Информация
Блог им. Tal0s
Перелив в НЛМК. Визуализация
- 30 апреля 2019, 17:28
- |
По ситуации в нашумевшем посте (https://smart-lab.ru/blog/535490.php) сделал replay фьючерса.
Надеюсь, правда раскроется, а пока можно посмотреть именно как это произошло:
Сначала была выставлена лимитка на продажу. Не знаю, может быть, так завлекаются мейкеры? Потом лимитку отменили и кинули в стакан 100 контрактов выше рынка.
В результате, 16 было взято из стакана, а откуда остальные 84 — не понятно.
Возможно, их очень быстро дал чей-то робот. Так быстро, что заявка исполнилась не попадая в стакан, а у меня в данных отобразилась как продажа, а не покупка:
В какой-то момент верхняя половина стакана оказалась пустой:
Потом, предполагаемый бенефициар поставил заявку на покупку и, дождавшись момента, когда в стакане не будет лишних больших заявок, продал ниже рынка только что приобретенные 100 контрактов.
Дальше на шум слетелось много игроков, набив до неприличных объемов стакан неликвидного инструмента (особенно для вечерней сессии). В этих условиях прошли остальные сделки.
Итоги:
- Если кинуть очень хорошую заявку в пустоту, ее обязательно съедят. Так быстро, что она даже не отобразится в стакане;
- Алгоритмы постоянно мониторят даже неликвид. Почуяв запах крови, они быстро слетаются, чтобы забрать свой кусок.
Если у вас есть данные за этот промежуток времени и в них он есть, буду признателен, если поделитесь.
Короче, в данной визуализации поможет только запись ордерлога. Тогда можно воссоздать стакан пошагово. Если как вы говорите, заявка попала в пустоту и была исполнена, это не значит, что ее в стакане не было, это означает, что в стакане она была ~3млсек (цифру нужно уточнить, я не помню сейчас величину нарезки в плазе, может уже 10млсек)
Перелив был, по-любому.
ну или руками две кнопки надали одновременно маркет бай (по сути же это лимитка на краю планки) и лимитку на продажу 84 по 18002
на фортсе уже давно нельзя ничего перелить таким образом
каждый ЛЧИ кто то прощупывает нелеквид в фортсе и никак не получается.
Андрей К, если это ошибка, какой смысл трейдеру об этом вообще писать?
почему считаете что на фортсе нельзя так перелить, что мешает?
Есть такой прикол в ЛЧИ, кто то каждый год ходит по неликвидным стаканам и ставит заявки в 1 контракт, щупая, караулит ли там робот =))
Андрей К, ну как я вижу перелив делается, выставляешь в пустой стакан заявку на покупку по цене в 80 при рыночной цене 100, потом с другого счёта кидаешь заявку на продажу по цене 70 например, т.к. стакан пуст то исполняется по лучшей цене, т.е по 80
или по вашему при выставлении заявки кто то успеет вклинится до 80? я сомневаюсь
Вон мужик 500млн$ ливанул, плакал перед инвесторами на камеру, а другой человек ливанув 500млн руб в суды пошел биться.
кстати Энергобанк, когда ливанул 1 в 1, как на этом фуче, тоже сказал, что хакерская атака
хотя чужая душа потемки…
Просто одновременно кнопки нажали на покупку и продажу, но покупка чуть раньше прошла на долю секунды.
Очень нерентабельно, если деньги твои, но от переливщика расточительности ожидать не стоит.
Это мое мнение и оно может отличаться от истины, но одновременное нажатие кнопок при первой сделке исключено: там речь идет об одновременности с точностью до тысячных долей секунды.