Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу

К примеру MIXI-9.19 цена условно 3000 и некая акция тоже условно 3000. Допустим, что у них высокая корреляция. Чтобы захеджировать 1 акцию мне нужно продать 1 контракт?

★1
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Хеджируют опционами. Вариантов много, смотря направление какое. Как вариант: купит акции и купить пут опцион на такое же кол-во акций.
avatar
Mantis
Mantis, Опционы я знаю хорошо, торговал ими активно. Пытаюсь подружится с фьючерсами )
avatar
commodity markets
reainvestment, Опционы я знаю хорошо, торговал ими активно. 
Смелое заявление. Я Вам завидую. :-)
avatar
PALINDROM
PALINDROM, да ничего особенного ) фьючерсы для меня гораздо сложнее в плане торговли
avatar
commodity markets
reainvestment, 
Опционы я знаю хорошо, торговал ими активно. Пытаюсь подружится с фьючерсами )
ну раз так, тогда можно поговорить на вашем языке. Если опцион глубоко в деньгах, тогда дельта его стремится к 1, тогда покупка опциона равна покупке фуча =)

если опц на деньгах, то его дельта = 0.5 и тогда нужно купить 2 опца, чтобы было равносильно покупке фуча

Только это все для нашего рынка
avatar
Андрей К
Андрей К, всё верно, но про опционы речь не идёт, в теме вопроса
avatar
commodity markets
reainvestment, ладно, логику моего ответа вы не поняли или я плохо донес 
avatar
Андрей К
reainvestment, тогда только продать фючерс, если есть 100% уверенность что цена пойдет вниз
avatar
Mantis
зачем акции хеджировать?
avatar
meat
meat, у меня типа арбитража
avatar
commodity markets
reainvestment, хеджирование это не арбитраж
avatar
meat
meat, я написал типа арбитража, в вопросе интересует чистая классика, дальше я сам
avatar
commodity markets
Думаю что хеджироваться надо на такой же объём. Скока фьючей продавать или покупать надо смотреть скока во фьюч акций входит.
www.moex.com/ru/derivatives/
avatar
SAVRA
SAVRA, это понятно, о том и спрашиваю, всё ли я правильно делаю?
avatar
commodity markets
Я хз, я таким не занимаюсь. Это если у тя поза в бумагах лямов на 100 тода хеджируют наверно, чтоб не мотало сильно. Типа неважно растут акции или падают у тебя баланс не изменяется. А там уже играет роль контанго и бэквордация — отсюда и опционы выходят как я понимаю.
avatar
SAVRA
Чтобы захеджировать 1 акцию мне нужно продать 1 контракт
НЕТ. ниче не слушай)))
по классике нужно: продать  N(фьючей)= n*r(s;F)*sgm_sec/sgm_F,

где
r(s;F)- коэфф. корреляции (s;F)
sgm_F-  стд. откл фьюча (хедж ноги), 
sgm_sec -… бумаги,
n — отнош-е ст-ти бумаг  к ном. стоимости фьюча с учетом лотности

Это будет полный, т.н. tail хэдж мин. стд. отклонения
avatar
flextrader
flextrader, в дейсвительности, чтоб корректно ответить на вопрос, Афтару надо все же уточнить какова цель этого хеджа
avatar
flextrader
+1
flextrader, примерный вариант :

1. Есть некая акция по которой мы ждём сильное движение вверх. Нужно застраховаться от падения, но не прямым хеджем таким как опционы или фьючи на нее, а каким-то общим активом, типа фьючерса на индекс.

2. Активная торговля, можно назвать это арбитражем по классике хедж-фонда, слабый актив в шорт, сильный в лонг.
avatar
commodity markets
flextrader, наконец-то вменяемый ответ ) где взять все эти параметры? :

r(s;F)- коэфф. корреляции (s;F)
sgm_F-  стд. откл фьюча (хедж ноги), 
sgm_s-… бумаги
avatar
commodity markets
+1
reainvestment, 
где взять все эти 
брать историю и по ней считать, глубина выборки в завис-ти от горизонта удержания позы в бумаге. В первом приближении можно ориентироваться на волу опционов 
avatar
flextrader

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

полезные записи за 24 часа

★16 126 Купи и держи в РФ не работает
★9 30 Пассивный доход моего портфеля превысил 60 000 рублей в месяц — новый рекорд
★9 13 16 российских акций с потенциалом от 16% до 50% на 2025 год
★7 83 С днём рождения меня! Про личные финансы и Анонимный опрос - Кто ты ? 😈 Субботнее 😇
★6 22 Каждый мажор в моменте взвешивает эти две крайности на весах непротиворечия😁
★5 15 ⭐️Итоги недели на финансовых рынках🗓
★5 20 История одного портфеля #10 - итоги 2024 года
★4 104 Почему "купил и держи" в России не работает и с какого времени
★4 37 Отношение MOEX к денежной массе М2
★4 31 Как я пытался получить квала и до сих пор не получил
+239 126 Купи и держи в РФ не работает
+129 20 История одного портфеля #10 - итоги 2024 года
+126 10 Санкции в центре внимания🔥Акции и инвестиции
+116 104 Почему "купил и держи" в России не работает и с какого времени
+97 83 С днём рождения меня! Про личные финансы и Анонимный опрос - Кто ты ? 😈 Субботнее 😇
+75 23 И снова Сур пр.: мысли вслух
+74 60 Портрет частного инвестора.
+65 14 Наконец то торги начались хоть немного вменяемые...
+56 30 Пассивный доход моего портфеля превысил 60 000 рублей в месяц — новый рекорд
+55 33 С теми заявлениями Трампа и с событиями в Сирии, Армении, очевидно развитие ситуации в Мире в общем, и с Украиной в частности. Ближайший год ФР РФ очевиден, почти...

самые обсуждаемые сегодня

126к Купи и держи в РФ не работает
104к Почему "купил и держи" в России не работает и с какого времени
83к С днём рождения меня! Про личные финансы и Анонимный опрос - Кто ты ? 😈 Субботнее 😇
51к Суда простаивают.
52к Российский фондовый рынок: у многих сейчас наблюдается искажение сознания
53к Встреча Путина и Трампа
47к счёт казанца в 1915 за электричество
44к Переговоры с траном ничего не дадут ибо царь хочет
34к А вот теперь настоящие санкции
29к Купить квартиру для сохранения денег или дождаться дивидендов

теги блога commodity markets

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн