Блог им. DoberMan

Нужен толковый совет!

Всем привет.
Наверное каждый сталкивался с глубокими и стремительными просадками счета. Вот пример такого расстройства

Нужен толковый совет!
Это дневной эквити счета с начала года, оранжевая гистограмм показывает прибыль или убыток за день. Как видно за  последний месяц большинство дней убыточных. Они-то и сожрали всю последнюю прибыль...
Вопрос к бывалым — что можно и нужно предпринять в таких случаях? 
Торгую 6 разных стратегий  одновременно на разных инструментах.
Буду рад толковым и конкретным советам, заранее спасибо!

★1
29 комментариев
+1
Тут же у вас картина маслом — за текущий год данная ТС (ну или набор ТС) не «летает». Если это первый год работы по данной ТС, то можно задуматься над вопросом «а зачем она такая вам?», а если есть хистори за 3 последних года, то было бы любопытно взглянуть… Если в предыдущие годы было положительное мат.ожидание, значит стоит просто пересидеть время боковика вот и все.
avatar
KarL$oH
KLoYH, Спасибо
avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, Управление капиталом))) у меня в ютуб канале) не реклама а совет
avatar
Capital Management
+1
KLoYH, экити с начала 17-го



avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, пока 450 вниз не пробьет — есть шанс!)
avatar
KarL$oH
+4

из собственной практики по мне дак удобнее торговать один инструмент, зато узнаешь его вдоль и поперек, просто распылять внимание на нескольких — это не для меня

Ну и когда у вас практически день в + а другой в -, это уже должно настораживать. У меня когда в месяце день убыточный случается я уже паникую

avatar
Сергей Каменецкий
Если вы торгуете РИ, то все нормально
avatar
Александр Тихонов
А какие штатные просадки Ваших систем и насколько они обычно синхронизированы?
avatar
SergeyJu
SergeyJu, штатные просадки систем примерно в 20%.  Есть корреляция между некоторыми, но на них я выделяю меньше денег. А что Вы хотите сказать своим вопросом?
avatar
Андрей Добер

Андрей Добер, штатная просадки превышена.

Значит есть повод приостановить торговлю и спокойно подумать что произошло.

Ну и видимо стратегии однотипные на высоко коррелированных инструментах

avatar
Тарас Громницкий
Андрей Добер, я хочу сказать, что данных для анализа, которые Вы предоставили, недостаточно. Предположим, у меня есть хорошая система, которая дает макимальную просадку -50% за 10 лет бэктестинга. Должен ли я волноваться при её же 20% просадке? Нет.
Должен ли я проводить переоптимизацию? Нет!
Должен ли я её исключить? Нет.
А что я должен был бы сделать? Я должен был бы изначально выделить на эту систему небольшую долю капитала. Так, чтобы риски на системах были уравновешены. 
P.S. Почти все советы, которые Вы получили насчет сокращения числа систем или переоптимизации, имхо, основаны на предположении, что Вы сами не понимаете, что Вы торгуете. 
avatar
SergeyJu
Надо всю статистику делать. Смотреть распределение и МО как по сумме так и отдельно. Так сложно, по дисперсии оценить МО. Посмотритевсе моменты. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, Вы имеете ввиду распределить деньги по системам с учетом их прибыльности?
avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, нет. Я имею в виду гистограмму плотности распределения случайной величины. Статистику которую в экселе можно посчитать. 
avatar
Дмитрий Новиков
+4
"… Торгую 6 разных стратегий  одновременно на разных инструментах… "
Торговать одновременно одну стратегию на одном инструменте…
avatar
Валентин Елисеев
Оставить парочку прибыльных
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
VladMih, «Если нет, то… дисциплина, с этим вам только доктор поможет.»

ВладМих опять всех по себе судит. Уважаемый, не всем нужен психиатр ). Не надо свой опыт на всю Вселенную распространять.
avatar
Antishort
Рынок меняется, даже на американской фонде движения дикие — зачем вам сразу 6 систем? Оставьте одну, которая показала хороший результат в октябре (работала на просадке), из остальных уйдите в ОФЗ или валюту.
avatar
VipPREMIER
+1
VipPREMIER, Спасибо, почти все советуют сократить число торгуемых систем… Я уже думал об этом, придется расставаться с некоторыми!
avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, как раз сокращать не надо. Чем больше у вас систем тем выше ковариация и меньше волатильность. Почитайте что такое CAPM и портфельная наука. Чем больше стратегий, причём разных, тем выше деферсификация всей системы. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, одно дело иметь систему, другое дело исполнить 6 систем «руками». 
avatar
Спекулянт
Ринат, да вы хоть монетку подбрасывайте, главное что бы МО было положительным. Естественно системы должны быть разные. Трендовые и контр трендовые одновременно. А дальше по общему их собираете, что бы общее МО было положительным. А для этого статистика нужна.
avatar
Дмитрий Новиков
ТС — это переменная составляющая в системе принятия решений трейдера. Очевидно, ваша ТС не учитывает изменение поведения инструмента и не изменяется под него. Отсюда и слив.

Другой вопрос — какова технология адаптации ТС к характеру инструмента? Проще всего решается сравнением результатов тестирования за разные периоды (например, за Июль, Август, Сентябрь и текущий Октябрь). Если ТС показывает деградацию, то нужно перестать читать всякую херню на СЛ и заняться адаптацией ТС.

И да… заниматься этим нужно регулярно. Например, раз в неделю.
avatar
Сергей Симонов
Слишком мало информации. Конечно 6 разных стратегий торговать на разных инструментах, да при том что они не алгоритмизированы. Размотает по психологии.

avatar
Спекулянт
1. Отдых — неделя, освободите мозг от рынка хотя бы на время! 
2. Уменьшите сайзы в 10 раз, пока не придете к гармоничному с рынком состоянию, т.е перестанете хотя бы лить.
3. 6 стратегий?? Если руками, то вы «сгорите» по итогу. Если боты — это надо много денег, рисеча и времени на тесты.
avatar
andydiver
Если раньше эти методы приносили прибыль то ждать тогда только, а так кто лучше тебя знает почему сейчас твои методы приносят убыток
avatar
РНЕ
+1
Торгую 6 разных стратегий  одновременно на разных инструментах.

соберите 6 стратегий в один метод и торгуйте один инструмент
avatar
qxr1011

полезные записи за 24 часа

★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★7 11 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 4 Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
★3 79 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★3 91 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★3 40 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
+201 80 Пенисов не будет!
+111 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+91 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+78 91 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+67 41 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+64 33 Кризис пенсионера
+63 39 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+63 21 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+61 79 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+52 15 нежданно-мохнатый плюс акций

самые обсуждаемые сегодня

1к Совкомбанк: жёсткая посадка?⁠⁠

теги блога Андрей Добер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн