Информация
Блог им. Serega
Прекращение предоставления Option-lab клиентам ITICapital (ITinvest)
- 09 апреля 2019, 09:04
- |
Борьба с Option-lab менеджментом ITICapital завершается уверенной победой последнего
Денис Назаренко, Герман Григорян, Павел Запрягаев поздравляю!
Мои аргументы и многочисленные письма клиентов вы просто проигнорировали.
Зачем развивать бизнес? если можно просто «отжать» партнера (сократить платёж по лицензионному договору за софт) с целью максимизировать прибыль компании и свой kpi.
Кто в итоге проиграл?
1. Клиенты, лишены (на время) своего терминала Option-lab Trade
2. Компания ITinvest:
— потеряла уникальный сервис Option-lab
— значительное количество высоко лояльных клиентов и потенциальных клиентов
Акционер Олег Железко не реагирует на ситуацию, письма остаются без ответа.
Не думал что пятилетнее успешное партнёрство Option-lab — ITinvest сможет менее чем за один месяц разрушить несколько менеджеров.
Попросил менеджеров дать возможность клиентам доторговать квартальную июньскую серию, но также игнор.
теги блога Елисеев Сергей
- call
- CME
- ETF
- Exante
- ITICapital
- ITinvest
- IV
- LAFT
- option
- option-lab
- Option-lab Trade
- put
- Si
- volatility
- биржа
- биткоин
- вебинар
- волатильность
- Гаджет
- доходность
- как заработать
- кризис 2011
- ликвидность
- маркет мейкер
- обучение
- опцион
- опционные стратегии
- опционы
- планшет
- Сергей Елисеев
- спекуляции
- торговля опционами
- торговые роботы
- Финам
- фьючерс
- хеджирование
Но ИТ — инвест никогда не прельщал как брокер, и тем, что не давал далёкие ОТМ продавать, и тем, что ГО считал с Мультипликатором к биржевому...
Так что, если надумаете с кем из брокеров сотрудничать — было бы интересно пользоваться вашим терминалом…
и логотип грязно-красно-серый тоже не ахти смотрится на белом…
Практически, ровно два года назад я писал о том, что творит Мосбиржа. Прошло два года. Навоз и ныне там. Только ещё хуже стало.
Зачем Мосбиржа убивает опционы? Стратегия Победитель?
Скоро срочка, а в особенности, рынок опционов будет добит и уничожен. Вот и рвут АйТишники когти, не желая нести лишние расходы.
Не знаю точно, что двигало менеджерами Ай-Ти, но думаю, что они все посчитали. прежде чем принять решение.
А разработчикам OLAB я бы рекомендовал скооперироваться с Аркой, от квика брокеры нескоро откажутся.
А. Г., =) курам на смех.
Вспомниается анекдот про Юнга и Фрейда.
Да и зачем перестраивать мышление в 3D, если все отличие опционов от линейного актива только в том, что если первое стоит на «больше-меньше» от текущей цены, а второе позволяет перейти от двух интервалов на оси абсцисс к любому объединению интервалов на той же оси. А ось — это совсем не 3D.
По поводу второго: а как же волатильность? На самом деле мы имеем дело с поверхностью. То, что рисует опционный профиль — это всего лишь проекция этой поверхности на плоскость по сигме
Для любого платежного поручения существует единственная и простая торговая система с положительном матожиданием
В чем проблема? А в том, что «справедливую цену» точно никто считать никогда не сможет и мы считаем ее, осознавая или нет, в рамках моделей, которые могут отражать реальность, а может нет. А проверить последнее мы не можем в силу больших спредов в «стаканах», так как распределения, лежащие «за бидами» и «за оферами» различаются кардинально.
В чем «костность»?
У меня 90% комисии генерять именно опционы, а не ДХ, торгуя волотильностями во всех календарях. 0,1% счета каждый день на комисы уходит.
Это как и в жизни, оправдывать собственно протирание штанов окружающей бесперспективностью. «Зачем суетиться? Все равно все плохо и бесполезно.»
Как они это делают?)))
Может тогда и стоимость для брокера была бы ниже и клиентов было бы гораздо больше.
=) В итоге небожители там наверху дерутся, а тут внизу у холопов чубы трещат.
German Grigoryan, раз уж Вы здесь, разрешите пару вопросов:
1. Когда будет нормальный расчет обеспечения по опционам в Матрице перед экспирацией? Это ненормально учитывать безрисковую синтетическую позицию как 3 ГО фьючерса.
2. Какие новшества предполагаются в новом протоколе СмартКом, разработку которого недавно анонсировали Ваши коллеги?
3. В смарткоме есть событие UpdateQuote. В нем присылают цену лучшего бида и лучшего аска. Но при этом не присылают размер лучшего бида и лучшего аска. Вместо этой жизненно важной информации присылают общий объем заявок на покупку и общий объем заявок на продажу.
Этой инфы не было в версии 3 в 2014 году, ее нет в версии 4 (хотя вопрос неоднократно поднимался на протяжении этих лет), она так и не появилась ни в одном из обновлений к четверке.
В момент формирования этого события у Вас же все равно есть лучшие цены. Значит, и их объем есть практически под рукой.
Не хотите менять сигнатуру — сделайте перегруженный метод. Чтобы дергалось новое событие из него же обрезанное. Тогда никому ничего не придется переделывать, но люди смогут пользоваться нужной нам информацией.
Для правильного расчета ГО по опционам надо перейти на расчет ГО по бирже, а не по матриксу.
По п 3 — бидсайз и асксайз по лучшим ценам приходят в событии UpdateQoute, пользуюсь этим.
ignat, как клиент клиенту отвечу: это возможное решение, но кастрированное. Матрикс потенциально может учитывать валюту и ОФЗ в качестве ГО. А также радикально снижать требования по календарным комбинациям между разными фьючерсами (грубо говоря, RIM9-RIU9 раз в 10 менее рисковый, чем отдельный фьючерс).
По п3. А в каком поле?
Согласно документации:
"BidSize — ОБЩИЙ объем ЦБ с требованием на покупку
AskSize — ОБЩИЙ объем ЦБ с требованием на продажу"
Про валюту и ГО по календарям согласен — ради этого было бы отлично на счете МО иметь биржевое ГО по опционам.
Имхо, СмартКом не потянет столько стаканов, а мой логин получит бан за бессмысленную нагрузку на сервер.
Я тоже хочу ГО в разы, а лучше — на порядок лучше биржевого, но будьте реалистом. ГО по календарям Айти когда-то снизил потому, что биржевое ГО считалось неэффективно. Сейчас биржа существенно улучшила методику расчета ГО по связкам, поэтому до тех пор, пока ГО у Айти на уровне биржевого или немного лучше — меня устраивает, но, если ГО станет слишком уж халявное для всех клиентов — это значит, что очередной умник наберет поз на всю котлету, а риски за него, в случае эпикфейла, будут нести остальные клиенты, лично меня это вообще не устраивает.
ignat, 1. На событие UpdateQuote и так приходится подписываться. Озвученное количество подписок работает без проблем.
Но дополнительные стаканы не поедут, даже если их «отбрасывать» сразу после получения.
Разбиение на разные программы тоже не подходит.
2. Не призываю снижать ГО на голые продажи. Хотя сейчас оно явно перебор. Речь о фьючерсных спредах, бабочках, о спреде спот-фьюч наконец. О фьючерсных спредах на сильно скоррелированные бумаги. И далее к опционным конструкциям различного характера.
Вплоть до того, что коэффициент ГО для статической позиции можно поднимать в разы по сравнению с позицией по которой делается дельта-хедж.
German Grigoryan, хм! 4-ая версия себя не оправдала по производительности и надежности???
Ну, успеха.
ПС А какую-нибудь готовую бинарную очередь применить высокопроизводительную? ZeroMQ или что-то более развитое? Задача не первый год успешно решается в индустрии. Должны же быть проверенные решения готовые или полуготовые.
я бы вам посоветовал ком-объект оставить, ничего в нем плохого нет, но доделать для него таки useOrderStreaming или перевести на вебсоккеты
А вообще вы делаете неплохой подарок Открывашке и ТСлабу, у них как-то вопросов о рентабельности не возникает. Навскидку: 30 лафтовцев + остальные — человек 100 активных клиентов наберётся.
stanislav sagaydak, через SmartX — затруднительно. Давно им писал, чтобы привели в порядок свои опционные плагины. Сам бы пользовался.
А вот через SmartCOM — вполне.
stanislav sagaydak, комиссия на срочке у АйтиИнвеста и так запредельная и очень проигрывает конкурентам. В разы. Если ее еще поднять — начнут сворачиваться и уходить даже старые клиенты, кто много лет торгует.
stanislav sagaydak, не знаю. У меня нет такой информации, что разные типы счетов имеют разную брокерскую комиссию. Вы как-то индивидуально договорились?
И это не «как у всех». «Как у всех» брокерская комиссия в разы ниже биржевой.
А тут получается, что Айтиай ставит начинающим трейдерам запретительную комиссию, равную биржевой. Понятно, что все новички начинают у других брокеров. А потом так у них и остаются. Нужно очень серьезное конкурентное преимущество (типа кратно сниженного ГО на срочке), чтобы реально притягивать профессионалов с готовым портфелем торговых роботов.