Блог им. Mrak

Валютный оверлей. Как рассчитать стандартное отклонение?

    • 07 октября 2018, 14:50
    • |
    • Mrak
  • Еще
Добрый день.
Подскажите, как рассчитать стандартное отклонение валютной пары, если интересует,
каково составит с вероятностью 68,2% стандартное отклонение валютной пары на предстоящий день, какой период брать в качестве исторического?
★2
8 комментариев
Пожалуйста, пользуйтесь.https://dropmefiles.com/cW4JK
Александр Боровик, добрый день, что за формат у файла, как его открыть?
avatar
Вот новая ссылка, файл откройте в Екселе.https://dropmefiles.com/vzbKH
Александр Боровик, подскажите, какова формула расчета значений по столбцу H?
avatar
Mrak, 68.2% и есть вероятность. Вам для чего? Есть минимум 6 вариантов расчетов СКО. Сформулируйте мысль, а то там масло массленное.
 dropmefiles.com/ASwcl
здесь все формулы
В общем сама цена нам не нужна(бяка она) нужны приращения, берем LN(CLOSE1/CLOSE) и результат переводим в процентный вид. Затем можно посчитать дрифт(среднее приращений) и сигму(стандартное отклонение)
1 сигма это 68%, 2 сигмы 95% 3 сигмы 99%, но это упрощенно, для нормального распределения, а ведь ещё есть хвосты!
Выборка для расчетов должны быть солидная, минимум 100 баров(интервалов) можете взять 240-260(примерно год) тогда статистические параметры становятся почти константой, очень медленно меняются и это можно использовать в трейдинге.
Александр Боровик, благодарю за информацию!
avatar

теги блога Mrak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн