Как грамотно и по-научному «потрогать за вымя» околорыночного гуру трейдинга или что должен понимать, знать и иметь настоящий гуру-сэнсэй и роботостроитель

         Математика  открывает подлинную  истину, так как она знает каждый скрытый секрет и хранит ключ к любому     тончайшему смыслу: поэтому тот, кто имеет бесстыдство   отрицать математику, никогда не войдёт во врата мудрости.

 Томас Брадвардин, «Трактат о пропорциях», 1328

Как известно, существует два пути обычного трейдера на финрынке с надеждой на выживание.

Первый — самостоятельное изучение трейдинга. Путь очень долгий, затратный, мучительный, с множеством тупиков и ловушек  и вероятностью успеха около 0 … 1 %. Шансов в длительной перспективе для обычного чела практически нет.  В книгах по трейдингу  огромное количество демагогии,  воды, наивности, благоглупостей и устаревших взглядов.

Как говорят, если бы книги по трейдингу давали нужные знания, то за ними всегда была бы большая очередь из евреев.

Но вменяемый  чел книгу с правильными знаниями писать не будет.

Второй  путь – «гурский». Это работа с гуру трейдинга в виде:

• Обучения
• Работы по сигналам  (включая автоследование)
• Работы по рекомендациям гуру-аналитика
• Передачи средств в доверительное управление.

 Но и здесь много подводных камней. Успех «гурского пути» связан с личностью и бэкграундом гуру, на которого часто действует проклятие его предыдущих непрофильных с трейдингом профессий.  На поле трейдинга пасется много колоритных личностей, которые  дурят черепа народу,  поэтому важно научиться  отделять мух от котлет.   Для  этого  необходимо    установить надежные критерии  такого отделения.

Некоторые камрады-амиго, которые наивные, требуют с гуру эквити (отчеты брокера), считая, что этого достаточн (хотя некоторым хватает солидного надувания щек гуру при его рассуждениях о рынке).

В  трейдинге успех в прошлом не гарантирует успеха в будущем без некоторых очень важных условий, речь о которых ниже.

Вам не известна  ни торговая система гуру, ни степень ее динамичности и адаптации к текущим параметрам рынка, ни реакция (и ее скорость)  на внутренние и внешние драйверы рынка. И он вам об этом не скажет,  скорее всего, сам не знает. Тогда highly likely   можете услышать последнее:  «прости, но не шмагла».

Эквити гуру  — результат  взаимодействия его торговой системы и некоторой фазы рынка. Ни то, ни другое вам не известно. Какое будет их поведение в дальнейшем – тем более не известно. В этом  есть огромные риски «гурского пути».

Мало кто понимает, что требовать от гуру, кроме эквити. Нужно  нечто более существенное и устойчивое, математически обоснованное, а не примитивные  словесные кружева про скользяшки, линии, волны, каналы,  паттерны, уровни  и  прочие свечи  в плоскости «время-значение».  

Что же это? 

Восполним немного  этот пробел. 

Ниже  указан системный набор пониманий, пакет знаний и список  некоторых  вещей, которыми должен обладать настоящий гуру-сэнсэй или роботостроитель.

Заметим, что в  современном рынке (а не рынке времен Л.Вильямса)  он должен быть хотя бы немного квантом.

Итак, гуру должен понимать:

1 Трейдинг – это задача оптимального управления позициями в сложной, хаотичной (псевдохаотичной)  и зашумленной рыночной среде. А для успешного  управления д.б. адекватная модель их  взаимодействия – математическая модель рынка. Это аксиома теории управления. Такая модель  -  основа или ядро торговой системы или робота.

2 Роль модели – обеспечение устойчивости и прибыльности  торговой системы в разных фазах рынка за счет адаптации структуры модели, оптимального масштабирования,  автоматической настройки ее параметров и динамики (скорость ее реакции д.б. намного выше скорости реакции белкового трейдера), а также   предвидения направления движения рынка (правда, для этого нужны специальные знания). Только тогда будет сниматься потенциал рынка близкий к максимуму за счет оптимальных (по времени и объему) входов и выходов из позиций с минимальными рисками (а не применяться хардкорные  пошлые стоп-лоссы и тейк-профиты). Другими словами, модель должна «прогибаться под изменчивый мир» с целью эффективной утилизации его ресурсов. Ригидные же  модели приведут гуру и его клиентов к большой «пичальке».

3 Количество  переменных-предикторов  в  адекватных адаптивных («прогибающихся») моделях может  достигать нескольких тысяч. Мозг даже гениального гуру не в состоянии в современном рынке учесть в реальном времени действия и взаимодействия  многих тысяч рыночных факторов, шумов, импульсных и прочих помех, а также влияние внутренних, внешних и латентных  драйверов рынка, образующих многомерное пространство. Поэтому спасение только в а) обработке, б) сжатии, в) представлении и г) интерпретации  поступающей информации специальными алгоритмами. Направление и мощность будущего движения рынка  по таким  моделям могут быть  вычислены с  высокой достоверностью. Прогноз движения рынка получится динамическим, своевременным, четким, прицельным, математически обоснованным – как точный выстрел по движущейся по сложной траектории  цели.

4 Для   создания модели необходимо раскрыть важные и не доступные ширнармассам объективные законы рынка, например: 

• Закон  сохранения, распределения  и перераспределения ценностей
• Закон  сходимости цен
• Закон  синхронизации ценовых изменений
• Закон  фрактальности действий  вышеперечисленных законов и др.

 5 Научить разработке таких моделей обычного трейдера невозможно т.к.

• система мышления настоящих гуру отлична от мышления  обычных трейдеров, они мыслят не в  одномерных или двумерных системах координат, а в многомерных
• стандартный вузовский (тех. и мат. профиля) набор знаний недостаточен
• у обычных челов  нет опыта разработок систем управления объектами  реального сектора, поэтому непонимание многих нюансов управления позициями.

 Чтобы это все понимать,  настоящий  гуру должен знать: 

• математику
• теорию оптимального управления
• теорию автоматического регулирования
• технологии построения автоматизированных и автоматических систем управления
• теорию информации
• теорию управления многопараметрическими  технологическими процессами
• теорию обработки сигналов
• технологии data mining   и  big data
• программирование

                      Настоящий гуру трейдинга должен иметь 5 вещей:

1. синтетическое математическое и техническое (в области управления) базовое и дополнительное  образование (ктн, дтн, кфмн, дфмн)
2. опыт успешной  разработки систем автоматического управления объектами в реальном секторе  в условиях помех, шумов, противодействий, латентных факторов и т.п.
3. креативность (определенную «яйцеголовость», необходимую  для вскрытия объективных  законов рынка, которые были бы представлены в формульном виде)
4. специальные знания, к которым «допущены не только лишь все» для построения матмодели рынка со свойствами предвидения
5. в итоге — адекватную масштабируемую  динамическую адаптивную математическую модель рынка  как ядро  советника с соответствующим интерфейсом или робота. Некоторые ее направляющие косинусы передавалась бы  обучаемым по согласованию.

 Поэтому,  прежде чем  работать с гуру, необходимо, как говорил О.Бендер, «потрогать  его за вымя», т.е. выявить наличие всего вышеперечисленного. Отсутствие хотя бы одного пункта из списка резко  снижает уровень гуру и исключает нижестоящие пункты,

Только высокая степень понимания особенностей системного эффективного трейдинга,  достаточный уровень знаний и правильная модель обеспечат устойчивую ко всем плавным или резким  движениям  рынка позитивную эквити.

Признаки того, что с вероятностью 97% у гуру нет понимания, что трейдинг – это киберзадача, и  отсутствует упомянутая модель с достаточной точностью аппроксимации рыночных процессов:

• в  биографии  гуру были просадки более 20 … 38% или были сливы
• в течение 1-2 недель не растет профит
• нет программы-советника на основе матмодели рынка
• путается в показаниях по данной тематике, на  конкретные вопросы  только   отговорки: «что в вымени тебе моем?».

 Следует  с  такими быть осторожными.

 Короче говоря и опуская детали, можно выделить 3 уровня гуру трейдинга (или называющих себя так), распознать которые важно для работы с ними:

1 Тотально-модельные неадекваты — работают в двумерной системе координат -  «техноаналы-плоскостопы» (с ментальным мыслительным плоскостопием). Это скользяшечники, канальщики, паттернисты, фибофилы, волновики, уровнеизмерители и уровнепробойщики, японосвечники, побарноаналы  и  прочие  «одураченные закономерностями» ,  вероятностники и статистики, некоторые нейротики. Все они  «в темноте целуют губы, но не те». Поэтому в перспективе – слив депозита. Для них счастье, если будет мизерный профит. Однозначно.

2 Локально-модельные неадекваты (с временной и частичной, не до конца  ими осознанной и случайной адекватностью).  Торговая  система из смеси компонентов: частично «техноаналы-плоскостопы» + мягкие  фундаментальщики +интуитивщики + «опыт90летнарынке» + нейротики + ловцы новостей + «осторожнооткусывающие». Временные удачи в благоприятной для них фазе рынка,  значительные просадки  при  неблагоприятной фазе и при появлении «черных лебедей».

3 Модельные адекваты — яйцеголовые кибертехнологи с правильными моделями рынка (продвинутые кванты). Несущественные просадки,  обусловленные  только шумом рынка. Торговые  системы и роботы таких модельных адекватов могут снимать рыночный потенциал близкий к максимальным значениям.

Последних в России немного, а в   США, как намекает Дж. Саймонс в своих интервью,  они    возможно  сгрудились  в закрытом фонде Renaissance Technologies.  

Главный вывод: если у  гуру нет правильной модели рынка, то его успех – это просто недоработка рынка, которая со временем  будет исправлена.

Остальные выводы делайте сами.

Quaerite  et  invenietis.