Информация
Блог им. afecn19
Следует ли за притоком средств нерезидентов рост российского рынка?!
- 28 мая 2019, 08:15
- |
Есть данные EPFR которые демонстрируют приток или отток на отечественный рынок капиталов зарубежных фондов. По обывательской логике все просто-пришли деньги на наш рынок-рынок растет. Ушли-рынок падает.
Давайте проверим как обстояло дело в 2010-2017 годах. Данные они публикуют за период от среды до среды. Данные выходят с задержкой. Но давайте представим что мы проснувшись рано утром в четверг точно знаем занесут иностранцы до следующего четверга деньги на наш рынок или выведут. И каждый день утром будем покупать фишки, а на следующее утро откупать из обратно.
Сгруппировал отток/приток по размеру и получил для FRTS:
Видим четкое рост/рост, падение/падение. При этом нет такого что чем больше значения потока тем больше среднедневной выхлоп по модулю.
А теперь зададимся вопросом. Если мы вдруг стали провидцами как знаем поведут себя иностранцы, что мы должны сделать? В четверг совершить сделку и держать ее до четверга следующей недели или как то иначе?
Давайте разобьем сделки на дни недели.
отток |
|||
пон |
106 |
-0,31 |
0,43 |
вт |
113 |
0,01 |
0,54 |
ср |
109 |
0,18 |
0,50 |
чт |
112 |
-0,50 |
0,44 |
пт |
112 |
-0,59 |
0,44 |
приток |
|||
пн |
205 |
0,02 |
0,52 |
вт |
211 |
0,04 |
0,51 |
ср |
216 |
0,28 |
0,56 |
чт |
211 |
0,02 |
0,48 |
пт |
209 |
0,17 |
0,55 |
Общий итог |
1604 |
-0,01 |
0,50 |
Оказывается что если мы знаем что будет отток надо срочно шортить FRTS и держать его до утра вторника. Не дольше.
Имеет ли такая разбивка по дням неделям какой то смысл, или так просто сыграла случайность и малая выборка-сия тайна для меня не известна.
теги блога Марат
- CNN
- EPFR
- fRTS
- machine learning
- micex
- ML
- NLP
- S&P500 фьючерс
- акци
- акции
- Акции РФ
- алготрейдинг
- американская биржа
- американские рынки
- американский рынок
- анализ
- вейвлет
- Котировки
- машинное обучение
- машинное обучение и анализ данных
- нейронная сеть
- нейронные сети
- Нейросети
- нейросеть
- нерезиденты
- Отчеты США
- паттерны
- прогноз
- прогнозирование
- прогнозирование движения фондового рынка
- прогнозы
- Рынок
- сантименты
- сигналы
- Система
- системы
- татарин30
- технический анализ
- Торговля
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- Торговые системы и стратегии
- трейдинг
- фундамент
- Фундаментальные данные
- Фурье-анализ
- фьючерс ртс
По мне из-за бугра приходят умные деньги, и вряд ли они позволят себя фронтранить.
А реально крупные (по российским меркам, для них то это меньше 10-15%% от всех средств всегда было) нерезы у нас в шорт никогда не торговали. Только перевкладывались из одной ликвидной акции в другую или продавали и уходили вовсе. И на этих перевложениях для одной отдельно взятой акции мог получиться псевдошорт: продал акцию и откупил дешевле.