как скотч» — ролик в утубе. Скоро лчи, я планирую выступить с нормальной стартовой.
avatar
Artemunak, в ролике вашего эквити я не нашел. Ну, подождем лчи.
avatar
MadQuant, Чувак с сотней роботов в месяц генерирует 1mil с флуктуацией эквити +-1mil в неделю — имхо, где-то нас на*бывают.
avatar
Zenon Eleates, а как должно быть?
avatar
Zenon Eleates, математически это в принципе возможно: недельная волатильность 1мио, годовая в районе 7мио, но тогда он должен торговать с шарпом под 2, чтобы делать 1мио в месяц. Вот здесь уже большой вопрос, можно ли на наших 1.5 инструментах торговать с шарпом под 2, если это не хфт. Скорее похоже на временную пруху. Ну да вон на лчи Нам обещают все показать.
avatar
MadQuant, вот и хорошо, поживём — увидим.
avatar
MadQuant, примерно так. Но мне кажется лучше 1.5 инструмента на которых есть неэффективности чем тысяча на которых нет. Если шарп меньше 2х то тогда лучше вообще не торговать, будет много разочарований и можно свихнуться. Хотя больше 2х он у меня стал лишь в 18 году, примерно.
avatar
Artemunak, вы смешной. «Больше 2-х он у меня стал в 18м году, примерно» — ну только чтобы это проверить надо года 3-4 минимум. А да, в параллельной вселенной, из которой вы пишете, уже 2021й, надо полагать)
avatar
MadQuant, я торгую алго с осени 14 года. Роботы постоянно эволюционируют. Если бы всё было фигово то давно бы бросил и занялся чем-то другим, видимо шарп был не намного меньше 2х.
avatar
Artemunak, судя по публичному счету, который вы вели некоторое время назад — 2х там не было близко.
avatar
Artemunak, но вообще, если честно, мне пох. Удачи и профита, а если пишете посты на похвастать — то картинки это маст, иначе выглядит как п… ж
avatar
MadQuant, «иначе выглядит как п… ж» — почему выглядит? :) 100 ботов на ТСЛабе с PL 1mio/мес это точно п… ж, но написать об этом стоит конечно
avatar
matrix, а в чем проблема со 100 ботами (на тслабе там или еще где)? 1мио/мес тоже не проблема, если капитал нормальный (я так понимаю для автора это типа 3%/мес, а может уже даже меньше). Другое дело — что без картинок и представления о стабильности / просадках это все не очень интересные цифры. Можно SPY на 50мио купить с плечом x2 и делать 1мио в месяц до поры до времени. Но рано или поздно попе будет больно.
П.С. В любом случае нам тут обещали лчи. Если будет — то все увидим, если не будет (под любым предлогом) — значит все ясно.
avatar
MadQuant, 
Семидесятилетний пациент пришел к сексопатологу с жалобой на половую слабость.
    — И как часто Вы теперь имеете секс?
    — Ну-у… раз в две-три недели.
    — Ну что ж, в Вашем возрасте это прекрасно.
    — Да, но мой сосед, который куда старше меня говорит что спит с женой каждую ночь.
    — И Вы говорите! Кто Вам мешает?
avatar
Спасибо, интересно почитать! А какой софт используется, все самописное или есть готовые компоненты? Какой язык программирования? И как организовано подключение к бирже?
avatar
Cheshire Cat, https://smart-lab.ru/blog/469566.php
avatar
я омерику собрал… но под тслабом много багов… щас по осени займусь
avatar
кстати, спасибо всем кто задонатил, чтобы знать нравится людям такой контент или нет. Если не нравится то я всё равно буду писать, и со временем понравится, привыкните.
avatar
Вместо того, чтобы «пригореть», опять улыбаюсь.
А что эквити нет, пофиг. Я и на свою порадуюсь ))
Вопчем, класс!  Продолжай.
avatar
У меня очень простой вопрос.
«Роботы отмирают» и «Делать бектест» —
это как-то стыкуется/согласуется?

Перефразируя:
Если старого робота оптимизировать под текущий рынок — это новый робот или старый? А новый «ХОРОШИЙ» робот, который не выдерживает бектеста — это хороший робот?

Ни разу не ерничаю, реально не понимаю как это стыкуется.
avatar
VladMih, трудно сказать насколько все они разные, естественно что есть похожие. Как-то давно выкладывал картинки по корелляции ботов.

У меня всегда было их много и наверное полтысячи уже сменил. Мне так комфортно. Если робот уходит на свалку то это не значит что он сливает, обычно это значит что просто есть лучше на его место. Прибыльность не является главным критерием для смены бота, ведь нормально оценить прибыльность можно лишь спустя годы, сейчас для меня больше важна их различность, её можно сразу увидеть. Если оптимизация под разные периоды делает бота достаточно отличающимся от прежнего то можно назвать его новым.

avatar
Artemunak, можете отдать робота со свалки?)
avatar
cyb650, он когда-то их выкладывал — вот здесь, например
smart-lab.ru/blog/280662.php#comments
smart-lab.ru/blog/280704.php#comments
smart-lab.ru/blog/280803.php#comments
avatar
Ну как бы, благодарю. может у вас еще и файлы есть? (в постах ссылки мертвые уже)
avatar
cyb650, сами файлы где-то были, но вряд ли я их сейчас найду. А системы в общих чертах описаны в постах. 
avatar
cyb650, ничего нормального никто никогда не выкладывал за всю историю инета. И в моих старых статьях много косяков, их только для поржать стоит читать, впрочем как и в новых.
avatar
Роботов полно, сейчас перевалило за 100 штук.
Всё работает как часы.
Я так понимаю 100+ роботов в бою?
И все принципиально разные? И штук 200 «разных» отмерло?
avatar
В этот раз про здоровье ни слова. А это важно.
avatar

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн