Разбор системы "Контртренд"

Еще одна до боли знакомая мне система здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое. 
В моей формализации система выглядит так:
1. Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера.
2. Даем им 30 минут и смотрим по MAE и MFE в WL. Таким образом я пытаюсь хоть как то релизовать предложенные стопы (сложность в том что на 15 минутных котировках совершенно непонятно, первым тебя вынесет по стопу в 0,5% или даст зафиксировать профит по 0,5/1%) . 
Оке. Берем данные с 2010 по 2018 годы. Акции с обьемом от 300 лямов.
Оцениваем. Вот если просто закрыть через полчасика:
/> /> /> />

Названия строк	Колич	Profit %	±
2010	120	-0,32	0,35
2011	118	-0,13	0,35
2012	88	-0,09	0,35
2013	75	-0,26	0,35
2014	107	-0,16	0,40
2015	124	-0,07	0,45
2016	144	-0,17	0,39
2017	106	-0,17	0,34
2018	26	-0,38	0,23
Общий итог	908	-0,17	0,37

Видно что фишки падают. Данные стабильны по годам, но опять же размер падения таков что вполне укладывается в брокерскую комиссию. 
Теперь пробуем оценить Стопы в -0,5 и тейкпрофиты в +0,5.
Имеем 908 случаев. Из них 159 раз фишка за полчаса была и в +0,5 и в -0,5. и 153 случая когда ни там ни там. Это терраинкогнито. Из оставшихся случаев  376 раз фишки падали минимум на -0,5% (и не вырастала на +0,5) и 220 раз вырастали на +0,5 (не падая до -0,5). То есть 376*-0,5+220*0,5=78% на 596 сделок, или 0,13% на сделку. Если добавить сделки когда не было ни +0,5 ни -0,5, то будет еще ниже.
Ну может если увеличить условие роста можно как то увеличить выхлоп?
Смотрим:
/> /> />

Названия строк	Колич	Profit %
2010	62	-0,47
2011	56	-0,14
2012	34	0,09
2013	38	-0,35
2014	56	-0,27
2015	61	-0,19
2016	70	-0,39
2017	44	-0,34
2018	10	-0,41
Общий итог	431	-0,28

Это если взять фишки которые выросли не на >2,5, а на >3%. 
Как со стопами?!
Имеем 142 случаев «Терраинкогнита». 186 случаев по -0,5 и 103 по +0,5.

Теперь тоже самое но случаи когда фишки упали  <-2.5%/
/> /> /> />

Названия строк	Колич	Profit %	±
2010	64	0,07	0,48
2011	73	0,14	0,56
2012	56	-0,15	0,54
2013	58	0,16	0,59
2014	88	0,07	0,51
2015	99	0,36	0,62
2016	103	0,23	0,57
2017	98	0,15	0,50
2018	21	0,12	0,57
Общий итог	660	0,15	0,55

362 достигала тейкпрофита в +0,5, 304 раза стоплоса -0,5%. 
Печалька.