Информация
Блог им. z-Exit
Доход на контанго USD/RUB
- 30 января 2019, 12:06
- |
В продолжение темы:
https://smart-lab.ru/blog/518587.php
Схема та же, но поменяем нефтяной фьючерс на фьючерс по инструменту USD/RUB.
Депозит 1 млн.
Делаем так:
1. Затариваемся на весь депозит ближайшими ОФЗ (покупаем ОФЗ на сумму около 1 млн. руб., немного оставляем свободных средств под колебания маржи).
Купленные ОФЗ используем в качестве ГО для фьючерсов USD/RUB (не влезая в маржинальное кредитование).
2. Встаем в шорт на 1 млн. руб. по фьючерсу USD/RUB.
3. В случае отрицательной маржи, продаем часть облигаций. (В случае положительной маржи можно докупить). В течении срока удержания позиции регулярно перекладываясь в ближайшие к погашению ОФЗ чтобы минимизировать облигационные риски волатильности.
Риски: госдефолт.
Результат: доходность облигаций сегодня 7,5% годовых, доход по контанго 6%. В случае, если контанго больше (его значение иногда бывает двухзначным), то получаем плюс в виде разницы. Итого 13,5% годовых.
теги блога Александр Петров
- currency board
- exel
- FORTS
- Gold
- ruonia
- S&P500
- Tesla
- акции
- анализ отчетности
- база данных
- База_данных
- банк
- Брокер
- Брокер Открытие
- буддизм
- валюта
- вопрос
- выбор брокера
- график
- данные
- ДДС
- дивиденды
- Доллар рубль
- золото
- инфляция
- квалификация инвесторов
- квалифицированный инвестор
- Китай
- ключевая ставка
- контанго
- короновирус
- Ливермор
- лох-трейдер
- Набибулина
- Нефть
- Облигации
- осознанность
- Открытие Брокер
- отрицательные ставки
- офз
- плечи
- портфели
- портфель лежебоки
- психология
- сайт
- скринер
- Спирин
- Тесла
- тинькофф
- форекс
- фьчерс
- фьюерс
- фьючерс
- цб
Каким образом связаны между собой ОФЗ, шорт фьючерса USD/RUB и слово контанго? :)
Вы для начала серьезно разберитесь что такое контанго, а уж потом изобретайте. В Вашей схеме никакого контанго нет и быть не может.
2) 6% по доллару сейчас контанго нет. Если повезет, то 5%. Вычтите еще средства для поддержания ГО.
3) На Eu контанго выше.
4) Кроме того еще риск — повышение контанго. Если повториться 2014-2015 гг., то контанго может стать 15% и выше. Соответственно убыток 6% — 15%.
1) (Si 3.19 (66495)/Si 9.19 (68100) *100 -100)*2=4.71% годовых
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.19.
Доллар я использую продавая дальние контракты SI дороже текущего курса.
2) Вы правы, контанго в данный период ниже 6, расчет выше. А вот ГО вычитать не нужно.
3) Можно использовать и Eu, раз так.
4) В данном примере это не риск, а прибыль: чем больше контанго, тем выше цена продажи дальнего контракта.
open-broker.ru/pricing-plans/universal/
щелкните на срочный рынок
и прочитайте
"
Предоставление информации
20%годовых от суммы начального гарантийного обеспечения (ГО), необеспеченного имуществом"по услуге риск-поддержки
открытой позиции
а потом просите что это занчит… либо в гугле либо на горячей линии
www.moex.com/s197
тоесть возможность использовать акции в качестве Обеспечения имеется через НКЦ, и так же валюту… а вот облигации — нельзя