Блог им. Aboriginal

Расчет минимального крупного объема Дельты для фьючерсов

Всем добра! 

Коллеги, не секрет, что я зарегистрировался на смарт-лабе с целью «выжать из ресурса максимум» в виде ваших комментариев и коллективного опыта! :) 

Поэтому целью данного письма сегодня является задача выяснить, есть ли какой-то универсальный способ расчета минимального крупного объема Дельты для разных инструментов?

Чуть больше года торговала в А-лабе, и там была похожая тема: мы рассчитывали минимальный крупный объем заявок в стакане по разным инструментам. 

Но сейчас меня волнует именно дельта для настройки фильтров на разные инструменты с подсветкой баров на котором Дельта превышает среднее значение (пример на скриншоте гр. SIM9 H1). 


Всем спасибо, удачных торгов и хороших выходных!

Расчет минимального крупного объема Дельты для фьючерсов


  • Ключевые слова:
  • Delta
19 комментариев
+2
поддержу новичка!
лови +
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, Спасибо Тим! Неделю не буду окно с твоим комментом закрывать!
avatar
Dead_Cat_Bounce
Aboriginal, ахаха
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
По дельтам торговал лет 5 назад в течении года. При чем на той же нефти объёмы лупили довольно большие. Вне зависимости от объема / дельты — по факту все это рулетка. То работает как надо, то нет.
avatar
Aleksey Mokhov
vertuozzo.com, дело в том, что я не ищу «Грааль» у меня есть своя торговая система. Дельта просто ее неплохо дополняет. Но она не является основным фактором для принятия торговых решений. Просто на данный момент, приходится каждый раз через работу с историей подбирать по ней объем. Может быть можно где-то также рассчитать средний объем дельты например за месяц? Есть мысли?
avatar
Dead_Cat_Bounce
Aboriginal, не скажу, не помню. Я пользовался MarketDelta. 
avatar
Aleksey Mokhov
Aboriginal, можно воспользовать таблицами поиска объёма в терминалах типа TigerTrade - https://www.youtube.com/watch?v=xE2zC3dNBgQ&t=16s
avatar
VadimTrade
что значит минимальный крупный объем?
avatar
удалился, утомил сливлаб
TutProstoAdres, если в стакане, то мы определяли можно сказать, минимальную крупную заявку/участника от которого/с которым можно было дальше работать, если про дельту то это экстремальные значения выше среднего которые также можно использовать в анализе.
avatar
Dead_Cat_Bounce

 дельта для настройки фильтров на разные инструменты с подсветкой баров на котором Дельта превышает среднее значение (пример на скриншоте гр. SIM9 H1). 

 

 

качаете tigertrade, там по любому инструменту можно подобную таблицу выкатить 

 


https://gyazo.com/7409d970c33f44f04a3ab2d6f4978c74

 

а дальше ее хоть в эксель хоть куда и что нужно и когда нужно в ней ищите 

avatar
удалился, утомил сливлаб
TutProstoAdres, Спасибо за инфо. Интересно в ATAS есть такая информация? Я как раз на нем работаю.
avatar
Dead_Cat_Bounce
Aboriginal, я думаю должна быть. По идее тигр атасом «вдохновлялся». 
avatar
удалился, утомил сливлаб
Обычно это делается так. Каждые пару недель открывается график на минимальном масштабе, чтобы было побольше графика видно.
И начинаете подсвечивать кластерные объемы по заданному фильтру в соответствующем ПО. Так вычисляется минимум на истории, который защищается и цена от него отскакивает. Примерно раз в квартал надо подгонять эту цифру.

А насчет дельты, она каждый раз экстремальна, выйти на универсальное число сложно
avatar
Андрей К
Андрей К, интересно, можно ли где-то брать общий объем по дельте например за месяц и уже как-то вычислять среднее за этот период? В принципе выше подсказали как в тайгере можно посмотреть. Надо проверить.
avatar
Dead_Cat_Bounce
Aboriginal, да в любом соответсвующем ПО.  Я правда таким анализом больше не болею, могу что то упустить из современных тонкостей
avatar
Андрей К
К слову, объем хоть и хорош, тем, что в отличие от многих индикаторов представляет информацию без «лага», его расчет может быть весьма специфичен. Начать с того же брокера — не факт, что предоставляемые им объемы корректны. Тенденцию определить позволит, но с сигналами уже стоит быть аккуратнее.
avatar
Ivan Pupyhsev
Поверните график
Я глубоко убежден, что вам не нужна дельта за время вам нужна дельта по цене
Время вообще лишнее на графике
avatar
PSH
PSH, не понял вас
avatar
Dead_Cat_Bounce
Отрисуйте график дельты в координатах «дельта от цены»
avatar
PSH

полезные записи за 24 часа

★10 23 Заявление о трансформации ИИС в личном кабинете ФНС
★8 14 💣 ИНФЛЯЦИИ приказали снизиться.. и она послушалась. Как за одно заседание вдохнуть жизнь во весь рынок?
★7 28 Схемка. В любой момент могут отыграть. Ждут момент? Правительство не уплатило кредиты, акции остались у банков. Был запрет ГосДумы.
★7 9 Ралли Деда Мороза. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в декабре. Что купил? Часть 2
★6 33 Итоги первых 8 лет инвестирования в российские акции. Первый год с положительным денежным потоком от инвестиций
★6 145 Ситуация на текущий момент
★5 31 Зарекался же больше не торговать в этом году...
★5 18 Что не забыть сделать перед длинными праздниками? 🎉
★4 21 Итоги эксперимента "FIRE в России", прошло 7 лет (портфель, доходность, пассивный доход, выводы о фаере)
★3 5 Табличка для ведения личного бюджета на 2025 год
+213 145 Ситуация на текущий момент
+196 77 Мне скоро полтос, а живу как 30 летняя девушка.
+134 107 Потерял 1 миллион и снова закупил акции
+124 184 Азия. Суббота.
+100 31 Зарекался же больше не торговать в этом году...
+94 9 С наступающим новым годом!🔥Акции и инвестиции
+86 13 Итоги алготрейдинга за 2024 г.
+84 17 Минфин перевернулся в Транснефти: тарифы поднимут на 9,9% в 2025 году из-за роста налога на прибыль
+83 23 Подарок нотариусам к новому году
+79 26 По поводу предновогодних притоков в фонды ликвидности.

самые обсуждаемые сегодня

11к ПДС, получите 36 тыс. от государства, не забудьте, остался один день!
10к В Москве появились пивные биржи.
5к Итоги моей алгоритмической торговли за 2024 год
5к Почему мы чаще фокусируемся на негативных мыслях?
3к Задача о вероятности совпадении номиналов монет
2к ЦБ РФ. Годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться.
1к АСВ забирает Мособлбанк на санацию Промсвязьбанк (ПСБ) выйдет из проекта санации Мособлбанка

теги блога Dead_Cat_Bounce

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн